Я сегодня заполняю программу «Декларация 2013».
У меня есть справка по полученным убыткам от операций с ценными бумагами за 2013 год.
Где мне нужно ЭТО отобразить в составлении декларации?

Необходимый элемент опционного грааля.

Прочитал посты уважаемых НеГрустин и AlexeyT  о вероятности движения фьючерса более 10000
, вспомнил что я делал нечто похожее только более
углубленно и для большей выборки. Думаю будет полезно всем продавцам (покупателям) опционов.
Ниже Вы увидите диаграммы диапазонов межэкспирационных
(месячных) значений фьючерса РТС за период с 2005.08.15 по 2014.01.15. 
Обратите внимание я брал значения от экспирации до экспирации то есть месяц в
данном случае это не с 01 по 31 а с 16 по 15 (ориентировочно, зависит от
рабочего календаря). Диапазоны представлены для High-Open (кол-во пунктов от
месячного максимума до открытия), Low-Open (кол-во пунктов от месячного
минимума до открытия), High-Low (кол-во пунктов от месячного максимума до
месячного минимума), Close-Open (кол-во пунктов от открытия до закрытия)
отдельно для снижения и для роста, Close-Open ABS — (тоже в абсолютных
величинах). В каждой таблице на соответствующем страйке (каждые 5000)
приведена вероятность выхода выше (или ниже для падения). Пользуйтесь. Кстати
НеГрустин был  обсолютно прав, и на большой выборке вероятность закрыться на экспирацию в
пределах 10000 составляет 51,50%. Однако, нужно понимать, что для случаев
падения и роста — эти вероятности будут сильно различатся, каким образом —
смотрите в диаграммы. Если что не понятно спрашивайте, отвечу. Ваши замечания и предложения как максимально эффективно ипользовать данную стаистику, с удовольствием  принимаются :). Самый простой пример как это можно использовать — 16 числа хотим купить путы с экспирацией через месяц со страйком -3 от текущего (тоесть -15000), как мы можем оценить наши шансы быть в деньгах на экпирацию — очень просто, глянем в диаграмку close-open, по статистике наши шансы 15,8%, а может мы не хотим терпеть до экспирации а хотим закрыться как только выйдем в деньги в течение периода. Каковы наши шансы? Глянем в   Low-open — ого аж 26,73 —  покупаем на фсеее (шучу :)))   ). Вот как-то так.
P/S Обратите внимание! Выборка до 2014.01, далее у нас как известно кое-что призошло, соответственно сейчас средний диапазон сместился в сторону увеличения. 
P/SS По следам комментариев к посту, для тех кто будет анализировать диаграммы. Друзья, будьте аккуратны в интерпретации результатов с диаграммы High- Low. Например из нее следует пороыв диапазона 5000 с вероятностью 100%. Но, обратите внимание — это лишь максимальный месячный размах движения. Мы не знаем где внутри него было открытие, у нас нет точки отсчета нашей теоретически открытой позиции. Это скажем так справочная информация. Все что касается реальной торговли нужно брать из остальных таблиц, где есть open. 

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня вот тут говорили про «опционный софт»..
Я когда начал опционы «крутить» лет так несколько назад, то мне ничего не понравилось из предложенного софта, поэтому решил сам написать.
Вот скрин одного из самых первых вариантов:




Можно моделировать изменение портфеля при изменении времени, волатильности и стоимости БА.

Тут конечно не супер вариант, но каждый для себя при желании может такой написать и расширить функционал прописав любые сценарии и модели. 

Excel-ем удобнее пользоваться чем упомянутым ОАФ или веб-сервисами. 

В общем кому интересно ставим плюсы и пишем мне — поделюсь.

