Вчера, 20 ноября, на деловом саммите Блумберг «Год грядущий: 2014» (Bloomberg Business Summit, The Year Ahead: 2014), Уильям Бродский, председатель Чикагской опционной биржи (CBOE), заявил, что площадка CFE (фьючерсное отделение CBOE) планирует в ближайшее время ввести круглосуточный режим торгов фючерсами на индекс VIX.
 
Здесь можно посмотреть всё выступление.
Будте осторожны со своими ботами и смежными инструментами, такими как: индексные фонды (ETF), ноты (ETN), опционы и т.п. Скорее всего изменится характер торговли.
 
Биржа CBOE уже начала поэтапное внедрение расширенной торговой сессии фьючерсов на VIX.
Совсем недавно торговля ещё велась «по старинке» с 17:00 до 00:15 (по Мск в летний период). Но уже с 28 октября 2013 вступила в действие первая фаза экспансии торговых часов. Тогда добавили 45 минут торгов после закрытия регулярной сессии и клиринга (по Мск после перехода США на зимнее время это получается с 1:30 до 2:15 ночи). Затем, 4 Ноября, началась вторая фаза, здесь стали добавлять утренние часы. На данный момент торговая сессия фьючерсов VIX выглядит следующим образом.


( Читать дальше )

 Секрет торговли очень прост и сложен одновременно.
И открыт и озвучен он очень очень давно.Наверное многие здесь читали про Джесси Ливермора.Так вот, он в начале прощлого века! делая себе рабочий кабинет, сделал его таким образом, что бы ничего не отвлекало во время торговли на рынке.Никаких воздействий и чужих мнений, эмоций.
Только максимальная концентрация и график движения цены.
  И это изо дня в день.Рутина требующая постоянной сосредоточенности.
В этом деле можно полагаться только на себя и свои силы.И ЦЕЛЬ РАДИ КОТОРОЙ ВСЁ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ.
  Наверное это всё таки очень сравнимо со спортом.С профессиональным спортом.Дисциплина и труд.Читая биографии великих спортсменов очень многое можно подчерпнуть для трейдинга.(Да и в целом по жизни).
  Андре Агасси закончил карьеру в 35 лет! выйграв все возможные титулы.Последние годы держался на очень сильных обезбаливающих.Проблемы с позвоночником.
  И таких примеров достаточно много.

( Читать дальше )

Тема биржевого успеха и правильной мотивации на трейдерский результат –очень важна и далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. На моих семинарах и вебинарах слушатели часто задают мне вопросы на эту тему, также я периодически затрагиваю их в выступлениях на конференциях и разных публичных мероприятиях. Некоторые из моих высказываний на эти темы в последнее время вызвали дискуссию в около-фондовых кругах, в итоге которых появились ряд статей от известных и не очень известных авторов на тему успешного трейдинга и правильного преподнесения биржи для широкой аудитории. Решил и я высказаться на эту тему в рамках отдельной статьи, в  которой попытался ответить на три основных вопроса:
1.Что такое успех на бирже? Какова природа этой профессии и профессия ли это в общепринятом смысле?
2.Для кого и для  чего на самом деле нужна биржа, кому предназначено это занятие?
3.Как правильно позиционировать и преподавать трейдинг для широкой аудитории и кто должен заниматься образовательным процессом?


( Читать дальше )

Пользуемся только логикой и здравым смыслом...
Возможно, до кого-то дойдёт… я на это надеюсь…

Основа:

Стиль торговли

Заход

Стоп

Тейк

Кол-во сделок



Стиль торговли:
Позиционка – если брать фьючи то, крайне глупо использовать. На акциях с их отстоями естественно можно. Как можно подписаться на такие возможные сценарии?
— Несколько дней сидел в профите, потом 1 палка убила почти весь профит и я озадачен принятием дальнейшего решения
— Несколько дней сидел в профите, потом 1 палка убила весь профит и я в минусе – что делать?
— Рисуется стрёмная разворотная формация против вас или вас сбивают стрёмные объёмы, или др. факторы – может покрыть?
— ППЦ сижу 7 дней, зашёл по лоям, а профит всего 200 тиков. Далеко ходить не нужно – приведу недавний пример с ЕВРОЙ:

( Читать дальше )

Оригинал взят у freitagreichtum в Циклы Кондратьева. Сейчас начинается Весна!




Очень интересный блог — http://solarcycles.net/2012/10/01/kondratieff-and-solar-cycles/

Насколько я понимаю, Кондратьев прогнозировал поведение западных рынков в большей степени.




( Читать дальше )

Показатель Херста  широко применяется для исследования свойств  рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые  или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной  недостаток  исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.

Добрый день, коллеги!

На вчерашней встрече клуба Эдуарда Ланчева мне предложили протестировать простую торговую систему. Далее много буквок, но приведен иллюстрированный пример как из «сливающей» трендовой сделать прибыльную контртрендовую систему.
Это только идея, а не конечный вариант. Заготовка, так сказать.


( Читать дальше )

На срочном рынке грядут изменения. moex.com/n4282/?nt=101
Для месячных опционов  вводятся дополнительные страйки то есть  интервал будет не 5000 как сейчас, а 2500.
Плюс планируется введение недельных опционов. Интерес биржи понятен  — у них доход с объема торгов, его можно увеличить путем привлечения доп. капитала либо повысить торговую активность уже имеющегося.
Какие последствия можно ожидать?
Ожидаю повышения внутридневной волатильности с одновременным уменьшением трендовости.
Каждый день у нас теперь будет  предэкспирационный  от -4 в понедельник до экспирации в пятницу. Исследование уважаемого коллеги доказывает, что в этот период амплитуда движений резко возрастет smart-lab.ru/blog/138383.php.
Сужение  интервала между страйками добавит кумулятивный эффект к этому. Вероятна ситуация, когда  мы будем носиться между страйками как кошка с консервной банкой на хвосте.
Кто в группе риска в этой ситуации. По моему это трендовики и пробойщики (бесстрашные ребята, покупающие когда дорого и продающие когда дешево), дельта хеджеры по этой же причине, а также любой трейдер заходящий в сделку с привычным ему  стопом.

( Читать дальше )