ну поскольку Виктор Бавин закинул меня, такого тихого и спокойного, в ЧС — ну я добрый, выделю ему пару своих строк.


( Читать дальше )

Собрали скрипт. Подробно его логику расписывать нет смысла. Суть, попытка ловить тренд.

Соответственно сразу ремарка, если тикер не трендовый выбираете в скрипте — не ждите чудес))
Если кто-то не читает наши статьи до конца, то скрипты мы выкладываем в свободном доступе и все могут их скачать и покрутить в TSLab.
В тестах использовали фьючерс Si и стоит обратить внимание, что со временем, динамика бумаги меняется.
Если смотреть на график дохода, заметно как после всплеска, ускоряется «динамика»


Далее немного меняем скрипт, и теперь если мы «поймали» тренд, то входим дополнительно +1 лот каждый раз, когда значение стопа, выше чем средневзвешенная цена входа. Почему именно так? предполагая, что даже если закрывается позиция по стопу, то мы будем либо в профите, либо в минимальном убытке.
Так выглядет тот же алгоритм с добавлением позиции

( Читать дальше )

Всем здоровья и бодрого расположения духа!
В статье «Визуализация рекомендаций Романа Андреева на Python» мы разобрали как можно с помощью нескольких строк кода на Питоне разобрать текст, который выкладывает каждое утро в своем блоге Роман Андреев (далее по тексту Роман) — известный трейдер и блогер (или наоборот), и отобразить эти рекомендации в виде уровней и зон на графиках. В этом топике я покажу способ для извлечения информации из графических изображений с помощью технологий компьютерного зрения (но без использования нейронных сетей) на примере таблиц-рекомендаций из блога Романа Андреева.

Надеюсь, что я не напугал читателей термином «компьютер вижн», скоро вы поймете, что это просто. И что любой юный прогер может написать код для распознавания внешними камерами номеров автомобилей, который впоследствии возненавидят все автолюбители мегаполисов, а МАДИ и ГИБДД будут собирать со всех нас миллиардные штрафы

( Читать дальше )

Предыдущий топик, посвященный анализу результатов ЛЧИ, имел относительный успех, поэтому я решил сделать еще один промежуточный анализ, посвященный результатам ЛЧИ. Напомню, цель упражнения — найти реально толковых ребят, которые умеют торговать, а не вот этих лудоманов с +100500%, которые с завидной регулярностью прыгают с самого верха таблички по доходности в самый низ. И ниже будет показано, что уже на предыдущем заходе, всего через месяц после старта конкурса, нам удалось найти таких!!!

Прежде всего, хочется похвалить организаторов конкурса (которых в прошлый раз я сильно ругал), которые наконец-то разобрались со структурой данных на ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2020/, и разложили правильные данные в правильные места. Это сильно облегчило выгрузку и анализ данных. Собственно, дальше дело техники — загрузив и обработав цифры, получил по каждому участнику его эквити с начала участия + данные по количеству трейдов (которые считались как минимум из количества отправленных заявок и количества совершенных сделок — это лучшее, что есть).

( Читать дальше )

Вчера мне в очередной раз позвонил менеджер компании ABC group (по крайней мере он так представился) и наш диалог пошел по накатанной — мне уверенно «впаривают» акции какой-то компании, вчера это была фарм компания, которая делает вакцину от коронавируса, а я неспешно отвечаю и слушаю, как в этот раз ко мне будут подбирать «ключи», чтоб я согласился стать клиентом этого брокера.
Вообщем этот менеджер тренируется продавать свои услуги, а я тренируюсь реагировать спокойно на тот бред, что он несет и аргументированно рушить его доводы логическими рассуждениями и встречными вопросами, да и не забывать ловить врунишку на моментах касающихся самого рынка))) И вот в одном из предложений данный менеджер на мои доводы о том, что всегда нужно исходить от риска, кидает фразу:"… Вы же должны исходить от возможной прибыли, а не от риска, представьте, сколько вы можете заработать, Вы что не понимаете!!!??? Ведь эти акции уже подорожали с 20 до 100$!!!...." И в этот момент я понимаю, почему сам терял в торговле и почему многие теряют на финансовых рынках, как раз поэтому —

( Читать дальше )

Ну  «звание», вынесенное в заголовок, я получил во время  своего участия в ЛЧИ-2012. Дословно эта фраза звучала так: «похоже InvestInna такая же соплежевалка, как и горчаков».

