Если есть циклические покупки в какой-либо бумаге, то можно попробовать проанализировать статистику и найти точки входа
Посмотрим распределение движения рынка на Газпроме
Сначала смотрим распределение движения по часам

Видно, что в начале часа есть движение вверх
Далее смотрим по дням недели

( Читать дальше )

Всем привет! Вашему вниманию представляю небольшую подборку топ-постов за август!

❤️331⭐️40💬386 DoctorPlanRu Демонтаж колонии будет болезненным

❤️253⭐️5💬184  Т.М.: Инсайд в акциях Газпрома: как это было 

⭐️129 ❤️147💬140  Dekab1: Недвижимость Часть 3. Итоги

⭐️113 ❤️125 Т.М. Как проще всего научиться читать финансовые отчеты компаний?

⭐️86 ❤️76 Эмпирическая философия бывалого трейдера

❤️247⭐️10💬249 Олег Ков: Воспоминания фарцовщика

❤️179⭐️6💬416 US30Y Репортаж гейропейца 

❤️166⭐️29💬75 Павел Комаровский: Меня «заказал» инфоцыганский авторитет: как мой Телеграм-канал пытаются уничтожить люди, которым я перешел дорогу

Спасибо авторам за интереснейший контент!

Все лучшие посты мгновенно появляются в телеграм канале @smartlabnews

📈IMOEX +2.6% Инвесторы радуются отсутствию нерезидентов на фондовом рынке. В пятницу вечером Московская биржа сообщила, что 8-го августа нерезидентов допустят на срочный рынок, хотя ранее планировалось допустить к фондовому и срочному. Московская биржа так прокомментировала изменения 👉 В связи с Указом Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно.

 Результативность открытия доступа к рынку напрямую влияет на доверие российских участников торгов к российской финансовой системе и к регулятору. 

Несмотря на то, что СМИ и многие Телеграм каналы на прошлой неделе раскручивали панику о неизбежном коллапсе рынка при доступе к торгам нерезидентов, на самом деле, ситуация может быть обратной, если все сделать правильно.

Пока вышла осечка и 8 августа открыли доступ лишь к Срочному рынку, что из-за специфики рынка означает, что доступа к активам у них нет вообще, т.к. количество открытых позицией на Срочном рынке среди недружественных стран равно/близко нулю, а деривативы предполагают механизмы хэджирования рисков, но не доступ к активам и правам собственности. Поэтому изменения не будет никаких.

Перспективы доступа к фондовому рынку пока неопределенные, точных сроков нет, но судя по намерениям, здесь речь идет об урегулировании технических и юридических моментов. Скорее всего, это вопрос времени…

( Читать дальше )

Нашёл ещё один биржевой тренажёр Trading Replay, который я теперь использую в качестве ежедневной разминки перед торговлей на боевых счетах:



Каждый день я ставлю одну и ту же задачу — собрать 10000 профита в этом тренажёре и в 9 случаях из 10 результат успешный. Если же я налетаю на тот самый случай, когда сливаю на тренажёре, то снижаю риск на весь торговый день и анализирую ошибки — как правило, главная ошибка выглядит одинаково и состоит в том, что мозг отказывается соблюдать торговые правила, потому что стремится быстрее получить результат. Эту же ошибку я повторяю и на боевых счетах, когда при отсутствии значимых сигналов повышаю риск в надежде получить профит быстрее, чем продиктовано торговой системой.

Ещё одна популярная ошибка — нерациональное повышение частоты сделок:



( Читать дальше )

Зачастую изучая аналитику по паре доллар/рубль мне приходится слышать тезис, что на движение этой валютной пары оказывает влияние соотношение Long и Short позиций у физических и юридических лиц, по фьючерсу на эту валютную пару.

Чтобы разобраться в этом вопросе я сопоставил данные по открытым позициям с moex.com (за последние 3 года) www.moex.com/ru/derivatives/open-positions-new.aspx

Вот что у меня получилось.

На рис.1 вы видите инструмент USD/RUB_TOM (синий цвет) и диаграмму соотношения long/Short физ.лиц (оранжевый цвет).

https://i.imgur.com/QDX6jGo.png

На рис.2 вы видите инструмент USD/RUB_TOM (синий цвет) и диаграмму соотношения long/Short юрид.лиц (оранжевый цвет).

( Читать дальше )

Ниже, вы узнаете как можно определить тенденцию рынка — прежде чем она начнётся.

Автор: Боб Стокс

Для начала вы должны знать, что нет идеального способа анализа и прогнозирования финансовых рынков. Хрустальных шаров, предсказывающих будущее не существует.

Тем не менее давайте также быстро добавим, что в обзоре Elliott Wave International методов анализа рынка, ни один не будет полезен в качестве использования модели волн Эллиотта.

Полезность модели волн Эллиотта легко объясняется: волны Эллиотта являются отражениями повторяющихся моделей психологии инвестора, которая является реальным драйвером цен, не новости или события.

И что может быть более полезным для инвестора, чем метод, который помогает определить тенденцию финансового рынка — особенно до того, как она начнётся? Освоение модели волн Эллиотта поможет вам сделать именно это.

( Читать дальше )

Бумаги VK прибавляют 3,2%. Холдинг планирует выйти на рынок онлайн-бронирования жилья.

Приобретение популярных сервисов бронирования жилья в момент ухода AirBnB и Booking – разумеется, правильное решение. Если VK вложится в технологии и маркетинг, то сможет занять освободившийся рынок, и потом защитить его, если потребуется. Однако надо иметь в виду, что AirBnB отнюдь не является устойчиво прибыльным бизнесом. Пока AirBnB не заместил Booking и Expedia (или наоборот), им приходится платить сотни миллионов долларов Google за поисковую рекламу. И никто не удивится, если через пару лет венчурные инвесторы выведут на рынок «убийцу AirBnB».

Но, тем не менее, возможность упускать нельзя. Покупать акции VK можно, с учётом того, что оценка компании явно не соответствует её роли в цифровой экономике. Однако и стоимость отечественных телекомов тоже очень низкая, но их не расхватывают.

Делицын Леонид
ФГ «Финам»

Многие обозреватели фондового рынка считают, что инвестиционная «толпа» состоит из новичков и инвесторов с Мейн-стрит… Однако даже блестящие управляющие хедж-фондов демонстрируют поведение толпы.

Автор: Bob Stokes



Текстовая версия видео:

Вам уже известно, что новички и мелкие трейдеры обычно оказываются не на той стороне фондового рынка во время важных ценовых разворотов.

Но когда дело доходит до профессионалов, таких как управляющие хедж-фондов — одни из самых умных людей на Уолл-Стрит, они то знают, как не допустить ошибки, верно?

Нет, не верно!

Управляющие хедж-фондов склонны экстраполировать текущую тенденцию в будущее, как и большинство инвесторов с Мейн-стрит. Другими словами, управляющие хедж-фондов это часть «толпы», как и остальные.

Это заголовок Reuters от 2 июня:

Некоторые хедж-фонды терпят серьезные убытки после того, как сделали ставку на горячие сектора

( Читать дальше )

Заключительная часть.

Clyde Lee — определенно был одним из очень немногих выдающихся умов с оригинальным мышлением, а его способность программировать алгоритмы была мирового уровня. Торговому сообществу будет его не хватать, а его работы будут обсуждать вечно. Он был блестящим парнем, он помог многим трейдерам. Он был трейдером, программистом и одним из менее 10 парней, которых я знаю по всему миру, у которых были такие глубокие мысли о тайнах рынков, и он мог выразить эти мысли в коде на благо многих. Больше всего его будет не хватать группе списка рассылки Omega и его группе Yahoo Swing Machine.
-Mark Brown (elitetrader)


-------------------------

Для начала гляньте книжки Arthur A. Merrill
«Behavior of Prices on Wall Street»,
«Bear Market Characteristics».
Им был предложен 5-и точечный метод и
18 типовых паттерн.
Есть еще один удивительный человек, Clyde Lee,
предложивший 4-х точечный метод и 9 паттерн.
Но он, к сожалению, книжек не пишет и
с ним можно только по е-мейлу общаться.

( Читать дальше )