Урок1: 

Настройка ПО option workshop, подключение к терминалу quik.



( Читать дальше )

Давно просили меня сделать инструкцию или лайфхаки какие то — как торговать в TWS?

Ловите короткое видео — если тема наберет много социальной активности, интереса — продолжу знакомить вас с этим терминалом.

Удачной торговли и больших профитов вам!



( Читать дальше )

Друзья, отличаются графики, стаканы, на демо, от реальных в TWS? 
Те же дневки, есть различия? Мне нужно хотя бы примерно понять.
И если отличения сильны, есть ли брокер где просмотр международных рынков близок к реальному.
Спасибо.

Таблицы дивидендов на сегодня.

( Читать дальше )

Как и обещал. Выкладываю презентацию моего доклада на МОК. Видео подготовят организаторы. Доклад так себе. Я боялся не вложится во время, так что проще обсудить все вопросы на форуме. 
Это план доклада. На МОК мне вопросы не задавали. Наверное, испугались за мое здоровье. Поэтому, жду вопросов от вас. 

Опцион. Право, но не обязанность.

Купленный опцион имеет обязательный убыток и вероятную прибыль.

Проданный опцион имеет гарантированную прибыль и вероятный убыток.

Все торгуют опционами, только этого не знают.

Все кто торгует опционами, торгуют волатильностью.

Путь «пьяного матроса».

Как продать край? Измеряем размер месячных свечек (красных) (10%). Рассчитываем край. Используем формулу. Волатильность * время ^ ½. Получаем огибающую.

Отступаем на 23% вниз и продаем много путов. Получаем гарантированно прибыль и, с очень меленькой вероятностью, убыток ограниченный брокером.

( Читать дальше )

«Продавать Родину и Опционы одно и тоже». Добро пожаловать на курсы молодых предателей.

Итак. Мы начинаем торговать. Давайте научимся торговать только одним опционом, ну и можно еще фьючерс добавлять. Задание такое.

Продаем дальний хвост и следим за волатильностью НД из прошлого топика. Как только эта волатильность заканчивается, закрываемся и открываемся по новой. Для этого я расскажу вам про файл который приложен к этому топику. На реальный рынок, конечно, я вас не пущу, пока.

Это файл для Эксел. https://cloud.mail.ru/public/7cp8/jFnAjzcH2  Его создатель FateevVV, за что ему огромная благодарность. Так что вам не только за пивосик ему перечислять, а сразу ресторан придется покупать. Я только сделал некоторые модификации для конкретной, нашей задачи. Все это уже выкладывалось, но повторение мать учения. Давайте рассмотрим интерфейс и как тут что работает. Это симулятор торговли опционами. В его базе заложен 14 год. Со всеми улыбками, ценами, комиссиями и спредами. Так что там есть и спокойные места и крэшы и разные волы. Более подробно все описано здесь

( Читать дальше )

По моему с зигзагом мы поторопились. Меня много спрашивали, как его построить, сколько он приносит, что будет если цена уйдет на 10% и прочее. Но ни  кто не спросил про волатильность которую мы покупаем. Вообще к зигзагу мы пришли обсуждая дельта хеджирование. Если вы разберете свой зигзаг на части, что я всем рекомендовал сделать, то получим две стратегии. Вот картинка.

На самом деле мы можем рассуждать так. Мы продали путы и начали делать дельта хедж. Нас все равно чем его делать. Можно БА, а можно купить опцион. Он же тоже меняет дельту, только он меняет дельту со своей волатильностью. Если бы вы нарезали дельту с волатильностью кола, то у вас бы получилась та же самая картинка. И даже в статике мы видим, где зоны без убытка, где профитные, через день и пять. Но почему у нас поднялся один опцион и опустился другой? Конечно, вы теперь продвинутые гении и знаете про улыбку волатильности, но все же.

( Читать дальше )

Мое мнение таково, что в нынешней ситуации избытка информации, решающим преимуществом является знание того немногочисленного списка источников, которые обладают невырожденной и рабочей инфой. Во всяком случае для немногочисленной прослойки людей, способных к самообучению. Вот список источников, каждый из которых я считаю достойным всемерного изучения, а некоторые — полностью переписали мое представление о соответствующих вещах.

Блог инвестора домоседа
Без преувеличения, лучший ресурс по ПАММ-инвестированию. Тамошний дискурс на голову выше всего, что приходится читать по этой теме в интернете. Содержит душераздирающие истории крахов Пантеон Финанс, МиллТрейд и прочих матерых пирамид. Научит за версту отличать хорошие конторы от плохих, а качественную торговлю от токсичной. 

Блог Соландра в Альпари плюс его же группа вконтакте
Сборник хороших авторских исследований (расчеты и скрипты прилагаются) по применению математических методов в управлении капиталом и торговле. Открывает многие удивительные факты, обосновывает уникальные стратегии инвестирования. Многие вещи, которые мы по здравому смыслу считаем очевидными, не находят никакого статистического подтверждения. Напротив, эффективными оказываются совершенно неожиданные подходы.

( Читать дальше )

Мегапоза в декабрь-135-пут на фРТС всем буквально плешь проела (здесь и далее тысячи опускаю для упрощения восприятия). Однако, сколько ни смотрел, нигде не видел подробного разбора позиции в ракурсе оценки её возможной результативности. Всё больше — охи, да ахи… А тем временем, тут много чего познавательного.
Во всяком случае, лично мне эта ситуация показалась настолько любопытной, что даже выделил на нее время, чтобы обсчитать её в цифрах. Интересна же она в первую очередь потому, что использовались путы вне денег, что вообще-то не практикуется в позициях подобного рода. Просто в силу очевидной неэффективности (в контексте схемы дельта-нейтральности) этих опционов до момента, пока они не войдут в деньги. Либо приходится принимать чрезмерный риск, что идёт вразрез с концепцией нейтральных по рынку стратегий.


( Читать дальше )

Если не хотите слить на опционах, то советы от человека, проработавшего на ММВБ пять лет.  Узнаете какие стратегии реальные и какие программы лучше использовать!  Взвешенный подход…