 

( Читать дальше )

Пример для майских колов.
Как вывести гисторгаммы IO для всех опцов на одном графике:

1. right click -> Добавить график (индикатор)
2. Новый источник -> выбираем код опциона
3. Тип источника данных для графика = Таблица истории значений параметров (ВАЖНО!)
       из списка статистик выбираем  'Кол-во.отк.поз'
4. В следующем окне выбираем
       Вид графика = линии
       Привязка к осям = к правой оси

повторяем для всех интересующих опционов



( Читать дальше )

Поскольку за последние несколько дней тема продажи алгоритмов стала популярна, решил написать немного на тему защиты интеллектуальной собственности. 

Так уж получилось, что перед тем как заняться количественным анализом и алгоритмами я более десяти лет посвятил защите программного обеспечения от пиратства и до сих пор тесно связан с этим вопросом. 

Так вот, основной проблемой при продаже роботов является защита алгоритма от изучения, пожалуй, за исключением тех случаев, когда этот алгоритм полностью описан и отдается заказчику. В том случае, когда продается черный ящик, алгоритм должен быть надежно спрятан. Сказать это намного проще, чем сделать и тут все зависит от технологии реализации.


Вариантов может быть несколько и самый простой для защиты — это когда программа собирается в исполняемый машинный код (native code). Этот код можно изучать с помощью дизассемблеров, некоторые из них (IDA) позволяют привести его к виду C. Для защиты от изучения можно использовать так называемые конверты, которые выполняют две основные функции: обфускация (затемнение)  кода и вируализация. Этот код изучать значительно сложнее. Тут я могу смело порекомендовать VMProtect, с автором которого мы сотрудничаем долгое время. 


( Читать дальше )

В продолжение поста http://smart-lab.ru/blog/179519.php публикую свой графический ответ по всей истории индекса.

В нем два графика — синий — это вероятность выхода за 10k в течение месяца за выборку начиная с конкретного числа по вчерашний день, это то что и хотел ТС, а красный график это вероятность того что закроемся через месяц за 10k от текущего значения. (ну а ось X — это начало выборки)
Например, нас интересует последняя 5 летка, берем значение за 23.05.2009 (апрель + 1 месяц) получаем
76% вероятность того что в средний месяц индекс уходил! за 10к от текущего значения 
и 44% вероятность того, что и средний месяц он закрывал! за 10k от текущего значения. (ну или 56% того что останется в диапазоне 10k)

P.S. Расчеты примерные, так как при число торговых дней в разные интервалы разное, праздники опять же, считал индекс, а не фьюч, но в целом погрешность наверно пара процентов, и сильно не должна влиять, главное общей тренд виден, и каждый может делать какие-то выводы для себя.

Прошу помощи сообщества! Для некоего исследования необходимо мнение сообщества)))) Ответьте по ощущениям: Какова вероятность, что за "среднестатистический месяц" фРТС уйдёт на 10 тысяч пунктов от первоначального значения? Если точнее, то даже не "уйдёт", а просто "побывает", "коснётся" отметки +10 или -10 тысяч пт... Статистика есть, хочу узнать мнение сообщества! Загоните на главную, плиз! +15 достаточно!!! Чем больше ответов - тем достовернее выборка. Спасибо всем участникам! комменты=хорошо))

В предыдущем посте Я рассказал о документах, необходимых для возврата налога удержанного по нескольким периодам, в которых были прибыли и убытки. 
На этой неделе пообещал перейти к практической части.

Итак, все документы подготовлены, справки по форме НДФЛ3 подготовлены для проверки, иду опять в налоговую. К счастью в налоговой стоит принтер на котором я смог отпечатать подготовленные справки по форме 3НДФЛ(сейчас налоговая организует рабочее место для налогоплательщиков). Моя задача в этот раз проверить что я заполнил все правильно. При этом оставались вопросы по заполнению НДФЛ3:
1. Как всетаки заполнять НДФЛ3: в строгом соответствии с НДФЛ2, где не отражены убытки, или по справкам по реальным доходам/расходам брокера?
Ответ: по реальным доходам и убыткам. Итоги показывать также реальные.
2. Для дохода с кодом 1532 в программе формировки НДФЛ3 невозможно выбрать код вычета 205

( Читать дальше )