А история стиля моей торговли уходит корнями в ее начало в сентябре 1998-го. Как я уже писал в мемуарах ситуация тогда была неопределенная. В сентябре всем сотрудникам компании выдали зарплату за август  в рублях по курсу 15 руб. за доллар (в рублях это было в 2,5 раза больше, чем зарплата за июль), но большей части сотрудников предложили написать по собственному с  1 сентября, а второй части выбор: либо по собственному, либо в отпуск без содержания с 1.09.1998 до 31.12.1998. Я попал во вторую часть, видимо, из-за своего прогноза девальвации рубля, сделанного в конце января 1998-го.

При этом предупредили, что отпуска, как такового, не будет. Подумав, я выбрал «отпуск». Но что-то надо было делать. И я решил торговать своими деньгами, принеся деньги в компанию на брокерское обслуживание. Внес я 40 тыс. руб. – это были деньги от продажи 2000 долларов по 20 руб. на ажиотаже, возникшем после провала  второго голосования по Черномырдину в Думе. Мало? Ну 4000 долларов – это все что удалось скопить моей семье после покупки квартиры в 1997-м, на которую ушли все сбережения.

( Читать дальше )

— У нас дыра в безопасности!
— Слава богу, у нас хоть что-то в безопасности! ©


Всем привет!

В свете последних дискуссий на СЛ о том, что на Вас мошенническим образом могут подать в суд, суд спишет бабло не разбираясь, а Вы об этом узнаете пост-фактум, я решил разобраться с вопросом.
Теперь дело обстоит так. Издано Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1943 и разъяснительное письмо Минцифры от 30.11.2020 "Минцифры и ФССП перевели общение с должниками и взыскателями в электронный вид". Плчитайте, если интересно.

Говоря коротЕнько: 

1) Извещение в форме электронного документа, подписанного судебным приставом-исполнителем усиленной квалифицированной электронной подписью, будет направлено лицу, участвующему в исполнительном производстве на Госуслуги.

( Читать дальше )

В последнее время на этом ресурсе участились топики на тему как хорошо инвестировать в США и как плохо в Россию. И в подтверждение этого приводятся сравнительные графики S&P500 и индекса РТС с конца 2007-го. Оппоненты смещают начальную точку в  1995-й и показывают, что как раз наоборот. С точки зрения динамик индексов, как ни парадоксально, правы обе стороны. Потому что внимательный читатель увидит, что с конца 1998-го по 2007-й, включительно, лучше было инвестировать в Россию, а с конца 2007-го по 2019-й в США.

И этому факту начинают придумывать оправдания одно нелепее другого:

— цены на нефть;

— доминирование компаний с  госучастием на рынке;

— санкции;

— «кроваво-тоталитарный режим» (термин из дискуссии Правого Клуба в 1999-м о поддержке-неподдержке второй чеченской).

Не будем подробно разбирать все эти «оправдания», скажем лишь о двух   просто проверяемых фактах:

— средние цены на нефть в долларах в 1999-2007 были ниже аналогичных средних цен  в 2008-2019;

( Читать дальше )

В очередной раз задумался сделать какой-нибудь обучающий курс по трейдингу на примере нашего рынка.
Например, в 2021 году. Скорее всего, очередной раз не сделаю.

А пока кандидатский минимум из того, что уже доступно:
0. Требуется хоть какая-то математическая и техническая квалификация.
1. Требуется хоть какой-то опыт (надо потыкаться и набить шишек).
2. Изучаем курс Александра Горчакова «Алгоритмический трейдинг. Научный подход»
3. Изучаем курс Алексея Каленковича «Торговля опционами как балансирование рисков»

И в принципе можно обойтись вообще без перелопачивания статей, книг, форумов и тд.....
Если соблюдены эти пункты.

Коллеги жду вашего мнения на этот счет и пожалуйста плюсаните для вывода на главную.

Всем привет, торгую в основном лонг на свои на провалах покупаю, выхожу когда по-моему мнению рынок перекуплен и жду снова коррекцию, чтоб войти снова в лонг.


     Но иногда ожидание новой коррекции может затянуться на несколько месяцев.


В связи с этим вопрос, подскажите ликвидный инструмент для парковки кеша в рублях, чтоб во время ожиданий кеш генерил какой нибудь процент, пусть и малый.

Условия:
1) Если деньги срочно понадобятся, но процент при этом не терялся.

2) Максимальная ликвидность.

Думаю многим будет интересно.




Раньше был такой инструмент в Альфа банке. Назывался «Мой сейф» там можно до 4% иметь, при срочном снятии он не терялся, что очень важно.




   Да я помню как Вася Олейник говорил, что основной заработок брокеров. Это получение процента с наших денег лежащих в кеше)).
     Поэтому хотелось бы иметь себе, а не отдавать брокеру.))