В статьях об индикаторе PIN мы определили, что на рынке присутствуют два типа трейдеров — информированные и неинформированные. Заявки неинформированных трейдеров всегда подвержены adverse selection risk со стороны информированных. Ситуация, когда после исполнения таких заявок цена движется в невыгодную для неинформированных участников сторону, называется токсичностью потока ордеров. Индикатор PIN служил для измерения этой токсичности, в данной статье мы рассмотрим усовершенствованный индикатор VPIN, который применим и для высокочастотной торговли. Цикл статей основан на публикации Maureen O’Hara "Flow Toxicity and Liquidity in a High Frequency World". Будет все описываться очень подробно, потому что, кроме нахождения непосредственно VPIN, в этой публикации много интересных выводов и фактов.

Наиприветствую! Давно тут не писал…Давай поделюсь кое-какими мыслями.
Напомню о себе)… Четыре месяца назад я ушел с хорошо оплачиваемой, но нелюбимой работы, чтобы сделать трейдинг своей профессией, о чем пока ни разу не пожалел.

Писал ранее, что для отчетности (все таки это теперь работа как ни как) вел журнал сделок и большую таблицу ежедневного анализа торгуемых инструментов. Так вот, вся эта хрень отпала сама собой. Это подобно тому, как на прежнем месте работы мы тратили уйму времени на огромные простыни всевозможных отчетов, которые в установленный срок направлялись в различные органы, где их естественно никто никогда не читал и не анализировал. Но, безусловно, эти отчеты придают видимость бурной деятельности и важность исполняемых обязанностей.

Мне не нужен журнал сделок. В своих сделках я теперь ничуть не сомневаюсь… Они, скажем так, однотипны. «Левых» сделок я не открою. Так зачем мне их ещё отражать в журнале, который я никогда не буду читать? Анализ тоже нет необходимости записывать на бумагу, пока маразм ещё не такой старческий, все спокойно держится в голове. Вот так у меня все просто. Видимо это с опытом приходит. Тут месяц отдыхал, Турция и прочие хорошие места и вел торговлю и следил за рынком только с телефона. Так вот сейчас, вернувшись домой,  даже не всегда включаю компьютер.

Образно говоря, можно сносно гнать по тахометру не глядя на спидометр,  температуру масла в двигателе и прочие приборы. И в принципе, чтобы вести торговлю, достаточно графика цены в телефоне. Но я это наверное просто разленился от отдыха). Конечно результативность падает.

Какие ещё выводы… Считаю, что при должном подходе риск в трейдинге может быть просто минимальным! А потенциальная прибыль высокой. Но тут нужно иметь терпение. И внимательность).

Готовы ли вы пару недель глядеть на графики и не открыть ни одной позиции? Вот и я думаю, что нет) Всем нам нужно быстро, всем нужно сразу...

Кто то спрашивал сколько нужно денег на депозите чтобы не работать? Считаю миллиона рублей достаточно, чтобы стабильно иметь минимум 50 тыр. в месяц (чистыми).
Какие проблемы лично у меня? Сейчас самая большая проблема – это ошибки при подаче заявок! Систематически делаю ошибки и это пугает! Хочу купить — нажимаю продать, хочу добавить к позиции, в итоге её закрываю и все такое. Стоп-заявки бывает неправильно ставлю, особенно с телефона. Естественно все это приводит к убыткам, пусть и не большим. Главная моя проблема – невнимательность, с ней и будем бороться.

                                                                                                                       «Приходит БенЛаден домой и спрашивает жену:
                                                                                                                        -»Меня ни кто не искал?"
                                                                                                                                                   (восточная народная мудрость)

