Из adme

Русский — невероятный язык. Одними и теми же словами могут обозначаться совершенно разные вещи и выражаться абсолютно разные эмоции. Что уж говорить о лексических оборотах, которые запросто могут сбить с толку иностранного гражданина.
1. Только в нашей стране слово «угу» является синонимом к словам «пожалуйста», «спасибо», «добрый день», «не за что» и «извините», а слово «давай» в большинстве случаев заменяет «до свидания».
2. Как перевести на другие языки, что «очень умный» — не всегда комплимент, «умный очень» — издевка, а «слишком умный» — угроза?
3. Почему у нас есть будущее время, настоящее и прошедшее, но всё равно настоящим временем мы можем выразить и прошедшее («Иду я вчера по улице...»), и будущее («Завтра я иду в кино»), а прошедшим временем мы можем выразить приказ («Быстро ушёл отсюда!»)?
4. Есть языки, где допустимо двойное отрицание, есть — где не допускается; в части языков двойное отрицание может выражать утверждение, но только в русском языке двойное утверждение «ну да, конечно!» — выражает отрицание или сомнение в словах говорящего.
5. Все иностранцы, изучающие русский, удивляются, почему «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «всё в порядке» и «не стоит извинений».
6. В русском языке одними и теми же нецензурными выражениями можно и оскорбить, и восхититься, и выразить все остальные оттенки эмоций.
7. В ступор человека, изучающего русский, может ввести фраза «да нет, наверное», одновременно несущая в себе и утверждение, и отрицание, и неуверенность, но всё же выражающая неуверенное отрицание с оттенком возможности положительного решения.
8. Попробуйте внятно объяснить, какая разница между «выпить чай» и «выпить чаю»; какая разница между «тут» и «здесь»; почему действие в прошлом можно выразить словами «раньше», «давно», «давеча», «недавно», «намедни» и десятком других и почему в определённых ситуациях их можно заменить друг на друга?
9. Попробуйте объяснить иностранцу фразу «Руки не доходят посмотреть».
10. Как точно назвать наклонение с частицей «бы», когда она выражает в разных ситуациях и условие, и просьбу, и желание, и мечтательность, и необходимость, и предположение, и предложение, и сожаление?
11. В русском языке иногда у глагола нет какой-либо формы, и это обусловлено законами благозвучия. Например: «победить». Он победит, ты победишь, я… победю? побежу? побежду? Филологи предлагают использовать заменяющие конструкции «я одержу победу» или «стану победителем». Поскольку форма первого лица единственного числа отсутствует, глагол является недостаточным.
12. Стакан на столе стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. То есть стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные?
Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы готовые к использованию? Нет, вилка-то готова была, когда лежала.
Теперь на стол залезает кошка. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то лезет в логику «вертикальный-горизонтальный», то сидение — это новое свойство. Сидит она на попе. Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Однако если мы убьём бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе стоять.
Может показаться, что сидение — атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Так что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит.

Имхо:
— эффект низкой базы — слишком сильно упал, доллар стал слишком дорогим, чтобы покупать.
— у экспортеров скопилось около $50 млрд., которые они держали последние полгода,
— денежная масса зажата ЦБ и находится на уровне середины 2014 года, а налоги платить рублями надо.
— Март — последний месяц больших выплат по внешним долгам, в апреле -сентябре выплат по внешнему долгу почти нет,
— из-за девальвации импорт упал почти на 40%, туризм на 50%, т.е. нет спроса на валюту,
— в феврале-марте не было валютных интервенций, а рубль укрепился почти на 15%, т.е. и без искусственной помощи ЦБ он достаточно стабилен (боковик уже почти месяц).
Может еще что-то. Если кто не успел купил валюту. Ждут 50. С их стороны тоже нет давления на рубль.

AlexeyT, 1. QUIK(ODBC) -> Postgres (стабильная тема оказалась, кстати). 2. SmartX по DDE обновляет excel файл, можно руками туда что-то добавить (удобно, наглядно, как правило моя поза там). 3. Oracle — не моя БД, мне лишь дали доступ.
Данные из БД запрашиваю не часто — надо пересчитать позу, греки, и тп. нажал кнопку, получил дату, рассчитал

AlexeyT, маркет дату могу получать тремя путями: 1. из БД (наполняется квиком), 2. из обновляемого excel файла, 3. из БД Oracle (наполняется из шлюза).
Что касается Rstudio. У меня linux сервер, на нем поднят Shiny. В консоли только первичная разработка — все остальное на сервере.
Расшарить могу — уже расшарил, но ссылку пока не дам, т.к. сервер рабочий (не хочу рисковать). Когда все будет отлажено — отдам исходники бирже — пусть они в прод заворачивают.

ruscash, Направленно вас на такие объемы выносить будет по проскальзываниям так, что мало не покажется… Дэльтанейтральные стратегии чел торгует… т.е. волу с помощью опционов…

