Два часа мучались, все сделали!
ФУФ!
Приношу извинения!

Вот вам картинка! Узнали себя на ней?




Смартлаб вам поможет со временем перейти в 1 группу:)

— Наш рынок вялый /как писюн у Тимофея/ /сегослов/ и гепистый как баба пмс-ная.

— Наш рынок останется тонким еще многие годы, так  как разрешено размещение за бугром. Пенсионные деньги уйдут мимо кассы — 100пудова.

— Наши софты из 90-х. Тиковой истории нет. При этом ценник на уровне забугорья.

— Наши брокеры мутные, а те кто немутные — сонные, на физиков они клали.

— Наши конторы, гонявшие бабло через кипр теперь уйдут на америку. а куда еще?

— Пока ВВП при руле западные фирмы сюда не придут, а это еще 5-10 лет.

— Торговля на таком рынке не дает ни опыта, ни квалификации. Нет перспективы.

Ну и кому спим?

Валим  года на три. Иначе ничего тут не изменится!

Скальп сдох адинхер. Лимитниками на СМЕ нормально из РФ.

Кто не шпрехает по инглишу — берем 75 тыр и сюда

Кто шпрехает — сам разберется.

go! go! епт :)

ПС: мусчины с финансового центру! знаете чё?!

Редко пишу, но тему обойти не мог. Сын озадачился выбором ВУЗа для учебы.  Попутно просмотрел тему. Эта тема касается рынка, в отличие от кучи веселых картинок или перепостов пахи, пропускаемых модераторами.

Из всей массы бюджетных мест, поразился  двум фактам.
1. Привилегии силовикам.  Университет МВД РФ г. Санкт-Петербург  http://umvd-frunz.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=3&Itemid=3   

стипендия для курсантов (от 15000 руб. на 1-3 курсах, от 27000 на 4-5 курсах), соцпакет.  После обучения:  з/п  40 т.р. + премии,  достойные  пенсии после 45 лет в три четверти з/п, компенсация за жилье, ежегодная оплата проезда отпуска членам семьи и т.д.  
   Согласен, достойные условия для настоящих правоохранителей, выдержавших солидный конкурс (еще бы! толпы желающих, это не штаны просиживать манагером после 6 лет платной учебы)

( Читать дальше )

Не устаю повторять: Грааль в подходе. Сегодня я решил показать наглядно, как несколько средненьких торговых систем (системка, сис-ка, сиска) могут дать неплохой результат. Минимум текста, 4 картинки систем по-отдельности, одна картинка общая. Все данные за 2012 год, везде фРТС, везде пункты. Системы либо используются, либо тестируются в данный момент. Погнали!


Система номер 1. В целом неплохой профит, но просадка просто ужасная! Такую торговать в одиночнку нельзя. Да и вообще, такое подозрение, что зимой её тупо надо отключать. Но это другая тема. Самый сильный дроудаун из четырех:



Система номер 2. Интересная системка. Ловит гэпы. Подозреваю, что однажды она может войти в адский штопор. Хотя пока что справляется неплохо, даже на нашем дохлом рынке:


( Читать дальше )

Полезное видео.! Толковый разказчик!

У этого автора много полезного в его видео, последней  записью я делюсь с Вами !!!

Веб №4 от 2013/02/26


Специальная серия вебинаров о Volume Spread Analysis (VSA)
«VSA в действии  — Курс молодого бойца»

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )

Добрый день.

Провел я интересный анализ сделок в экселе. Скажу сразу что там вписаны сделки, собранные из четырех работающих систем на разных инструментах. DAX, FTSE100, и 2 разных системы на фьючерсе РТС. Работают они с полным реинвестированием.

Анализ проводился с 2006 года. Выявил я то, о чем и раньше догадывался  что четко подтвердили цифры.  И с точки зрения психологии для дальнейшей торговли мне этот анализ показал хороший момент.

Не секрет, что на рынке 70% времени это боковики, а где то 30% времени — тренды. Любые сделки в боковиках это попытки поймать потенциальный тренд. Лоси в боковиках неизбежны. Тренды тоже неизбежны. Только вот надо понимать, что половина трендов у вас будет уходить на покрытие лосей от боковиков. А вот вторая половина будет приносить профит.

И что же получилось у меня по анализу. Именно то, о чем и написал. 85% всех сделок есть не что иное как прозябание в просадках и выход из них. И лишь в 15% сделок я вижу взлеты эквити, от которых потом, опять же закономерно, следуют откаты в новые просадочные серии. 

( Читать дальше )

Турбулентность на рынках продолжается. Евро пытается сформировать отбой от нижней границы канала и возобновить рост, золото ушло в коррекцию. Нефть вроде готова к росту, но фьючерсу на РТС это никак не помогает. По ФутоЙене вообще образован треугольник в четвёртой. Подробнее в видео обзоре.

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )