Наконец-то в Комоне добавили на графиках сравнение доходности с индексами ММВБ, S&P, РТС. Жаль, что не добавили доходность индекса с учётом дивидендов.

С августа 2023 сижу в коротких облигациях. Пока индекс колбасит туда-сюда мой счёт постепенно растёт.

Среднегодовая доходность за 6 лет 33,6% годовых.

Финам

Тинькофф

За 12 месяцев я заработал по стратегии 14,68%. На данный момент рассматриваю для покупок следующие акции:

Сегодня получил ЗП и большую её часть вложил в акции. Делаю так уже более 5 лет, создаю капитал и пассивный источник дохода за счет дивидендов на нашем фондовом рынке и открыто делюсь своим опытом и результатами на канале.
В этой статье покажу свой портфель после сегодняшних покупок и расскажу, в какие акции я инвестировал!

Наш рынок

Индекс Мосбиржи уже больше месяца стабильно держится около уровня 3200п. С декабря 2024 г наш рынок акций вырос более чем на 33%, но до исторического максимума ему расти еще столько же (максимум был около 4260п, это еще 33% роста!).

Очевидно, сейчас рынок полностью во власти геополитики и инвесторы ждут конкретных решений по мирным переговорам. Соответственно, только после того, как эти решения будут позитивными, наш рынок может перейти к дальнейшему росту!

Мой портфель

Анализирую фундаментал и тренды 77 компаний RU

В этой статье анализ трендов.

Выделил зелёным фоном акции, которые росли более 20% в 2024г. (включая дивиденды).
В списке оставил также компании, которые в 2025г (т.е. с 30 12 2024г.)
обогнали индекс полной доходности Мосбиржи более чем на 25%
(т.е. выросли более 14% с 30 12 2024г.)

Красным выделил компании,
фундаментал которых считаю высокорисковым
(долг выше 2 EBITDA, или стабильно показывают убытки, или стабильно отрицательный денежный поток).

function cnd(x)

-- taylor series coefficients
   local a1, a2, a3, a4, a5 = 0.31938153, -0.356563782, 1.781477937,-1.821255978, 1.330274429
   local l = math.abs(x)
   local k = 1.0 / (1.0 + 0.2316419 * l)
   local w = 1.0 - 1.0 / math.sqrt(2 * math.pi) * math.exp(-l * l / 2) * (a1 * k + a2 * k * k + a3 * (k^3) + a4 * (k^4) + a5 * (k^5))
   if x < 0 then w = 1.0 - w end
   return w
end

-- The Black-Scholes option valuation function
-- is_call: true for call, false for put
-- s: current price
-- x: strike price
-- t: time
-- r: interest rate
-- v: volatility
function black_scholes(is_call, s, x, t, r, v)
   local d1 = (math.log(s / x) + (r + v * v / 2.0) * t) / (v * math.sqrt(t))
   local d2 = d1 - v * math.sqrt(t)
   if is_call then
      return s * cnd(d1) - x * math.exp(-r * t) * cnd(d2)
   else
      return x * math.exp(-r * t) * cnd(-d2) - s * cnd(-d1)
   end
end

Продолжаем цикл постов о прибыльных стратегиях на фондовых и криптовалютных биржах мира.

В прошлый раз мы рассказали о достаточно простой, но в то же время эффективной торгово-инвестиционной стратегии по сбору фандинга на криптовалютных биржах, которая позволяет с легкостью и практически с отсутствующими рисками, на полном пассиве зарабатывать 15-20% годовых в долларах США. Читать тут.

После чего, нам написало несколько человек с вопросами — можно ли что-то похожее делать на Московской бирже.

Да, это возможно! Правда не так эффективно и стабильно как на криптовалюте, тем не менее подобного рода торговые ситуации действительно возникают и ими можно пользоваться, в случае если планируемая доходность, которую можно также предварительно рассчитать, вас устроит.

Кроме того, в связи с тем, что Московская биржа начала экспериментировать с вводом вечных фьючерсов на индексы, товары, валюты и акции, возможно, что в будущем таких торговых возможностей будет формироваться значительно больше, а вы уважаемые читатели данного поста, уже будет во все оружия.

Отличный индикатор риск он / риск оф — соотношение цены нефти к серебру.

Пиковые значения, когда цена нефти максимальна, по отношению к серебру, знаменуют разгон экономики, рынков, экономической активности, жадности.

На минимумах толпа по уши в драг.металлах, что означает замедление экономики, снижение аппетита к риску, стремление сохранить заработанное, страх потерять сбережения. 

Эти циклы достаточно отчетливо видны на графике, +- их можно предсказать. Последние 10 лет было 3 пика экономической активности с разницей в 4 года. Получается следующий минимум наступит очень скоро, там нужно будет лонговать нефть и все сопутсвующие производные активы, а максимум мы достигнем до конца 2026, там нужно будет выходить из рискованных активов.