Опробовал процедуру перехода на новые фьючерсы на QUIK.
Создаем файл replacements.txt с нижеследующим содержимым:

SPBFUT,RIZ5=SPBFUT,RIH6
SPBFUT,LKZ5=SPBFUT,LKH6
SPBFUT,SRZ5=SPBFUT,SRH6
SPBFUT,SPZ5=SPBFUT,SPH6
SPBFUT,GZZ5=SPBFUT,GZH6
SPBFUT,SiZ5=SPBFUT,SiH6
SPBFUT,GDZ5=SPBFUT,GDH6
SPBFUT,VBZ5=SPBFUT,VBH6
SPBFUT,BRZ5=SPBFUT,BRH6

Идею  заимствовал у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php

Сидеть и наблюдать за своими основными позициями просто так скучно,  хотелось себя чем-нибудь развлечь.  Вот и решил  опробовать  данную  стратегию. В качестве базового актива (БА) были выбраны фьючерсы на Газпром и Сбер., чтобы не путались  пробные позиции  с основными, где инструменты RI и SI.

Вкратце стратегия такая: если хотите зашортить БА, то продаете, естественно, фьючерс, покупаете кол в деньгах или около и продаете дальний пут. Зачем, читайте первоисточник.

Возникает естественный вопрос, а не проще ли купить пут? Конечно проще, но с позицией, состоящей из купленного  пута,  вы ничего  не сможете сделать хорошего, если БА начнет расти.

Пут быстренько обесценится, к тому же,  тетта будет против него.

Как раз самая моя первая позиция по шорту Газпрома, открытая 23.11.2015 на весьма символическом объеме в 10 контрактов,  это наглядно и продемонстрировала.  БА начал бурно расти и позиция стала приносить убыток, который я решил не фиксировать окончательно, а попытался побороться.  Хорошо выросли колы, которые и  были откуплены с профитом.  На следующий день была оставлена позиция из 10   проданных путов и 10 проданных фьючерсов, которая  в совокупности представляла  из себя позицию из проданных «голых»  колов. Расчет был на то, что  БА несколько отскочит, а проданные  путы отдадут тетту и убыток будет несколько меньше.  И то ли расчет был верный, то ли просто повезло, ведь 24.11.2015 был сбит наш бомбардировщик,  рынок начал снижаться и позиция была тут же закрыта с прибылью (см. ниже).

   Риск-менеджмент – это основа любой торговой стратегии или системы, это ее «святой грааль». Не так важна сама стратегия по поиску точек входа и выхода, как соблюдение рисков в каждой сделке.
   Для того, чтобы достичь успеха в торговле, преуспеть как трейдер, нужно уметь грамотно управлять рисками, контролировать их. Что же нужно делать, чтобы риски были минимальны, а прибыль была приятной:
   1. Норма риска.
   2. Установка стоп лосс.
   3. Расчет оптимального лота.

   НОРМА РИСКА
   Норма риска это, наверное, основа риск-менеджмента. Смотря на то, сколько мы готовы средств со своего депозита подвергнуть риску, зависит и объем сделки, которую мы откроем. В учебниках по трейдингу советуют открывать сделки, риск на которые не будет превышать 10% от средств депозита. Оптимальным же будет содержание риска в размере 1-2%. Это значит, что при депозите в 1000 долларов, в случае срабатывания стоп-лосса наш убыток должен составить не более 10-20 долларов.

   УСТАНОВКА СТОП ЛОСС
   Гарант сохранения вашего депозита от маржин колла (margin call). Многие трейдеры не рекомендуют торговать, используя уровень ограничения убытков. Аргументируют они это тем, что институциональные трейдеры, большие игроки якобы охотятся за теми уровнями, где находится основная масса стопов, и выбивая их, начинают идти в нужную нам сторону. Но зная, это можно поставить уровень немного дальше обычного, с запасом и в таком случае пойди в сделке с институционалами. Еще одним преимуществом использования стоп лосса для риск менеджмента является тот факт, что в периоды всплеска волатильности, во время выхода новостей, закрытия крупной позиции, различных происшествий, уровень ограничения убытков позволит вам потерять лишь часть от вашего депозита, хотя вы могли потерять гораздо больше. Именно уровень стоп лосс помогает в риск менеджменте выставить лимит потенциальных потерь, что является основой для нормы риска в вашей стратегии форекс.

   РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНОГО ЛОТА
   Еще одной составляющей риск менеджмента на рынке форекс будет правильный расчет лота. Это значит, чтобы контролировать риски нужно определить, какой объем сделки оптимален при данном риске и при текущем объеме депозита.

   В конце еще раз хотелось бы отметить, что не столь важны знания принципов и правил применения риск-менеджмента, сколько необходимо неукоснительно их соблюдать.

   С Вами был и остается Алексей Torden, всем стабильных профитов и до новых встреч.

В этой статье я представлю программу для измерения скорости Quik.

А именно скорости регистрации заявок.