Это была самая первая рабочая системка, изобретенная в далеком сентябре 2010 года. Заставляет улыбаться сейчас, но тогда было круче=) Шли лихие годы торговли на форексе и мт4. Теперь, когда уже можно с полной уверенностью сказать, что она сдохла, я о ней и расскажу.
 
В те времена общественность была настроена достаточно радикально против использования индикаторов в торговле. Как, впрочем, и сейчас.
Я тоже никогда не был приверженцем, но за неимением никаких других идей… на безрыбье, как говорится.
 
Стратегия была найдена абсолютно случайно. К оптимизаторам тогда, как и сейчас, отношение было еще хуже, чем к индикаторам.
Гипнотизировал график, заметил нюансик на EURUSD, потестил. Наобум подставленные параметры давали хороший PF. Далее выяснилось, что стабильные параметры были почти что любые.
 
Для начала маленький экскурс в арифметику.


( Читать дальше )

  Тяжёлое психическое заболевание, посетившее три месяца назад мозг неизвестного покупателя 135х декабрьских путов, как оказалось, совсем не отступило после декабрьской экспирации, а приняло хронический характер. Ну а что вы думали? Когда это суровые опционные парни давали задний ход, получив рельсой по голове? Никогда! «Орешек грааля твёрд, но мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет… конечно, покупка новых путов в эпических масштабах»!



Правда, справедливости ради стоит упомянуть, что то, что покупатель получил в 135х путах рельсой по голове, всё-таки вызывает некоторые сомнения. То есть на момент декабрьской экспы никаких таких сомнений у меня не возникало, и главная причина этого — то что нам таки не хватило каких-то жалких 500 пунктов для того, чтобы они начали «входить в деньги», а значит шоу «Есть ли жизнь ниже 135К?» (при таком ОИ) нам так и не довелось увидеть (со всеми непредсказуемыми последствиями действий продавца этих путов).  Но вот экспа прошла, и что мы видим? А история продолжается, вот что мы видим. Причём, что характерно, в масштабах ничуть не меньших.

( Читать дальше )

Продолжаю заумные, бесполезные и оторванные от жизни теоретические изыскания)) В этой статье я еще сильнее запутаю вопрос о улыбке опционов, наведу тень на плетень, запудрю мозги и напущу тумана))) Я покажу, что вопрос о форме улыбки еще сложнее, чем кажется тем, кто думает, что он сложный. В общем, я честно предупредил. Те, кто не хотят себя мучить, могут сразу перейти к выводам. Дисклеймер закончен, задержите дыхание — ныряем!

В последней статье «Улыбка недельных опционов» я вывел теоретическую улыбку на основании эмпирического распределения приращений индекса РТС. Является ли выведенная улыбка «справедливой»? Чтобы это проверить, нарисуем улыбку альтернативным способом —  с помощью дельта-хеджа.

Также используем эмпирическое распределение пятидневных скачков базового актива. В качестве базового актива возьмем склеенный фьючерс на индекс РТС. Напомню, в прошлой статье базовым активом служил сам индекс. Здесь я использую дельта-хедж, хеджировать индекс нельзя, приходится использовать фьючерс. На результате, как будет видно далее, эта замена скажется не сильно. 

( Читать дальше )

Всем привет!
 
Вчера был пост про «Планетарный Передатчик Энергии — по всей Земле без проводов!»  Там было несколько комментариев про школьников и ссылки на хабр. Прочитав все это я вспомнил одну интересную историю «Как мне предлагали инвестировать в бестопливную энергетику.»
 
Однажды ко мне обратился человек с просьбой найти инвесторов в его проект. Я вкратце выслушал суть его проекта и предложил некоторое время подумать над тем как я могу ему помочь.
 
По началу я подумал, что прикол какой-то, но потом решил загуглить и почитать про это комментарии умных людей из всемирной паутины.
 
Суть проекта — производство бестопливных генераторов..
 
Естественно нашел в сети кучу бесполезного мусора..
 
Когда он пришел ко мне второй раз, то разговор получился более практичным, он рассказал мне немного о себе, о том чем занимается и о своих разработках, и даже показал видео ролик на котором было видно, как его генератор работает. Из видео было четко видно, что никаких проводов к нему не подходит, и никаких катушек в нем нет… а он крутит.


( Читать дальше )

Уже писал про проект победителя ЛЧИ2011 www.gtrasignals.ru (ник «PFP-invest»).
В архиве смартлаба нашел интересный материал про них. Понятно, что стратегия для ЛЧИ2011, который длится всего 3 мес, скорее всего, отличается от их основной — среднесрочной, но все же...
_________________________________________________
" На суд смартлабовцев: анализ торговой стратегии PFP-invest"
Кобкина Лада
«Лучший частный инвестор 2011» завершен. Впервые в истории конкурса мы наблюдали нешуточную борьбу между скальпером UnitedTraders.com (начал публичную торговлю 10.10.11 с 58 тыс. рублей) и мультимиллионером PFP-invest (стартовая сумма 11,8 млн. рублей на 03.10.11).
Не смотря на участие PFP-invest  в отдельной номинации «Трейдер мультимиллионер» (участники данной номинации не претендуют на победу в основном конкурсе из-за большой стартовой суммы),

( Читать дальше )

Начинаю серию постов про глюки брокера айти инвест. больше не могу терпеть. 
Сегодня у меня списали 200р просто так. и теперь у меня баланс -100. За что списали -не понятно. Ответили, что «подождите сутки. Ошибка должна уйти сама».
Вообще я очень уважительно отношусь к Твардовскому и поэтому решил потестировать айтиинвест. Закинул туда копейки. Но потом убежал сломя голову.
За 4 дня я вывел остатки (4900 руб). Прикладываю скрин за 4 дня. 
За эти 4дня я:
-вывел 4925руб
-завел  100руб

В результате с меня списали за непонятные услуги 100р и баланс стал -100руб? странная арифметика, не так ли? Должно же быть +100 руб.

Кто скажет «подумаешь 200 руб сперли». Я отвечу, сегодня система ошиблась на 200 руб, завтра на 20 000 руб. Системе все равно сколько нулей добавлять :-)

( Читать дальше )

не знаю как в коменты вставлять

 

Без комментраиев…

Доброй ночи.

Сегодня проворачиваем сделку по мазуту. Переворачиваем шорт в лонг. Практически в БУ.



Что видим из графика. Был аптренд небольшой. Мы его оттянули и затем пошли в коррекцию. Система распознала откат вниз как именно коррекцию, потому что ап до этого был практически безоткатный. Значит вероятность дальнейшего движения вверх выше, чем продолжение вниз. Значит короткий и реверс и при малейшем шорохе переворот в лонг. К тому же три последние тени также дают основания для лонга. Что и было сделано пять минут назад. Лонгуем мазут.

PS. Не забываем, что у нас открыты одновременно девять позиций по разным инструментам. На сегодня это вторая сделка, озвученная публично. Думаю за месяц мы доберемся до полного портфеля, чтобы наконец увидеть картину полностью.

обьясни те пожалуйста люди грамотные мне бесталковому
вот сижу смотрю: 
теор.цена опционов(январских): 
время 22:59 
    135 пут: 910
    150 кол: 690
время 23:20
    135 пут: 640
    150 кол: 690
цена чуть подсочила
как такое может быть?
время прошло мизерное
волатильность повысилась
в формуле расёта опционнов поправки от Кукла на новости вроде бы нету
прошу высказывать мнения