Рекомендую к просмотру в выходные дни фильм «Доказательство» 2005 года. Раньше мне не попадался он. Фильм порядка «Игры разума», «Умница Уилл Хантинг»...

Думаю, будет полезно… У каждого трейдера настанет время, когда придется «вернуться в исходную точку»... 



В чем смысл жизни?

Кто-то ставит цели лишь материальные, и готов на всё лишь бы их добиться… Обманывать, придумавать сказки и потом верить в них, проводить семинары, где рассказывать сказки уже за деньги… и так делее...

Ну хорошо, заработаете Вы деньги и что дальше? В чем цель?

Недавно рассказали мне историю — человек много заработал, купил дом в Швейцарии, поехал путешествовать, объехал весь мир за 2-3 года, потом просто отдыхал… и что в итоге спился...

Есть конечно и другие истории — человек всю жизнь работал на заводе, много не зарабатывал, но и не стремился, ничего не заработал к старости… и что в итоге спился... 

( Читать дальше )

Большинство нищетрейдеров (и просто трейдеров) мечтают автоматизировать свою торговлю. Существует множество платных программ, позволяющих это сделать, но, как правило, у нищетрейдера денег на платные программы нет (и в конце концов нищетрейдер всё привык получать на халяву).
К счастью, автоматизировать торговлю можно абсолютно бесплатно. Достаточно связать терминал QUIK со старой бета версией программы MultiCharts (а конкретно с версией 5.0.1781.202 beta 2, она бесплатно доступна в интернете).
Но просто связать QUIK и MC без посторонней помощи не получится. Программы обмениваются данными через DDE, однако обе являются клиентами и им нужен промежуточный сервер. Программу-сервер написал сам на C# (поскольку работаю программистом, особого труда этого не составило), скачать ее можно (опять же бесплатно) здесь: yadi.sk/d/vZ2E1M5PN26Cz
Теперь как это все дело настроить.
В QUIKе (желательно на отдельной закладке) создаем таблицу всех сделок со следующими столбцами: 

( Читать дальше )

Слышал историю, что толпа физиков поперлась открывать брокерский счета после крымских событий. Да и сам у брокера в офисе иногда становился свидетелем обсуждений что сейчас нужно покупать (Газпром там и тд, как обычно). Собственно, я еще ранее высказывал идею (когда к 121 пошли), что халявы не будет им и их сначала свозят куда надо, что мы и наблюдаем.

Покупать хоть и хочется уже, но надо подождать, до первых маржинов ведь нелья :)



PS. многострадальную опционную позу (http://smart-lab.ru/blog/178483.php) прикрыл (сначала колы откупил по себестоимости), затем фьюч прикрыл на 111530 (по стопу выбило, хотел крыть на закрытии, но что поделать, переоткрывать не стал, чтоб не усугубить), насыпало немного вариационки в плюс (что уже отметил партагасиком serie P No.2 и хорошим бургером), зато не отдал свои. 

Сходство между 2007 и 2014 продолжают накапливаться. Как вы помните продажи жилья в США резко упали в течение 2007 года, а в средствах массовой информации политики  и председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке говорил американцам, что все идет хорошо, и что США определенно не собираются вступать в рецессию. Все помнят, что последовало дальше. Это был худший экономический кризис США со времен Великой депрессии. Сейчас вполне уместно вспомнить о том, что если не учиться у истории, то мы обречены, повторять ее. Так же, как семь лет назад, фондовый рынок взлетел до небывало высокого уровня. Так же, как семь лет назад, власти говорят, что нет ничего, чтобы волноваться. К сожалению, как и семь лет назад, жилищный пузырь может взорваться.
Ниже приведен график продажи вторичного рынка жилья в в США в течение 2007 года. Как вы можете видеть, продажи вторичного рынка жилья резко сократилась в течение 2007 года ...



Теперь посмотрите на эту диаграмму, которая показывает, что произошло с продажами вторичного  жилья в США в последние месяцы. 

( Читать дальше )

При торговле опционами весьма неплохо знать и понимать теорию Блэка и Шоулса. Можно, конечно, смотреть профили позиций и прочее на многочисленных специальных сервисах типа www.option.ru, но, как известно, хочешь сделать хорошо--сделай все сам. В применении к опционам это вполне правильная вещь--не стоит доверять сторонним сервисам. Не потому, что они плохи (они обычно вполне корректно все рассчитывают), а потому, что опционы надо чувствовать.

Краткая и лаконичная суть теории Блэка и Шоулса изложена здесь: http://anatoly-utkin.livejournal.com/2835.html . Ничего сложного в ней нет, это просто теория эффективного рынка в применении к опционам, не более. В настоящей заметке я хотел бы привести некоторые быстрые расчетные методы для работы с формулой Блэка-Шоулса, позволяющие быстро находить цены опционов и IV.


Итак, формула Блэка-Шоулса имеет вид: C=KN(d1)-SN(d2)  ( Wikipedia ). Первое, что тут есть из нетривиального--это функция N(x)--функция нормального распределения. В трейдерской тусовке модно аппроксимировать N(x) полиномом, однако мне это режет глаз, поскольку при этом не выполнено экспоненциальное стремление N(x) к единице на плюс бесконечности и к нулю на минус бесконечности. Поэтому такая метода мне абсолютно не нравится.