Постараюсь сократить описание дальнейших тестов стратегий. Тем более в коментах уже стало раздоватся:-«Давай грааль, воскреси Лазеря, спаси
себя.» Поэтому, что бы полностью раскрыть свой талант, буду краток. Рассмотрю самые красивые стратегии. На втором месте у меня стратегия
«Ишимоку». Вообще то, что бы ее торговать, надо быть как минимум японцем. Хорошо торговать рисом, суши и рыбой. Представлена мнемотехника. На
подсознание действует «мертвый крест», облако непонятностей, японские свечи и японский городовой. В описаниях стратегии на просторах инета мало
уделяется внимания «Чико сану» (зеленая МА в догонку за ценой). Хотя, в ней заключен математический смысл.
Действительно, не имеет смысла описывать ББ, каналы и пр. Так как мне удалось соединить все достижения человечества в свой стратегии «Электрик».
По красоте она на первом месте. По мнемотехники работает даже на животных. Это трендово-флетовая-пробойно-отскоковая стратегия (ТФПОС). История
ее создания случайна, как все великое. Скажу больше, она послана свыше. Дело было так: Один из подопытных живых людей просто достал меня
вопросами про периоды скользящих средних. Почему 21, почему 100, почему 7, а если длинные выходные и т.д. И не мудрено. До этого он работал
электриком. Мы поймали его в офисном центре, где он откручивал лампочки и назначили профессиональным трейдером. Так достал, что мы решили
сделать
его обратно электриком. Для этого, мы еще раз его поймали и засунули два пальца в розетку, пальцы находились на его левой руке. После чего ему
открылась истина. Коротко о концепции. Все машки должни соответствовать железобетонной логике. Их периоды должны соответствовать окружаещему
миру. Поэтому, первая машка должна быть с периодом 220 волт, то есть, баров и т.д. по смыслу. Давайте вместе построим на гафике эту стратегию.
(публикуется впервые). Первое. Мы отказываеся от свечей, это прошлый век, и переходим на (нет не лампочки) бары. Все машки по экспоненте.
1. 1.5 вольта (догадались откуда,)
2. батарейка крона 9 воль, мотоцикл 6 вольт, машина 12 воль, фура 24 в, частота в сети 50 герц, 128 и 160 примерное напряжение в США, 386 вольт,
500 вольт и т.д.
3. сечение машек должно увеличиваться, пропорционально напряжению, в пикселях. Цвета от светло голубого 1.5 до черного в 1000 вольт.
4. Как вы уже видите первые две машки образуют мостик который надо подсветить. Используем «Параболик» получаем звездочки которые втыкал мишка в
эпохольном мульте «Ежик в кумаре» www.youtube.com/watch?v=qOWu8jygr6Q или фонарики, кому как.
И если вы, в своем терминале, уже нарисовали штук 15 машек и получили толстый пучек проводов, то, вам уже очевидно чего не хватает.
5 Конечно нужен электрический силовой шкаф. Мы используем Пивоты. Получается распределение между потоками от которых цена будет отскакивать или
пробивать изоляцию.
6 По технике безопасности и ММ ставим индикатор «Не влезай убъет» то есть Зиг Заг. И если вы, вместе со мной, уже нанесли на график все это, то
заметили, что? Чегото явно не хватает. Наш электрик это тоже заметил. Это был крик типа «Эврика», только слово это было «Фаза. Дайте мне Фазу».
Два пальца в розетку и… Попробуйте и вы, и сразу становится ясным, что? Не хватает осциляторов. Так как напруга трехфазная было добавлено
сразу
три осцилятора НПН (непредсказуемый предсказатель непредсказуемого, он же Стохастик) широко известного по нашим предыдущим работам. При этом по
фазе, то есть по времени, он был разнесен на 180 град. На часовом графике. Первый 1 час, второй 4 Часа и последний 1 день. Были добавлены сиски
и ж-пы БВ. Вы можете добавить еще что нибудь, что вызывает приятные эмоции. Потому что эмоциональное состояние трейдера это главное.
Надеюсь вы не будете спорить, что получилось очень красиво. И когда мы добавляли на гафик кнопки купить, продать, неожиданно возник вопрос:-«А
где же здесь есть точки входа и выхода? А?» Но это же очевидно. Это интуитивно-понятийная система. Добавляем фракталы. Все, понятно? Я опишу
точки входа в лонг, в шорт аналогично. Пальцы левой руки втыкаем в розетку (в шорт используем правую руку), становимся электриком. Смотрим на
график и смотрим где цена. Если за пучком машек баров не видно — не торгуем. Как только какой нибудь глумной бар высовывается, это значит, что
произошел пробой. Смотрим на фазу, то есть на НПН. Если фазы синхронизированы, то входим по рынку. Важно обращать внимание на диэлектрические
перегородки (пивоты) в шкафу. Они могут быть пробиты. Стопы выставляем согласно технике безопасности на минимуме индикатора не влезай убъет (зиг
заг). Не забывать, переодически вытаскивать пальцы из розетки. И не думайте о цене.
Впервые в истории торговая система была опробована на животных. Был разработан специальный адаптер для котов. Когда цена выходила из пучка машек
из норки показывалась модель мыши. Кот Василий входил в позицию тремя небольшими лотами (делел лапкой три касания мыши) Если мышь уходила, то он
напряженно ждал и когда цена хотела проскочить выше, набрасывался на нее и брал профит. Чиновники сразу врубались в систему. Им представлялись
вместо баров люди, люди с фракталами (фуражками) работниками ГИБДД. Напруга в 128 вольт ассоциировалась со Штатами в которые надо валить.Поэтому
стопы они либо не ставили, либо ставили за 128 машкой. У них хорошо получалось работать на откатах. И там где электрики входили в лонг они
шортили.
Система сто процентов профитная. И если вы ее еще не запустили, немедленно становитесь ее адептом. Если вы скажете что это не, так мы вернем
вам деньги. Ради бога. Ведь судя по блогам из СмартЛаба, многие из вас торгуют на машках. Я даю вам квинтэссенцию этого метода. В надежде, что
когда вы станете бАгатыми то, вручите мне скромную премию. Было бы хорошо, что бы эта премия называлась «Нобелевской» (не путать со
шнобелевской).
На этом мы заканчиваем обсуждать индюков. К этой теме можно будет вернутся, при анализе секретных индикаторов Дж Сороса и Ви Баффата.
В следующих обзорах мы рассмотрим бизнес процессы в трейдинге и попробуем сравнить несравнимые проекты пицерии и диллинговой конторы.

ГОСА всех эмитентов из таблицы утвердили предложенные советами директоров дивиденды
Решение НЕ выплачивать дивиденды приняли ГОСА следующих эмитентов:
Разгуляй
ОВК
ДИОД
Форт
В понедельник, 6 июля, отсекаются два дивитикера, имеющие нормальную дивидендную доходность: МГТС ап и Саратовский НПЗ ап.
МГТС обречена на выплату дивидендов в ближайшие годы.
Это связано с тем, что АФК Система вернула государству пакет акций Башнефти лишившись дивидендов Башнефти, самого большого источника пополнения средств.
Системе придётся получать дивиденды у остальных ДЗО для продолжения своей инвестиционной деятельности.
Саратовский НПЗ после отмены трансфертного ценообразования наращивает ЧП и увеличивает дивиденды на АП, которые выплачивает строго по уставу.