TheGuyFromWallStreet, забейте на «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» раз и навсегда )… Обратите внимание на моменты управления большим капиталом. Поинтересуйтесь как трейдят и что трейдят большие хэджфонды… Да вы не сможете торговать как они, но вы сможете понять слабые места большого капитала. Поизучайте взаимосвязи между рынками и инструментами. Иными словами научитесь понимать глобальные тенденции… Именно они определяют что происходит внутри дня… И только тогда уже можете приступать к изучению «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» т.к. эти инструменты помогут лучше подобрать точку входа. Но без понимания в каком направлении, любая ТС построенная на анализе чартов, ленты, стакана, объемов и т.д. и т.п. или ничего приносить не будет, или копейки за адский труд…

Данные есть на сайте ITinvest, можно сконвертировать в текстовики, день их стакана по фьючу на РТС в районе 200 мегабайт занимает www.itinvest.ru/software/spo/qscalp/history/

Это Москва, Сынок, «мегаполис». Здесь не может быть по другому. Сюда съезжается народ за баблом со всей страны, бросив родных, друзей и свой дом. Зря ты сюда приехал.
Сейчас у тебя «ломка», социум тебя сломает.

У меня два сервера, в разных сетках. Один торговый — второй следит за рисками и может самостоятельно в случае падения или недостпности первого сервера — закрыть позиции или выровнять дельту.

Denis Pukhovskiy, да можете хоть с этой начать «market microstructure for practitioners» А вообще гугл в помощь.

Тимофей Мартынов, пока отвечал еще косарик прихватил с открытия gyazo.com/8baaa0af58aa7675f7b0d469b5bda10c ))

p.s. 1. потому-что это один из главных инструментов хэджа у институтов. ETF`ов на волу много + опционы + фьючи на волу (они все связаны). Из них можно собрать 2 типа портфеля по отношению к S&P500… Либо на временной распад, либо хэдж от падения SP…
2. у самой позы нет временного распада по отношению к цене БА, как у опциона.
3. если торговать инструмент который выступает хэджем у фондов, то этим инстурментом не манипулируют (почти :)) и он очень читаем в отличии от обычных акций.
Короче много там преимуществ… Особенно перед фьючами. На фьючах выбора нет. А тут всегда есть и каждый день можно найти место где кто-то хэджит свои риски… Ну а когда кто-то жирный хэжит, на нем можно чуть проехать.

Василий, Прога моя, бесплатная пользуйтесь на здоровье вот ссылка smart-lab.ru/blog/226006.php
Если не получается запустить тут инструкция smart-lab.ru/blog/231734.php

Mr. Bean, оплаченно летом, вилла — 4 спальни с басиком месяц 250К рублями, билеты по 36К рублей трансаеро — 3 билета, автобасик 70К рублями- месяц, 2К бакса на месяц на семью хватает на все что душе угодно, ужинать в ресторанах при отелях пятерках день через день, кататься на острова, аквапарки, обедать в кафешках на море, фрукты, бухло нормальные вискари .
Вилла и автобасик на три семьи.
Если басика не хватает- по разности интересов, берутся на прокат тырчики- табуретки или мелкое авто типо хондо джаз или тойота алтис, на пару дней.

Николай Лазарев,

В докладе в ноябре 2012-го я разбирал упрощенную модель цен с разными знаками корреляции соседних приращений. Так у меня получилось, что если рассматривать параметр доход-убыток с первого частичного или полного входа до полного выхода в аут, то оптимально:

— при положительной корреляции входить сразу и на все со стопом без тейк-профита;
— при отрицательной входить равными частями (чем больше частей, тем меньше просадки) без стопов, но с тейк-профитом на все;
— при нулевой вообще лучше на торговать.

Увеличение ставки нигде не «прокатило».

И так суть стратегии как обещал… UVXY — ETF на индекс волатильности VIX. VIX — индекс, цена которого рассчитывается исходя из количества купленных опционов колл и пут на индекс СП500… По сути VIX это Implied Volatility опционов на СП500… Исходя из этого выводим правило — если СП500 растет, волатильность падает. Если СП500 падает — волатильность растет. Когда это правило нарушается, это говорит о том, что кто-то хэджит риск через опционы на волу или хэджит риск самой волой, т.е. покупае/продает волу против рынка… Это и есть точка входа. Т.е. если СП500 растет а UVXY не падает, значит кто-то покупает UVXY и мы его тоже можем купить… Вот и вся стратегия… Соответственно если мы находим точку входа в бай и при этом на фьюче на волу /VX бэквардация, то это вдвойне усиливает наш сигнал… Все то же касается и шорта. Те же правила токо наоборот…

Александр Шургин, немного просвещу Вас, чтобы не углублялись не в ту степь.
Торговать раздвижку EURUSD-GBPUSD глупо это все равно что торговать отдельно пару EURGBP с двойной комиссией и загрузкой (т.к EURUSD/GBPUSD =EUR/GBP) итд. Там не все так просто. Торговать нужно пару против составленного по своему хитрому способу синтетика (индекса). Каждый трейдер выводит синтетик по своей технологии. Вот, можете глянуть пост одного из алготрейдеров, который поможет Вас направить в правильное русло www.mql5.com/ru/code/9908