Всем хороших выходных)
Свеженький обзор и сделки

Совет директоров «Роснефти» одобрил выпуск облигаций на 1,071 триллиона рублей, стало известно в четверг.

Деньги понадобились «Роснефти» за две недели до выкупа собственных акций у государства за 705 млрд рублей.

Подобную сделку — на 625 млрд рублей (рекорд тогда!) — «Роснефть» провела в декабре 2014 года, после чего последовал «черный вторник» для рубля. Но! Тогда деньги были нужны для расчёта по внешним долгам.


Внешний долг РФ. Точка! © ЦБ РФ
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt/schedule_debt.xlsx
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt/schedule_int.xlsx

До конца 2016 года «Роснефть» должна погасить 3,8 млрд долларов по внешним займам (на «сдачу» от выкупа, да и «чёрный вторник» с этих денег вряд ли случится), а в 2017 году — еще 12,9 млрд долларов.

Если вы всё ещё думаете, что основная масса долга — это «долг компаний РФ», то ЦБ РФ уже давно считает этот долг внешним долгом Российской Федерации. А «компании РФ» будут признаны «слишком большими и значимыми», чтобы обанкротиться и бремя долга продолжит лежать на плечах граждан РФ. Увы.

( Читать дальше )

Сделал комбинацию купленных, проданных опционов на пшеницу, добавляя фьючерсы на пшеницу разных месяцев. На ТОS и на CQG. Роллирование опционов, добавление новых опционов и фьючерсов. Разбор результата, фиксирование части опционов.

Передача «Антон Шайнер. Торговая система» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 24 ноября 2016 г.

Учитесь пока жив «Нежный монтер».
-------------------
 покупаю рубль на уровне 66.30

• 11 ноября 2016, 19:33
• ===================

=============================

Тут несут какую то чушь про соотношение риск-прибыль.
А еще 260 лет назад было сказано — «Главное это вход».
Кто не верит может почитать.



( Читать дальше )

Чтоб не спорить о том правильный у меня график или нет комменты будут отключены.
Мне часовые пререкания даром не нужны, за внуком скоро идти. 
Я говорит о возможном развороте в видео про Михеева и ТА83, ибо они стоят в разные стороны.
Вот сейчас и намечается разворот вверх в паре евро -доллар.
Какой стоп, какой вход, где когда и насколько — ваши заботы.
Мои заботы — взять внука из школы, привезти домой, накормить, сделать с ним уроки, погулять.
А ваши проблемы меня мало волнуют.
Своих хватает — вот «умный телевизор Филипс» заглючил,  не ловит вай-фай
Удачных торгов.




( Читать дальше )

Anton Kreil — профессиональный трейдер, бывший сотрудник мировых банков маркет-мейкеров Goldman Sachs, Lehman Brothers и JP Morgan.

На прошлой неделе рассчитал параметры доходности и риска в 2016 году по дням для нефти Brent по методикам RiskMetrics.

smart-lab.ru/blog/362367.php

Общий вывод был таков – риск (волатильность) инструмента на порядок превосходит небольшую, хотя и положительную текущую доходность. Ее проще всего получить на позиционных операциях (как в ту, так и в другую сторону) длительностью нескольких дней при жестком контроле рисков. Длительные инвестиции противопоказаны из-за чрезмерного смещения параметра «риск-доходность» в сторону риска.

Теперь возник вопрос – какой продолжительностью должны быть такие трейды? Т.е. исходя из статистического распределения, когда (точнее, с какой вероятностью положительного исхода) следует выходить из позы и занимать противоположную сторону?

Один из вариантов ответа – найти распределение периодов роста/падения, т.е. с какой частотой происходит непрерывный рост (и падение) 1-2-3-4 и т.д. дней подряд.

( Читать дальше )

Передача «Алексей Штернкукер. Мировая экономика при Трампе» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 18 ноября 2016 г.