Избранное трейдера klimvv

по

Торговля роботом интрадейщиком.

 А вам слабо так?

Торговля роботом интрадейщиком.

Угадавшему стратегию почёт и уважение :-)

Неугадавшим готов рассказать, но чуть позже. Вива интрадей, смерть куклу.

Опционная торговля на QUIK-Excel (VBA)

Добрый вечер, всем.
Некоторе время назад я заинтересовался торговлей опционами,
а именно торговлей волатильностью. И по прошествии нескольких экспираций, последовательных изменений и улучшений, стал пользоваться своими наработками по опционной торговле, построенной на связке QUIK-Excel (VBA).
Ниже привел структурную схему своей системы, может кому пригодится в своих разработках, так как мне было непросто учесть все необходимое, но вот теперь, на мой взгляд, уже все учел. 
Если имеются вопросы или предложения по структуре, буду рад обсудить. 
Опционная торговля на QUIK-Excel (VBA)

Пару слов о граале.

Было дело — выкладывал я небольшую идею в том, что на мой взгляд есть рыночный грааль.  

Вряд ли существует такая система, которая позволит зарабатывать везде и всегда (помимо инсайда). Однако, можно кормиться с рынка, если грамотно использовать даже обычные средненькие системки. 

Грааль — это не рекомендация типа «Купи здесь, продай тут». Грааль в подходе.

В том топике я рассматривал 4 абсолютно разные системы. При совместном использовании показатели тех систем улучшились.

Сегодня я хочу поделиться своим стилем торговать каждую систему в отдельности.

Есть у меня одна система, график которой я не готов выложить сюда. Но представьте себе болтанку, которая то зарабатывает, то сливает, а за год в результате — ноль. Ну, не ноль — пара тысяч пунктов. за год. Печально.

Но практически любая система имеет параметры оптимизации. Например, если вдруг вы ставите стоп при торговле (неожиданно так), то вычисление его размера — это оптимизация. 

( Читать дальше )

Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней.

Один из самых распространенных мифов на финансовых рынках это заранее, при планировании сделки,  желаемое соотношение риск/доходность, типа, риск $1, а доходность $3. Причем, планируется это совершенно наивным способом — если цена подошла, например, к локальному лоу и произошел какой-то задерг, намекающий на разворот цены вверх, то вход в длинную позицию считается очень выгодным, потому что можно поставить короткий стоп за локальный лоу и запланировать поход цены до прежнего локального хая, который находится в пять раз дальше чем лоу. И это, якобы, очень выгодное соотношение один к пяти — при неудачном исходе теряем одну единицу, а при удачном выигрываем пять.

Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней.


Сразу же по этому поводу возникает вопрос — почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх? Только потому что вверху когда то был локальный хай и зрительно напрашивается колебание цены между этими двумя уровнями? На самом деле тут вариантов не два, а бесчисленное множество:
 


( Читать дальше )

ВСЕ БЕСПЛАТНЫЕ ВИДЕО ПО C#

Дорогие смарлабовцы, хватит быть жертвами всяких рекламных акций. Держите полный комплект бесплатных видео по C#!

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ЭТИХ ВИДЕО-УРОКОВ, ВЫ СМОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПИСАТЬ РОБОТОВ, НА РАЗНЫХ ПЛАТФОРМАХ К ПРИМЕРУ ТАКИХ S#.STUDIO или Wealth-Lab
 ВСЕ БЕСПЛАТНЫЕ ВИДЕО ПО C#

К сожалению функционал смартлаба не позволяет все видео добавить через IFrame, поэтому добавляю ссылками:


1. Visual C# for beginners. Variables and expressions.

2. Visual C# for beginners. Conditions and cycles.

3. Visual C# for beginners. Type conversions. Enumerations, structures, arrays.

4. Visual C# for beginners. Functions.

5. Visual C# for beginners. Introducing to OOP.

6. Visual C# for beginners. Classes Definition.

7. Visual C# for beginners. Class Members Definition.

8. Visual C# for beginners. Коллекции, сравнения.

9. Visual C# for beginners. Events.

10. Visual C# for beginners. Лямбда-выражения.

МОЛОТ-ПИЛА-СЕПРОМ по....

С начала неделю после 2-ух месячного перыва включил торговлю (перерыв связан с бизнесом StockSharp).

Сегодня был просто «мотивирующий» день. Конечно же я не зашел утром на лоях. Но я решил поторговать о стопов. Но не тут то было… Я ничего не понял в сегодняшнем дне. Просто попилило. Слив немного денежки, решил вернутся к делам бизнеса, и пописовать наше лого:

МОЛОТ-ПИЛА-СЕПРОМ по....

Был в лонгах, на тот момент, когда я заканчивал дорисовку… Развели, как младенца. =((((

Книги по облигациям

    • 25 марта 2013, 15:32
    • |
    • lari
  • Еще
Посоветуйте литературу по облигациям!!!

Показывает изменение капитала по вашей торговой системе в риалтайме MetaStock


{код индикатора}

{ЗДЕСЬ ЗАПОЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ}
Buy:=Cross(RSI(12),45);
Sell:=Cross(60,RSI(12));
ExitBuy:=Cross(60,RSI(12));
ExitSell:=Cross(RSI(12),45);

OnBuy:=BarsSince(Buy) < BarsSince(ExitBuy)AND
BarsSince(Buy) < BarsSince(Sell);
OnSell:=BarsSince(Sell) < BarsSince(ExitSell)AND
BarsSince(Sell) < BarsSince(Buy);


FrontBuy.Up:=Ref(OnBuy,-1)=0 AND OnBuy=1;
FrontBuy.Down:=Ref(OnBuy,-1)=1 AND OnBuy=0;
FrontSell.Up:=Ref(OnSell,-1)=0 AND OnSell=1;
FrontSell.Down:=Ref(OnSell,-1)=1 AND OnSell=0;

OnBuyLevel:=Ref(OnBuy,-1)=1 AND OnBuy=1;
OnSellLevel:=Ref(OnSell,-1)=1 AND OnSell=1;
deltBuy:=If(FrontBuy.Up, 0,
If(OnBuyLevel, C-Ref(C,-1),
If(FrontBuy.Down, C-Ref(C,-1), 0)));

deltSell:=If(FrontSell.Up, 0,
If(OnSellLevel, C-Ref(C,-1),
If(FrontSell.Down, C-Ref(C,-1), 0)));

BuyEquity:=If(OnBuy OR FrontBuy.Down, deltBuy,0);
SellEquity:=If(OnSell OR FrontSell.Down, -deltSell,0);
Cum(BuyEquity)+Cum(SellEquity)


ссылка на источник forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/5260/page/0/fpart/3/vc/1

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн