Избранное трейдера klimvv

по

Опционы. Выбор дельты для дельта-хеджа

В последнее время тема выбора способа дельта-хеджа привлекает внимание публики.
Я решил использовать возможности своего софта и базу данных с целью сравнить различные подходы к решению этого вопроса.
Опционы. Выбор дельты для дельта-хеджа

Существует мнение, что классическая дельта плохо подходит для хеджа опционных конструкций.
Требуются поправки, учитывающие движение улыбки после изменения цены базового актива.
Обычно в анализ включают горизонтальное смещение улыбки, что выливается в полное или частичное использование sticky delta.
Реже говорят об учете вертикального смещения улыбки.
Популярны также разговоры о том, что при хедже греки должны быть фиксированы, чтобы избежать лишней торговли на дрожании улыбки.
В этом случае обычно используют некую усредненную или прогнозную форму кривых волатильности.
Я реализовал по своему эти подходы и  выполнил их сравнительный анализ. 

В данной статье не затрагиваются вопросы о поиске оптимального шага или лучшего таймфрейма для дельта-хеджа.

( Читать дальше )

На пенсию в 35 с 72 млн рублей. 10 маленьких граалей. Как уменьшить налоги?

Доброго, рассылка беспокоит! Товарищи, как вы считаете вообще, это хорошее дело награждать авторов блогов, попавших в рассылку небольшим денежным призом или поф ваще?😁 Мы очень хотим, чтобы вы писали на смартлаб больше своих мыслей по рынку и инвестициям, поэтому если у вас есть какие-то идеи, пишите в свой блог. Даже если есть предложения к самому смартлабу, все равно пишите!

А теперь мегапольза прошлой недели!

Инвестиции в акции

✅⭐️13❤️46 Инвестор Сергей: Чем больше горизонт инвестирования, тем меньше вероятность потерять деньги

✅⭐️20❤️32 Алексей Мин: «Парковка» денег через VTBM

❤️52 Ильшат Юмагулов Пенсионный фонд «Кубышка». На пенсию в 35 лет с 72 млн. рублей 

✅⭐️30❤️39 Георгий Аведиков Декларация 3-НДФЛ (вычет по ИИС тип А и налоги по дивам акций США) 

✅⭐️25❤️14 Инвестор Сергей: Как уменьшить налоги при торговле у разных брокеров


Другое

✅⭐️48❤️118 Cheshirsky Kot 10 маленьких граалей 

❤️73 Александр Силаев Биржа настанет всем 

❤️70 Воронов Дмитрий Американские эмитенты: «чудо-шлёпки» от компании Crocs 

Всего добавили 8 постов в рассылку, поэтому каждый из постов зарабатывает по 1250 рублей!
✅ все что отмечено этим значком, отправляется в смартлаб нетленку!


Подписывайтесь на нашу тележку https://t.me/smartlabnews

Опционы. Тесты бабочки, зигзага, стрэнгла и кондора

Как вели себя в прошлом на нашем рынке опционные спреды? 
В этой статье мы рассмотрим результаты тестирования бабочки, стрэнгла, кондора и зигзага(risk reversal).
Очевидно, что обычно трейдеры входят в эти позиции, имея свой прогноз по базовому активу и волатильности.
Тем не менее, мне было интересно, дают ли указанные спреды постоянное статистическое преимущество, способное компенсировать неверный прогноз. Отрицательный результат теста не является приговором, ведь он получен при ограниченном наборе методов выбора позиции и хеджа.

Подробнее о расчетах

Во многом техника тестов повторяет ту, которая была использована ранее при анализе единичных опционов.
Тестируются только месячные опционы на индекс РТС.
Расчеты основаны на теоретической стоимости опционов с июня 2010 г. по июнь 2018 г.  
Данные предоставлены Московской Биржей и одним из известных опционных трейдеров, которому выражаю благодарность.

( Читать дальше )

Как не запрыгивать в поезд - лайфхак

    • 08 апреля 2021, 18:35
    • |
    • Ne Guru
  • Еще

   Хочу поделиться одним простым, но в тоже время довольно эффективным приёмом, который поможет избавиться от такой часто встречающейся проблемы, как запрыгивание в поезд. 

   О чём речь? Есть некая ситуация, которую вы торговать не хотите — что-то не нравится, есть сомнения или противоречия, но вот случается агрессивное ускорение цены, и вы глазом не успели моргнуть, как находитесь в позиции. Цена плохая, стоп в воздухе или с нарушением риск-менеджмента, но это всё не главное — главное то, что вы приняли решение не запланировано, не на основе анализа, а импульсивно, неосознанно, под воздействием движения цены. Это и есть запрыгивание в поезд. Графически может выглядеть как угодно, но всегда один признак — в основе принятия решения не логика, а импульс, порыв. 



( Читать дальше )

Зашифрованный и сжатый JSON с комментариями в качестве файла конфигурации

В процессе разработки ПО для трейдинга столкнулся с тем, что программа должна иметь целую кучу файлов конфигурации, содержание которых хотелось бы скрыть от пользователя. Это могут быть настройки стратегий, параметры авторизации на сервере, текст для разных языков интерфейса и т.д.

