Избранное трейдера klimvv
1) Извещение в форме электронного документа, подписанного судебным приставом-исполнителем усиленной квалифицированной электронной подписью, будет направлено лицу, участвующему в исполнительном производстве на Госуслуги.
В последнее время на этом ресурсе участились топики на тему как хорошо инвестировать в США и как плохо в Россию. И в подтверждение этого приводятся сравнительные графики S&P500 и индекса РТС с конца 2007-го. Оппоненты смещают начальную точку в 1995-й и показывают, что как раз наоборот. С точки зрения динамик индексов, как ни парадоксально, правы обе стороны. Потому что внимательный читатель увидит, что с конца 1998-го по 2007-й, включительно, лучше было инвестировать в Россию, а с конца 2007-го по 2019-й в США.
И этому факту начинают придумывать оправдания одно нелепее другого:
— цены на нефть;
— доминирование компаний с госучастием на рынке;
— санкции;
— «кроваво-тоталитарный режим» (термин из дискуссии Правого Клуба в 1999-м о поддержке-неподдержке второй чеченской).
Не будем подробно разбирать все эти «оправдания», скажем лишь о двух просто проверяемых фактах:
— средние цены на нефть в долларах в 1999-2007 были ниже аналогичных средних цен в 2008-2019;
Пошаговая инструкция как пополнить и вывести средства из Interactive Brokers.
Как перевести (пополнить) в IB, подробно здесь:
Как перевести деньги в Interactive Brokers со счета в российском банке
https://smart-lab.ru/blog/606122.php
Как вывести из IB, к себе в банк.
Начнем.
Пошаговая инструкция: как вывести средства из Interactive Brokers к себе в банк.
Хотя представленный здесь психологический профиль нельзя считать исчерпывающим, я уверен, он достаточно хорошо раскрывает особенности характера трендового трейдера, чтобы судить о способности того или иного человека успешно реализовывать соответствующие стратегии.
Готовность покупать на недавних максимумах / продавать на недавних минимумах. Если не придерживаться этой исходной предпосылки, то нет смысла читать дальше. Торговля на тренде работает потому, что чрезвычайно трудно покупать на максимумах и продавать на минимумах.
Психологическая памятка, помогающая решить эту проблему:
• если бы торговля на тренде давалась легко, то все могли бы заниматься ею, и она перестала бы приносить прибыль;
• когда при покупке на недавних максимумах (продаже на недавних минимумах) возникает опасение, страх и дурное предчувствие, перепрограммируйте себя так, чтобы эти ощущения ассоциировались с успехом и прибылью. (Закрепляйте результаты этого перепрограммирования анализом результатов тестирования на исторических данных, приведенных в настоящей главе.)
Два месяца назад был в Москве по работе. Встречала Москва меня ресторанами. Отдыхал в первые выходные в компании трёх управляющих фондов алгоритмических, чувака из комитетов гос-думских по фин-рынкам и лучших квантов Руси. Иван Коваль Зайцев прикатил познакомиться. (остальные комрады не публичные, не будем про них. И это НЕ это мероприятие: https://smart-lab.ru/blog/653803.php, там тоже было круто.)
Захожу домой в шесть утра. Голова тяжёлая, в пакете не допитая бутылка коньяка и пара бутылок пива на утро. Разбрасываю ботинки в прихожей, пиджак бросаю сверху. Долго не могу найти переключатель. Свет – в прихожей очень странная картина, с неведомой хернёй. Пересчитываю деньги в кошельке. Долго и нудно. Несколько раз начинаю сначала. Да. 43 тыщи в кошельке… Норм. Пропилось в два раза меньше чем рассчитывал. Куплю жене сапоги…
Не понимаю вот чего: зачем уделяется такое большое внимание проверке на прошлых данных. Есть ведь очевидные доказательства, что это бесполезно.
Например:
Проверяем классическую трендовую систему. Её результат зависит от того, как будут распределены тренды и «пила» в период работы системы.
На объединённых прошлых данных, например, с начала 1990-х гг и до 2020 года, среднее соотношение трендов и «пилы» будет, например, 60% на 40%. При таком соотношении ТС покажет результат, равный, допустим, 20% годовых. Вроде бы, всё хорошо.
Но ведь это усреднённое соотношение за весь период. На отдельных участках оно может быть и 90-10, и 5-95. И если мы включим ТС в настоящую торговлю, то можем попасть на такой участок.
Тогда мы на торгах получим результаты, не совпадающие с тестированием. Причём настолько сильно, что смысла в тесте никакого нет. ТС с проверочной доходностью в +20% может показать -30% и выброшена как негодная.
Но дело ведь не в ней — она правильная — а исключительно в особенностях рынка в этот период.