1. Торговая стратегия

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Стратегия уровневой торговли заключается в поиске сильных уровней на дневном графике, определении типа рынка, и, после этого, поиске точки входа на меньших таймфреймах в соответствии с моделью. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни.

( Читать дальше )

Этот индикатор уже лежал на просторах, но коряво рисовал линии после изменения свечи.

Дефект был устранен. Но как организовать repainting plot() после появления новой свечи так и не догадался. 
Т.е. страницу с индикатором нужно обновлять. Буду рад подсказке или решению.

Добавлена возможность выбрать разрешение (60, 120… D, W, M и т.д.)






( Читать дальше )

Наткнулся на топик по теханализу, а именно по отработке пинбара. Решил внести свою лепту из личного опыта. Пинбар канеш хорошо всегда себя отрабатывает, но есть два условия. Во-первых, всегда стоит рассматривать комбинацию из 2-3 последующих свечей, т.к. они могу в дальнейшем перерисовываться, и второе — всегда смотреть нужно на ATR дневной воллатильности.

Т.е. если пинбар маленький, допустим вся свеча на 10-20п по теням свечи, то верность сигнала такая же мизерная. Кроме того, есть такая фишка как достоверность сигнала. В двух словах это значит, что чем дольше по времени свеча рисуется, тем вероятнее последующее ожидаемое движение. И связана это в первую очередь с объемом вовлеченных участников. Чем крупнее сайз — тем сложнее его разобрать и повернуть в спять. Потому торговля старших ТФ точнее отрабатывает сигналы, и имеет меньшее воздействие внутредневного шума и новостей. Я например люблю торговать дневки и недельки и очень редко просматриваю Н4.

( Читать дальше )

В пятницу набрались до свинского состояния, (убил бы —  Сергей Сметанин «Вася опять не угадал»)
спорили много и на что угодно, главное  -

Проиграл спор!

 Условия спора,

Выиграю — Она каждое утро будет приносить мне кофе в постель.

Проиграю – брошу свой проект нахрен. (позабыл, что рядом есть люди)

Итог  -

Рукопись  в печку

Сайт в корзину

 Деньги на ветер

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

( Читать дальше )

Доброго всем дня! Посоветуйте — с чего начать изучение темы опционов (интересуют печатные и видеоматериалы). Как писал уважаемый Алексей Каленкович: в 2012 году произошли изменения на рынке, отразившиеся на торговле опционами. Так что интересуют актуальные материалы, от практиков опционной торговли. Делитесь информацией для становления нового успешного опционщика! ) Думаю, тема будет интересна многим новичкам, т.к. инфы в инете как всегда как грязи. Но, чтобы найти дельный материал, придется перелопатить тонну мусора, потратив ту же тонну времени. Заранее приношу благодарность от лица всех начинающих опционщиков!

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Я не понимаю (как говорил Задорнов) Если есть Роснефть значит должны быть пчелы. А если есть пчелы то должен быть мед. То есть если есть опционы на Роснефть они должны торговаться. Захожу в доску а там пусто. Наверно можно поставить теоритическую цену и тебе продадут. Но купять ли обратно по такой цене это вопрос. Хочу понять можно ли с этим продуктом работать. Есть ли у кого опыт покупки или продажи опционов на пустой доске. Или надо в инете объявление давать «куплю опционы, недорого, в деньгах не предлогать»

Под улыбкой волатильности каждый участник рынка понимает что-то свое. Сейчас мы поговорим о текущей рыночной улыбке. Той самой улыбке, которую биржа оценивает шестью загадочными параметрами. На самом деле, конечно, в природе никакой улыбки волатильности  не существует. Есть набор бидов, оферов и последних цен. Откуда берется тогда точное значение волатильности в каждом страйке? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, зачем вообще нужна текущая улыбка? Я вижу три варианта ответа на этот вопрос
 
1. Маржа и ГО. Для биржи улыбка волатильности определяет теоретическую цену опционов, из которой выводятся вариационная маржа и ГО.
 
2. Оценка рыночной ситуации. Для трейдера улыбка определяет для каждого опциона возможную цену, по которой трейдер может провести сделку с поправкой на спред и проскальзывание. Зная исторические цены опционов и текущую цену, трейдер делает вывод о том, завышена или занижена цена дериватива, и принимает решение о сделке.  Размерности биржевой улыбки часто не хватает, чтобы описать все зигзаги реальной рыночной кривой. В этом случае, если трейдер будет ориентироваться на биржевую улыбку, то будет удивлен, что его реальные цены сделок далеки от цен, предсказанных биржей. Если биды и офера рисуют кривую с тремя горбами, значит рыночная текущая улыбка для трейдера должна иметь три горба.


( Читать дальше )

В статье сравниваются различные методы предсказания будущей волатильности, приводится сравнительная табличка ошибки каждого метода, и делаются выводы о наиболее эффективных способах прогноза.
 
Считается, что прибыль опционной позиции зависит от будущей реализованной волатильности (RV). При этом реализованную волатильность каждый понимает по своему. В частности, иногда подразумевают волатильность, относящуюся к сделкам конкретного лица. Думаю, что это вещь не представляющая широкого общественного интереса. Интерес участников рынка фокусируется на стандартных показателях будущей волатильности.
 
Иногда под RV имеют в виду HV, которая будет реализована в будущем со сделками в конце дня по ценам закрытия. Данный подход понятен и формализуем. Действительно, часто трейдеры хеджируют позицию один раз в день. Однако и такой подход, на мой взгляд, не лишен недостатков. Например, если рынок каждый день будет расти ровно на 2%, то HV окажется равной нулю. Но фактически мы будем неплохо зарабатывать на гамме при купленной волатильности. Ведь дельта для нейтрализации позиции будет рассчитана в будущем из расчета, что тренд равен нулю или небольшой безрисковой ставке.


( Читать дальше )

Многие занимаются внутридневными спекуляциями, и у меня возник вопрос, чем лучше торговать внутри дня, фьючерсами или опционами (РТС)?
Мое мнение — однозначно опционы!  Попробую обосновать. Большее внимание, я считаю, нужно уделять стороне рисков, даже не так важно, где вошел в позицию, где собираешься профит фиксировать и т.д. Можно год успешно торговать, без особых просадок, более-менее стабильно зарабатывать, а потом выйдет какая-нибудь неожиданная новость, опять кто-нибудь сайт чей-нибудь взломает, в общем, прилетит лебедь. Есть, конечно, стопы, но они могут просто не сработать (большинство ведь лимитные ставит?). Стопы — вообще сложная и неоднозначная штука, где их ставить, под уровнем, как у всех? Так перед хорошим движением частенько их прощупывают. Плюс новости выходят — тут могут косить в обе стороны, из свежего — недавние минутки ФРС, протокол по сути ни о чем, а поколбасило знатно, и вверх, и вниз, и не по одному разу. Но стопы — отдельная большая тема.
Используя опционы, вы автоматически страхуете себя от неограниченных потерь, проблема стопа практически решается, по крайней мере, есть время подумать. Тэтта за день практически роли не играет. 

( Читать дальше )