Приветствую, уважаемые трейдеры!

Ну, вот мы и подобрались к самым важным темам — торговле по системе и ее соблюдению.

Пройдя через впечатляющие потери депозита, а также пережив многие торговые разочарования после откровенно глупых и необдуманных действий, я продолжал торговать изо дня в день. Порой, бывало сложно возвращаться к трейдингу после периодических или больших сливов, но сдаваться я не собирался. Трейдинг к тому моменту крепко засел в моей голове и не отпускал ни на секунду. Я просыпался с мыслями о трейдинге, жил им большую часть дня, работая при этом на другой работе, вечером уделял время детям, а после их отбоя в 21:30 я снова и снова садился за монитор, делал сделки и читал тонну различных материалов по теме, после чего засыпал с мыслями какие ордера поставить на ночь.

Торговля на бирже – самый интересный и увлекательный способ заработка, что я попробовал в жизни. Но заработка, как такового, конечно же у меня еще не было. Однако, несмотря на неудачи, я продолжал свой путь, боролся с самим собой и искал себя одновременно, попутно пытаясь создать что-то, хотя бы немного напоминающее торговую систему. И, спустя несколько месяцев методичной работы, я таки к этой системе пришёл.

Это была, конечно же, индикаторная сборная солянка, да еще и в основе у неё лежал контр-тренд (кошмар какой), так как биржа Binance, где я торговал, не дает шортить ни один из инструментов. Как мы знаем, мир криптовалюты весь 2018 год падал, местами падал с устрашающей скоростью, поэтому контр-тренд в то время представлялся единственно возможным вариантом. Про другие биржи можете мне не говорить, тогда у меня была цель научиться торговать на Binance, и выживал я там, думать про другие биржи как-то не приходилось, да и Binance – мне очень даже нравился, пусть и представлял собой довольно скудный набор торговых фишек для трейдера. Ну судите сами, стоп и тейк одновременно не поставишь, двигать ордер на экране с графиком – не выйдет, трейл-стопа нет, рыночного стопа нет – только лимитный, шорта нет, плечей нет… Ну да ладно, торговать надо уметь везде. Да, меня тянули на другие биржи, но я оставался верен Бинансу. К тому же, я только учился. Да и чем сложнее условия — тем круче. Мы ведь не ищем легких путей и приспосабливаемся ко всему.

Видя, ка кбиток упал на 6000 к 6 февраля, в своей торговле я стал использовать торговые пары исключительно к USDTether (печальный опыт торговли пар без stable coin’ов быстро научил торговать к стейблу). Это были ETH, BNB, NEO, EOS, XRP. Иногда штучно что-либо еще, но тоже к USD Tether… BTC не трогал, т.к. волатильность его уступала альтам.

Итак: готова первая торговая система, которая дает плюс. За основу было взято взаимодействие двух индикаторов (уровнями я тогда еще пренебрегал (ай-яй-яй), но мало-мальски первые простые закономерности мог видеть).

В то время еще, помню, смотрел на фундаментал (если его можно так назвать в мире крпиты), читал всякие forklog’и, cryptonews’ы… и прочий флуд. И это, конечно же, влияло на мои трейдерские (порой очень спонтанные и глупые) решения. Вместо того, чтобы оттачивать технику на графике, учиться совершенствоваться в поиске хорошей точки входа, думать, как грамотно сопровождать сделку (ставить и двигать стоп, устанавливать тейк, усредняться, активировать скользящий стоп и т.п., пока ты в позиции), находить оптимальную точку выхода… Вместо всего этого в голове сидела мысль — эдакая заноза, что мне совершенно необходимо поймать что-то большое и «рубануть» как следует. «Хайпанём немножечко?» ©. Ну да, как тут многие знают, ожидая максимум — получишь минимум, а то и того хуже. И наоборот. Трейдерская правда жизни.

Всяких «говорилок» ютьюба слушал уже куда меньше, больше времени отдавал графикам, хотя каждый раз в машине по пути на работу что-нибудь включал для прослушивания, привычка сформировалась… Дорога домой и на работу — около часа, полезно что-нибудь и послушать. Рациональное зерно есть везде, знаете ли.

Торговля по системе начинала приносить свои плоды. Условия ставил себе жесткие. Сразу. Например, что буду всегда заходить на всю котлету (!!), но с коротким стопом. Об этом поговорим ниже, а сейчас о том, как у меня протекала обычная сделка. Алгоритм выглядел примерно так:

( Читать дальше )

Идёт третья неделя моей торговли на рынке FORTS.
Что я уже уяснила чётко за это время, так это то, что:

БЕССИСТЕМНАЯ ТОРГОВЛЯ — 100% СЛИВ!

Так что нужны ПРАВИЛА, которым нужно следовать и по которым нужно торговать.
А где их взять, если ты новичок и опыта у тебя практического 0...
Напрашиваются 2 ответа:
1) взять чужие правила торговли и попробовать торговать по ним, подстраивая, адаптируя под себя;
2) попытаться придумать свои собственные правила и тестировать их в процессе.

Чужую торговую стратегию можно присмотреть в интернете.

А сейчас хочу написать маленький конспект, как создать собственную торговую стратегию.

1. Определиться, на каком рынке торговать (американский, российский, срочный, фондовый,..);

2. Определиться, какими инструментами торговать и в каком количестве (золотые фишки, фьючерс на нефть, Si, RTS,..);

( Читать дальше )

Доброго дня всем!

Спешу написать этот пост для тех, кто самостоятельно готовит декларацию 3-НДФЛ для уплаты налога и сальдирования убытка. Особенно это касается тех налогоплательщиков, которые получили доход за пределами РФ. Например, у вас иностранный брокер.

Как мы знаем, есть чудесная программа ФНС России, бесплатная, с помощью которой можно ввести данные самостоятельно на основании уже подготовленного отчета по зарубежному брокеру.

Я обнаружила в ходе работы, что в этой программе в декабре 2018 года внесены неверно курсы доллара. Другие валюты не проверяла. Сейчас покажу на картинках, о чем идет речь.

Например, нас интересует доход от 24 декабря 2018 года. Пусть вы получили доход 52 доллара. Чтобы внести их в состав декларации, надо узнать количество рублей. Если делаем вручную по курсу ЦБ РФ – то получаем курс доллара на 24.12.2018 = 68,0085 рублей. (На фото стоит на сайте ЦБ РФ рада 22.12.2018, потому что там суббота 22 число и 24 число – понедельник). Можно ради примера взять другие даты и вы увидите, что курс стоит «На неправильном месте».

( Читать дальше )

Приветствую всех...
пока на открытии я пересчитал день и держался бы зоны для захода ..1.1204-1.1218


Аккуратно ставим стопы… за 12 отметку…

Так вот, тем кто это делает необходимо понимать прежде всего одну вещь. Будьте готовы к тому, что в нормальных средних мозгах это будет плохо укладываться, но если все же уложится, то позволит сэкономить вам очень много денег. Итак, в торговле с малым количеством сделок сложно сделать прибыль, но точно так же сложно сделать убыток. Без плеча у вас это может не получится, или займет слишком много времени. Так вот. В хфт по-прежнему все еще сложно сделать прибыль, но сделать убыток радикально проще. Причем, дело даже не в комиссиях. Если вы эффективно поглощаете токсичную ликвидность, то даже с отрицательным фи вы быстро ликвидируете свой депозит и не просто быстро, а главное гарантированно. Приведу пример. Допустим вы совершаете 100 рандомных сделок в первом случае с интервалом 1 минута, во втором случае с интервалом 1 миллисекунда. В первом случае вероятность убытка немного превышает вероятность прибыли, грубо говоря находится возле 50%. Во втором случае вероятность убытка практически гарантирована, грубо говоря находится возле 100%. Может показаться, что дело в спреде, но ровно та же ситуация будет со случайными лимитными заявками, за исключением того, что частота сделок уже не зависит от нас. Чтоб соблюсти условие по интенсивности торговли, пускай заявка становится внутрь спреда и тут же исполняется. При условии, что ее направление случайно, влияние частоты на убыток будет точно таким же. Понятно да какой характер имеет проблема? Это к чему я веду. Увеличение частоты сделок это способ понизить производительность системы, а не повысить её.
И совсем разрыв шаблона, автоматические скрипты, которые дискретно набирают позу тоже ухудшают эффективность торговли, особенно если сигнал достоверный.

Рассматривая СЛ наткнулся тут на вопрос коллеги Foudroyant о математической формуле расчёта необходимого движения рынка для того, чтобы случился маржин-кол при торговле на заёмные средства. Вот чтоб прям в такой формулировке я этот вопрос не рассматривал (ибо собственно момент выпуска требования довнести денег на счёт, насколько я понимаю, различается у разных брокеров в зависимости от текущего УДС), но над смежным вопросом "при каком движении рынка наступит принудительное закрытие позы?" как раз недавно размышлял, изучая тему маржиналки, и оставил в своём личном блокнотике запись на этот счёт. Думаю, что по ней будет легко восстановить ход мыслей и найти ответ и на свой вопрос. А раз так, то чего б мне это не опубликовать, тем более, что условно новому обычно молчащему юзеру плюсики от тех, кому это окажется полезно, точно не помешают? Ну, а в случае нахождения какой ошибки ещё лучше, — буду благодарен за поправки.

( Читать дальше )

Один из способов попытаться победить рынок в алгоритмической торговле таков:
1) придумать модель, в которой есть несколько параметров (период индикатора, граница срабатывания для входа в позицию и т.п.);
2) калибровать модель раз в 3 месяца по данным за последние 3 года, подбирая оптимальные параметры для портфеля моделей по критериям доходности / просадки;
3) торговать очередные 3 месяца по оптимальным параметрам до следующей калибровки.

При этом надежда на то, что:
1) за эти 3 месяца рынок не сильно изменится, а статистические эффекты, которые ловит модель, позволят заработать;
2) калибруя модель раз в 3 месяца, мы как-то пытаемся приспособиться к изменяющемуся рынку.


( Читать дальше )

Вечер добрый, уважаемые форумчане!
Я думаю все смотрели фильм «Области тьмы» о таблетках NZT, благодаря которым герой Брэдли Купера мог легко зарабатывать миллионы на бирже, или боевик «Люси» о CPh4 превращающим мозг Скарлет Йохансон в суперкомпьютер.

( Читать дальше )