Запись на конфу: smart-lab.timepad.ru/event/100396/

Традиционно, участником всех наших Питерских встреч является РОКИБИТ.


Стейтмент Рокибита:

5 апреля на нашей конференции РОКИБИТ обещал рассказать про торговлю в первые 300 секунд после открытия рынка.

Выступления РОКИБИТА на конференциях смартлаба в Питере:

март 2012
https://www.youtube.com/watch?v=DAZkD9qjixw
 
апрель 2013
https://www.youtube.com/watch?v=3hOGjWAEy1s

 
блог РОКИБИТА на смартлабе 

«Уведомляем Вас о том, что с 27 марта 2014 года «ОТКРЫТИЕ Брокер» переходит на новые условия обслуживания клиентов, совершающих маржинальные и необеспеченные сделки с ценными бумагами.
Изменения вводятся в соответствии с требованиями Приказа ФСФР России от 8 августа 2013 года № 13-71/пз-н «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, а также признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам».
Эти изменения могут повлиять на работу клиентов, торгующих с использованием брокерского «плеча» в части того, что теперь необходимо будет отслеживать новые показатели обеспеченности (не только «Уровень маржи»).
Основные изменения:

1. Отказ от одинакового размера «плеча» для всех «маржинальных бумаг»;
2. Отказ от понятия и расчетного показателя «Уровень маржи»;
3. Появление новых понятий и расчетных показателей: начальная маржа, минимальная маржа, стоимость портфеля, скорректированная маржа, дисконт, портфель (и пр.);
4. Изменение отображения информации в ИТС QUIK и Личном кабинете клиента;
5. Появление в ИТС QUIK показателя «Уровень достаточности средств (УДС)»;
6. Появление «Категорий клиентов» (стандартный уровень риска, повышенный уровень риска, особый уровень риска) и условий по порядку их назначения клиентам брокера;
7. Запрет на открытие коротких, необеспеченных позиций с использованием рыночных заявок при падении цены ценной бумаги на 5 и более процентов от цены предыдущего закрытия.»

 
 Практикум управления эмоциями в трединге. Часть 4.
      Многие трейдеры начинали торговлю на бирже, используя торговые системы, которые кто-то когда-то публиковал в интернете;  некоторые  обучались на семинарах или в проп-компаниях.  О проблемах, возникающих при торговле по чужой торговой системе, идет речь в четвертой части Практикума управления эмоциями в трейдинге: «Кто укладывал твой парашют?»


( Читать дальше )

Привет всем читателям Смарта)

Сначало, я думал кидать каждый день посты. Что я беру и делаю в конкурсе. Но видя, то что популярной темой стала Украина и политика вообщем. Это стало бессмысленно. По этому решил, если сумею пройти конкурс. Кину результаты. А дальше раз в месяц буду кидать как торгую на реале и результаты.
Мой логин в конкурсе, был UTCHLNG2000. Как видно, все условия я выполнил и сегодня даже не хочется торговать. Надеюсь за это утята не отберут у меня победу) 

Ну а про стиль торговли, если тут еще остались трейдеры. Был обычный «Герчик стайл» от уровней. Что то более интересно торговать было бессмысленно. Так как :

1. Это демо
2. Риск очень мал 
 



( Читать дальше )

Как и обещал, напишу о своем взгляде или понимании входа по Лучшей цене.

В общем случае это выглядит так, надо войти на сломе коррекции в торгуемом тренде. Рабочий период у каждого свой, но техники входа плюс-минус схожи. Основной метод на мой взгляд это слом коррекции, то есть как только появляются первые признаки смены тренда и обрисовывается первый признак — народ сразу запрыгивает и с коротким стопом, за предполагаемой точкой разворота. Это основной способ. Потом есть еще вариации: от какого-то ценового уровня, последней значимой поддержки и реже уровня фибо. Также, как вариант иногда практикуется вход от наклонной линии тренда. Наверняка присутствуют еще какие-то способы, как говорят сколько людей на рынке — столько и способов торговли)

Теперь ближе к делу, к теме поста. На мой скромный взгляд вся фишка в том, что в этой точке графика, цены — нет перевеса вероятности в какую-либо из сторон, что цена пойдет вниз или вверх… Конечно можно найти какие-то подтверждающие моменты или несколько, что да, в прошлом при совпадении этого, этого и этого — цена разворачивалась. Но все-таки чаще такую позицию намеренно срывают. Не буду говорить что это куклы, но… Дыма без огня не бывает, и есть определенная категория, будь то бывалые или маркетмейкер балуются на свой карман) Многие и не раз сталкивались с ситуацией, когда вошел красиво, а тебя потом высаживают и, цена аккурат идет по твоему плану, но уже без тебя(цели у таких «срывов» небольшие, но на определенный торговый капитал выходит вполне ничего)). Потом, потом уже начинается «и хочется, и колется» — душевные муки жадности, ни более ни менее) Ладно, это аллегории) Почему такое происходит, потому что и маркеты и бывалые по определению состоят из опытных профессиональных игроков, а они уж как никто другой знают прописные истины открытия/входов в позицию и откровенно эксплуатируют наши слабости(короткие стопы-жирные цели, точнее будет жадные)) Но нас, мелких игроков, так часто высаживают из поезда «Прибыльлэнд» в таких местах, что руки начинаю потихоньку опускаться, а у некоторых и счета. Так что подумайте, а оно вам нужно?
Здесь главная мысль о вероятности успеха в таком входе. По хорошему о вероятности, как главном компоненте успеха в сделке — нужен отдельный пост)