Для файлов конфигурации я уже давно использую файлы с JSON. Очень удобная вещь. Осталось лишь добавить поддержку комментариев и зашифровать текст при помощи алгоритма AES. А для большей красоты еще и сжать текст перед шифровкой алгоритмом brotli.

Сказано — сделано. Встречайте — crypto-jsonпроект на гитхабе. Репозиторий содержит готовый редактор JSON с комментариями, который может также сохранить текст в зашифрованном виде. Настройки сжатия и шифрования можно задать перед сохранением файла и во время открытия. Также редактор позволяет сделать проверку JSON и может подсвечивать проблемные места.



( Читать дальше )

Si'шка, работа через опционы и фьючи.

    • 07 апреля 2021, 17:46
    • |
    • Enter1
  • Еще

Привет Коллегам по цеху!

В конце марта наблюдал тест мартовского снижающегося канала вверх.
В начале апреля произошел выход вверх, но нужно было получить подтверждение. И вот он тест сверху вниз состоялся и оттолкнулся вверх. Работал через Call77000 и Call78000. После выхода вверх и получения блока новостей(подтверждения), дождался появления наклонного вверх и так как проход к верхней границе прошел быстро, было решено тянуть по целям на второй канал Х. Фикс на моменте прохода канала Х2, так как редко мы уходим сразу выше Х2.
В опционах основная проблема- время. Поэтому и позицию нужно собирать/разбирать по заранее построенному плану. Это большой минус. Второй, ликвидность.

Si'шка, работа через опционы и фьючи.


Параллельно трудятся боты(фьючи) с начала года из Проекта2021. Доходность конечно по отношению к опционам: где она? не вижу)))Но вся прелесть фьючей в том, что можно не строить планы, а работать в тек. момент. Всегда можно войти/выйти без последствий, в отличии от опционов. Поэтому цели те же, получить на фьючах приближенную доху аналогичную опционам. В эту сторону брошены все силы.



( Читать дальше )

Карточки по всем инструментам срочного рынка!

Привет, смартлабовцы!

Мы тут разработали для частных инвесторов карточки фьючерсов и опционов, которые торгуются на Московской бирже. Типы контрактов, характеристики, риск-параметры, особенности сделок и простые стратегии – все это можно посмотреть по ссылке в первом комментарии.

Смотрите, изучайте!


Цифровой рубль

08 апреля состоится пресс-конференция ЦБ по цифровому рублю, трансляция  на ютубе начнется в 11:00 мск
В пресс-конференции примут участие первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова и заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин.
Ранее ЦБ подготовил доклад для общественных консультаций «Цифровой рубль»

Цифровой рубль

Что пишут в упомянутом докладе
1.… Кроме того, цифровой рубль расширяет для государства возможности контроля целевого расходования средств, в том числе получаемых экономическими субъектами для исполнения государственных контрактов. Для контроля целевого использования средства в  цифровом рубле могут быть помечены специальным признаком, указывающим на допустимые цели расходования этих средств. Применение цифрового рубля позволит государству автоматически отслеживать движение денежных средств, выделяемых в рамках государственных контрактов или иных бюджетных платежей, запретить их расходование на цели, не соответствующие их предназначению.

( Читать дальше )

Торговые стратегии

Всем привет! Я тут новенькая. Торгую год. Много чего почитала, посмотрела, но болтаюсь со своей торговлей около нуля.  Может тут помочь кто-нибудь? Расскажите, какие торговые стратегии используете?
Торгую россию, ликвидную, стопы ставлю. Азарта нет. Только если страх. Хотя торгую на те деньги, которые готова потерять. На жизнь не влияет. Без плеча. Расскажите, что именно торгуете? Имею ввиду картинку грубо говоря на графике… Уже закрадывается  мысль, что нереально на бирже заработать. В паттерны и фибоначчи не верю. Нравится то, что пишет Элдер… Пыталась торговать конверты, дивергенции, считала 8 ema min на бумажке. Получается ахинея какая-то…

Утренний сон алготрейдера


После введения утренней торговой сессии проблема автоматического запуска торгового ПО стала особенно актуальна.
Хорошее решение предложил Евгений Логунов  в своей статье «Простой автологин за 5 минут».  Мы предложим аналогичное решение для КВИК на С++.

Задача очень простая — в 7:00 пробудить ПК с помощью планировщика заданий Windows, запустить несколько терминалов QUIK, и в каждом из них запустить торговых роботов, чтобы полностью освободить владельца всего этого счастья от физических и психических нагрузок, плохо влияющих на питание и здоровый образ жизни.


Итак, первое, что нам необходимо будет сделать это Автологин. Штука достаточно простая, учитывая то, что после запуска терминала он автоматически выдает окно приветствия. Нам нужно только дождаться появления этого окна, получить первое вводное поле (логин), второе вводное поле (пароль), вбить туда нужные значения и нажать на первую дочернюю кнопку этого окна: «Вход».

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн