Анализ исторической доходности фондовых рынков имеет важное значения для понимания процесса инвестиций на рынке акций. 

И здесь важно опираться на знание ряда совокупных, неотъемлемых элементов инвестирования. Одного лишь взгляда на динамику рынка акций недостаточно.

Важно учесть как минимум ещё такие компоненты как дивидендную доходность за анализируемый период и денежную инфляционную составляющую.

Представленные ниже калькуляторы доходности фондовых рынков помогут Вам в этом.

"Калькулятор доходности фондового рынка акций РФ"

 

( Читать дальше )

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1) Обзор событий «Trading Floor Review XXI начало сезона отчетов». http://www.utmagazine.ru/posts/13958-trading-floor-review-xxi-nachalo-sezona-otchetov

2) Название статьи «6 классических формаций для торговли внутри дня» говорит само за себя. http://www.utmagazine.ru/posts/13963-6-klassicheskih-formaciy-dlya-torgovli-vnutri-dnya

3) «Интервью с трейдером Джеймсом Кордиером (James Cordier)» будет особенно интересно опционным трейдерам. http://www.utmagazine.ru/posts/14006-intervyu-s-treyderom-dzheymsom-kordierom-james-cordier

4) Экскурс в историю под названием «Джесси Ливермор — крупнейший биржевой спекулянт начала ХХ века. «Демон рынка»». http://www.utmagazine.ru/posts/14040-dzhessi-livermor-krupneyshiy-birzhevoy-spekulyant-nachala-hh-veka-demon-rynka

( Читать дальше )

Интересно, кто что использует.

Понятно, что варианты ответов могут не совсем правильно передавать суть. Т.к., например, StockSharp может использовать коннектор для QUIK.

Поэтому, если решите принять участие в опросе, по возможности указывайте ту платформу, API которой служит основой для разработки роботов.

В вариантах ответов не указал SmartCom (возможно, зря), поскольку, по-моему мнению, использование этой библиотеки ближе к варианту самописной платформы.

  Два человека ищут истину. К ним приходит третий и достает ее, истину. Говорит, что вот она. Но у двух человек нет необходимости в истине. Их работа заключается в ее поиске. К чему это я? Изучая вашу реакцию по комментариям и переписке, думаю, сделать коррекции в своих рассуждениях. Все так, люди вы энергичные и желающие сидеть у мониторов 24 часа в сутки. Уделим время торговли опционами внутри дня. Подумаем как ставить стопы с помощью опционов. Но обо всем по порядку. Закончим изучение дельтахеджа.

Если вы использовали методику, которая давалась в предыдущем посте, то заметили. При покупке БА на уровне 87500 со стопом 1000 п.  вас бы вынесло на 1000 п. При продаже вы бы получили 1000 профита. Сам опцион подешевел на 500 рублей. То есть. Наша модель оказалась лучше модели БШ в шорте. Если мы купили опцион колл 87500 и продали БА 87500, у нас получится купленный пут с профитом 500 рублей.  На страйке 87500 мы, то покупали колл, то пут. Конечно, так не делается. Покупается сразу много опционов кол 87500, что бы больше срубить бобл. Потом смотрят дельту. Дельта составит половину от купленных опционов. И на эту цифру покупают БА. Теперь, куда бы не пошла цена… Все, про купленный стреддл, знают. Такой сладенький. Только вот, почему то не работает. Любой, начинающий опционщик ловился на эту удочку. После чего, он решал стренддлы продавать, после чего писать, что опционы это зло. Проблема в греках. Вернее, в том, что их на самом деле нет.  Это все равно что, стоимость нефти в 50 долларов разложить на; 20 долларов добыча, 10 долларов Абама, 5 долларов война в и Сирии, 10 долларов Сечин, 5 долларов временной распад. Если Сечина уволить, то цена нефти не станет 40 долларов. Она останется 50. 10 долларов перейдет на Абаму и Абама будет 20 долларов. Если за месяц цена не уйдет, мы уменьшим временной распад и добавим к войне в Сирии. Точно так же и опцион разделен на греки весьма условно.  Формула БШ описывает некую возможную флуктуацию БА. Сколько раз нас отстопит, если мы будем покупать БА через каждые 100 п. со стопом 100 п. И это надо понять, перед тем как делать операции с опционами. С другой стороны это удобно. Следишь за Сеченым, если ему зарплату подняли, значит нефть пойдет, конечно если он в дОбычу свою зарплату не вложит. И если мы занейтралили дельту, то забот у нас не уменьшилось. С чего то надо начинать.

( Читать дальше )

Трейдинг это одна из тех сфер деятельности о которой ходит множество слухов и домыслов среди людей. которые достаточно далеки от этого занятия. В данном мини-цикле, состоящем из двух статей, мы рассмотрим 50 самых распространенных мифов о трейдинге.

Трейдинг похож на азартную игру

Трейдинг похож на азартную игруДля тех, кто подходит к торговле как к бизнесу, нет ничего более далекого от азартных игр, чем трейдинг. В этой жизни всегда так: если вы начинаете что-то делать, плохо подготовившись, то получаете по заслугам. Трейдинг требует невероятной практики, концентрации и соблюдения набора правил. Если вы соблюдаете осторожность, то трейдинг будет настолько же предсказуем, как и выплачиваемая вам зарплата на работе раз в месяц.

Трейдинг — это мужская игра

( Читать дальше )

 Строим портфель с максимальной доходностью и гладкой эквити!


( Читать дальше )

Если выросло — вершинку надо зашортить.
А коли упало — впадинку надо купить.
Объемы смотрят жадины, рыночный профиль — зануды, стопы придумали трусы.

ММ опционов — Просто, ясно и понятно!



Спасибо!

Еще раз приношу извинения за задержку с публикацией итогов, но, как я уже писал, у меня была «уважительная причина».

Квартал выдался сложным. В первые две-три недели каждого месяца квартала мы попадали в просадку и только сильные движения в Si в конце июля и августа позволяли закрыть нам эти месяцы в плюс. Причем в августе (28-го) был достигнут новый исторический максимум счета. В сентябре таких движений в конце месяца не произошло  и потому история со «счастливым концом» июля-августа не повторилась (движение случилось чуть позже – в октябре, но об этом уже в следующем квартальном обзоре).

 

И в результате  сентябрь был закрыт в просадке, практически такой же, как и февральская.  Но сентябрьский провал несколько отличается от февральского, когда больше половины просадки было получено из-за  одного «пильного»  дня  - 12 февраля, причины которого лежали в политической сфере.  Сентябрьский же провал был более равномерным, без ярко выраженных сильно убыточных дней, за исключением 18 сентября – дня объявления итогов заседания ФРС.  Как я уже писал, сентябрьская просадка стала следствием высокой доли фьючерсов на курсы рубль-доллар и евро-рубль в портфеле компании ( около 60%) и отсутствием  в этих инструментах контртрендовых систем. Последнее легко объяснимо: доля участков с отрицательной корреляцией соседних дневных приращений именно в Si  меньше аналогичной в Ri почти в два раза даже в такие «нехлебные» годы, как 2012-й и 2013-й.  Неслучайно в результате тестирования  и оптимизации в Si остаются только трендовые алгоритмы. Ну а попытки административно снизить долю  самых доходных инструментов за последний год, всегда вызывают объяснимое с точки зрения психологии отторжение, с чем и столкнулась компания Форум.

( Читать дальше )