( Читать дальше )

Судебная система Молдавии при участии Молдиндконбанка отмыла 18,5 млрд долларов Российских компаний
В документах молдавской судебной системы обнаружена действовавшая в 2010—2013 годах схема отмывания средств на рекордную сумму — 18,5 млрд долларов. Предположительно, в ней участвовали местный Молдиндконбанк (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ), молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании. Об этом рассказал «Коммерсанту» глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж, по заявлению которого в стране возбуждено уголовное дело. Подозреваемых и обвиняемых пока нет.
В начале года внимание Поалелунжа привлекли десятки судебных приказов (аналог исполнительных листов в РФ) судей различных инстанций. Все они касались взыскания крупных долгов (180—800 млн долларов) с фирм — резидентов России в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры. По данным Поалелунжа, в схеме участвовали также физлица с молдавским гражданством. Они выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.


( Читать дальше )

ГЛАВНОЕ постараться успеть всё это в мае, чтобы летом уже спокойно играть в теннис, и наслаждаться прочими радостями жизни типа плавать, общаться, гонять на Субаре, а также наконец начать уделять больше времени детям).

Итак, по порядку:
24 мая состоится ежегоднаяя опционная конференция, организуемая Derex и Московской биржей.

остался практически месяц — надо запланировать и ехать однозначно! Экспира уже пройдёт, дивовые отсечки будут впереди, уже 2 очень хорошие темы, но даже если бы их не было, будет ещё куча всего что можно обсудить, особенно учитывая что соорганизаторы Московская биржа и будет весь состав по срочному рынку включая Романа.

Конференция традиционно выездная — в этом году состоится в Нижнем Новгороде. Прошлогодняя Киевская конференция запомнилась завязынием правильных контактов, наличием в Киеве красивых девушек, чудесным напитком под названием хреновуха, общением с коллегами из WM клуба, а также отсутсвием какого либо национализма и т.д. Если более серьезно — было интересно окунуться в атмосферу заинтересованных в своем деле профессионалов и сотрудников биржи.

Среди основных вопросов прошлого года были следующие:

• прожуточные страйки(2500п) на месячных опционах — введены практически сразу после той конференции 
• индекс волатильности и фьюч на него в новой редакции и методе подсчёта — почти реализовано 
• недельные опционы — щас готовятся к вводу 
• прямые опционы на акции(вместо фьючей) по аналогии с америкой — обещают к концу года 
• перенос сроков исполнения на третью пятницу месяца для синхронности с америкой 
• обсуждение условий автоматического исполнения опционов, находящихся в деньгах. 

В этом году будет прекрасная возможность услышать отчет Романа Сульжика — главы срочного рынка биржи об успехах и нововведениях.

Основными темами этого года думаю станут:

• в очередной раз уроки чёрного понедельника(03.03.14) 
• доработки системы риск-менеджмента биржи и брокеров в связи с этим, а также 
• введение новых инструментов: недельных опционов, опционов на акции и флексов. 

Также Вика обещала выступление Кирилла Ильинского, давно хотел с ним лично познакомиться. Если кто вдруг не в курсе про него, вот его портфолио http://www.lektorium.tv/speaker/3058?id=3058

ИТОГО — почему я таки поеду в Нижний на эту конференцию?

Потому что это мероприятие: возможность узнать новое о планах и проектах биржи, а также выдать им свой феедбэк возможность поделиться своим опытом и получить много ценной информации в ответ, а так же принять участие во всех горячих дискуссиях о способах движения в сторону светлого будущего.

Ну и разумеется, посетить лучшую опционную вечеринку года, которую традиционно организовывает Вика Дьякова — очень позитивная девушка и по совместительству директор Derex. После официальной части конференции, в этом году нас ждет белый теплоход и по слухам цыганские романсы и другие приятные сюрпризы от организаторов и спонсоров )

PS писал по просьбе организатора конференции Вики, но это не реклама, мне в прошлый действительно всё очень понравилось и помогло найти нужные контакты на бирже, поэтому я в этот раз решил помочь ей собрать «правильную» аудиторию и создать позитивную атмосферу на встрече )

PS_2 Если кому интересны остальные мои планы, пишите тут или в личку, буду готовить под это отдельные топы.

В предыдущих постах приведена ежемесячная
статистика блуждания фьючерса РТС. Как мы
выяснили в среднем это движение равно около
10 000п.

Нам конечно интересно, как мы можем это
использовать для наших земных потребностей.

А использовать можем мы это вот так.

Вот есть стандартная картина, где фьючерс РТС
за апрель сходил на приблизительно свою среднюю
величину, которую он проходит ежемесячно.



И мы берем несколько более менее ликвидных опционов из
этого диапазона и смотрим происходящее на графиках
этих опционов.
Я для примера выбрал страйки 110 call\put и 115 call\put/
Опционы с жизнью = месяц. Можно выбрать опционы и с
более долгой жизнью, но там драйва в два раза меньше.

( Читать дальше )

Чтобы удивиться, достаточно одной минуты.
Чтобы сделать удивительную вещь, нужны многие годы!
                                                       Клод Адриан Гельвеций

                                                      

                                                        Добрый вечер! 

Я сегодня удивлен...

Нет не падением рынка, то что сейчас происходит, я предполагал и формировал позицию под это движение. 
22 апреля, пока часы денадцать били, я   проинформировал сообщество, что «вниз еще можем сходить на 5-10%» (http://smart-lab.ru/blog/179315.php) и во второй половине дня начали набирать шорты "Зона 114-118  сейчас, по нашему мнению, служит этакой «зоной невозврата». Сегодня работали по тренду, начали продажи выше 114."(

( Читать дальше )