Еще немного, еще чуть чуть...

10 марта часы в США переводятся на час вперед, что вернет временную разницу между Чикаго и Москвой  к 9ти часам, и между Нью-Йорком и Москвой к 8ми.
Фьючерсные сессии на СМЕ (читаем- ES) будут начинаться в 2 часа ночи Мск, начало торгов NYSE будет происходить в  17:30 Мск.

В Европе, к слову, этот переход намного позже, 31 марта.

Для многих- приятный режимный момент, ну и, в целом, наступающая-таки весна, а за ней еще,  дай бог, и лето! :)

Решил написать немного про настройку хоткеев и ордеров. Все пишут, почему бы и мне не написать?! Немного лирики. Хоткеи для трейдера — это тоже самое, что и стамеска для плотника, важный инструмент, который должен быть настроен четко для себя. Набор хоткеев и их расположение определяется прежде всего стилем торговли трейдера, размером позиции и возможностями терминала. Я торгую на Takion, поэтому мое описание будет полностью соотвествовать тем хоткеям, которые можно настроить в Такионе. Для комфортной работы у меня настроено несколько групп горячих клавиш:


( Читать дальше )

Время уже поджимает. Никак не успевал написать четвертую, предпоследнюю часть анализа сезона отчетов на NYSE и NASDAQ. Сегодня речь пойдет о секторе здравоохранения и секторе промышленных товаров (Industrial Goods). 

 

Итак, Healthcare. Немного про саму структуру данного сектора: всего можно выделить несколько разных типов компаний: 

 

( Читать дальше )

Вот я и добрался до финансового сектора. Сектор достаточно большой, акций много. Писать много не буду, с этим сектором все достаточно просто. Тут есть несколько основных сфер — кредитные организации (депозитные и недепозитные), брокеры -дилеры, страховые компании, инвестиционные компании и фонды, несколько компаний  занимающихся недвижимостью (деньги дают на строительство, ипотека), ну и, конечно, первичные дилеры -кукловоды.
Супер-гигантов тут нет, но компаний с капитализацией от 10 до 200 млрд. хватает. В целом ощущения по сектору следующие — делать там особо нечего. Движения вроде бы и есть, но уж больно какие-то вялые. Редко когда акции двигаются больше 2х АТР за день, всплеск объема не поднимается выше 2-3 дневных, а иногда небольшой гэп закрывается вообще с обычным объемом.


( Читать дальше )

Многие начинающие трейдеры – инвесторы, делающие робкие и тихие шаги в торговле на финансовых рынках всегда сталкиваются с выбором площадки, на которой им хотелось бы вести торговлю. Наверно, я никого не шокирую, если напишу, что большинство людей приходят на рынок через рекламу рынка форекс. Вот уж истинная паутина – форекс рекламируют в метро, у каждого есть хотя бы один знакомый, торгующий валютой; на большинстве сайтов, связанных с финансами мы увидим рекламные баннеры форекс-брокеров. И уж только после знакомства с этим действительно «волшебным» рынком начинающий инвестор-трейдер узнает о других рынках – фондовых рынках России, США, Европы, срочных рынках, на которых торгуются фьючерсы и опционы (вот бы еще понять, что это за звери). В это статье я постараюсь непредвзято рассказать о темных сторонах валютного рынка.


( Читать дальше )

Итак, продолжаю делать анализ. Вторая часть посвещена отчетам из секторов Conglomerates и Consumer Goods. Принцип анализа тот же, что и в предыдущей части. Смотрю графики, отслеживаю закономерности, делаю скрины минутных графиков (если кто хочет потом их тоже поюзать — пишите, сброшу архивом).
 
Conglomerates — сектор вообще маленький. Даже не понимаю, какова была логика выделять десяток компаний, которые работают в совершенно разных сферах. В двух словах — торговать там нечего на отчетах. У сектора свои драйверы, многие компании имееют свои циклы и на отчетность реагриуют вяло. В этом секторе есть 3 очень больших компании — CAT, DOW и MMM. На отчетах движения у них грязные, входов с понятным потенциалом риск/прибыль почти не дают. В общем, из своего отчетного списка я этот сектор вычеркиваю полностью.
 

( Читать дальше )

«Трейдер всегда торгует против своих желаний»
 
Кто торгует, тот меня поймет, остальным я думаю достанется »вкусненькая» пища для размышлений. Примите как факт, что когда вы берете позу, вас «считают». Т.е. алгоритм маркет-мейкера всегда (в больше чем 50% случаев) знает  какую сейчас взяли позицию, через какие рауты. Также ему доступна информация, сколько он держит объема на бид\оффере, и сколько держат, (кроме скрытых заявок, а может даже их) остальные. Если вы  берете объем в акции посылая,  маркет ордер,  то считайте что вы играете в покер с «открытыми картами»
Что знаете маркет-мейкер=алгоритм?

• какой прошел объем в сделке( читай вашу позу)
• глубину стакана( сколько он держит на бид\оффере)
• сколько купили\продали до тебя( читай весь объем транзакций)
• есть ли большие игроки помимо маркет- мейкера

 
Почему то вспомнилась одна фраза, уверен что многие ее вспомнят с улыбкой, а особенно, после того как Гениально, она вписалась в контекст( улыбаюсь)


( Читать дальше )

Взялся за анализ прошедшего сезона отчетов. На рынке сейчас как-то тухло, ликвидности мало, новостей тоже, поэтому решил заняться систематизацией своей торговой системы. Собственно какова цель анализа?
1) Разобраться как двигаются акции из различных секторов в сезон отчетов.
2) Вывести среднее по модулю изменение цены в отчетный день, соотношение объема в отчетный день к среднему объему в акции.
3) Найти закономерное движение акций из одного сектора во время публикации отчета.
4) Вычленить наиболее часто встречающиеся сетапы.
5) На основе характерных движений в отчетные дни написать фильтры для поиска горячих акций. (параметры: объем, изменение в процентах),
6) Создать фильтр сигнализирующий о формировании определенных сетапов.
 

( Читать дальше )