Сразу оговорюсь, есть люди у которых это получается. Но это носит скорее характер исключения(такие игроки), нежели системности. И они чаще всего дорого за это заплатили, про деньги не говорю(это само собой разумеется), но временем и это не простое просиживание перед монитором, а это поиск и постоянный анализ каких-то повторений, закономерностей(хотя о рынке нельзя такое утверждать, так как он непостоянен по своей природе). Повторюсь, это исключения. Объясню как это выглядит. Сотне людей предлагают прыгнуть в море с берега, один или два подходят и красиво-эффектно прыгают со скалы. А что остальные, остальные подбирают наиболее подходящее и безопасное место и тоже совершают свой прыжок. И заметьте, ни кому и в голову не придет — прыгать за профессионалами и опытными. Так почему мы здесь поступаем по другому)
 


( Читать дальше )

торгую аналогичным ботом 5 месяцев… решил сделать чуток получше… рисовал в тслабе кубиками где то месяц...
эквити результат форвардного теста… тест на постоянной сумме 3.5мио
средняя сделка +0.3% доходность где то 30-40% годовых...
идея была сделать бота нечувствительным к гэпам… и поиметь очень плавную эквити без дродаунов... 
торгую аналогичным ботом… очень приятные ощущения… жаль плечи порезали на споте в полную силу не поторговать… интересно что чем больше волатильность тем больше доходность… в 2008-09гг бот практически удвоился… всего один параметр оптимизации… бот юзает рыночный баг… достаточно сильную и стабильную неэфективность рынка… поэтому грааль я не спалю, это не паттерн — там самописный индикатор вычисляется... 
 
на самом деле это не лук, а все бумаги короткого списка доступные для шорта 12штук(газ лук рося втб сбер сберпр сурок фск русгидра урка транснефть татка)… всего тут 36 ботов… эта эквити суммарная
по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…
 
 
 

Секреты миллионов Муханчикова. Часть 1.
Секреты миллионов Муханчикова. Часть 2. 

Вчера имел честь посетить обитель денег, офис и дом миллионера Муханчикова:))
Тем, кто не верит, что Муханчиков делает миллионы на компе с 1 монитором, показываю:
 
Так что 10 мониторов для прибыльной торговли вовсе не обязательны.

А это Саша поит меня чаем и рассказывает свои секреты:)))

Как мне показалось, заявленная программа этой опционной была самой интересной из всех предыдущих.
Был самый интересный состав и не было проплаченных участников
(Это они правильно переняли опыт смартлаба:)

Напомню, что 5 апреля состоится конференция инвесторов смартлаба в Петербурге.
Программа и запись на конференцию тут:

http://smart-lab.timepad.ru/event/100396/

Ну а мне бы хотелось узнать у тех, кто был в Питере в субботу, как оно было?

Фотографии с опционной конференции:

Алексей Каленкович, Олег Мубаракшин:

№1
 

№2 Олег Мубаракшин


№3


№4 Алексей Каленкович, Андрей Крупенич, Антон Медведев



( Читать дальше )

Помимо сМарт-Лаба, я обитаю, так сказать еще на нескольких ресурсах. Особенно хочу выделить ресурс вОкруг да ОкОлО, и его фОрум. Там супер атмосфера. Рай для инвесторов. Одно время Олег, бы и на сМарте. Жаль, что его нет на сМарте давно...

Мне кажется, его мысли помогли бы молодым людям узнать много нового в сфере инвестиций!

Вот запись на его сайте, которая вышла сегодня:

СПРАШИВАЕМ — ОТВЕЧАЮ

Я получаю регулярно вопросы от читателей этого блога. Иногда у меня есть время и настроение ответить лично, последние несколько месяцев отвечал очень редко. Почти не отвечал.
Не чувствую себя по этому поводу виноватым. Во-первых, для того чтобы посоветоваться, есть фОрум. Во-вторых, для того чтобы посоветоваться со мной лично, есть консультационный режим. В- третьих, можно задавать вопросы в комментариях к записям в этом блоге — что уж совсем просто, ибо не я, так кто-то из уже опытных читателей да прокомментирует.


( Читать дальше )