Зарекалась корова не бодаться с быком))
...
Полгода назад и я зарекался, что вывел деньги и больше торговать не буду. Тем более, что в реале было дел по горло!
Однако, дела разрулились и руки опять зачесались.
Вот уже три недели приторговываю.
Результат скромный: +20%.
..
Однако. для моего тяжелого и неповоротливого депо (для фортс) результат меня устраивающий.
...
Ставлю себе планочку — еще 10% в этом году.
Аминь. 

Коментарий Юрия Гараева к вчерашней статье стал хорошим материалом для 30-ой подборки.

Земля стала круглой и вращается вокруг солнца, человек смог летать как Икар, атом не самая маленькая частица, и сравним со вселенной… а вот в этом грфафике ничего для человека не изменилось. 







А так же мотрите предыдущие статьи с 1 по 29

Возможно, это когда-то публиковалось на смарт-лабе. 
На данном рынке — вполне актуально и познавательно)
Полный текст здесь
 www.novik.ru/index.html


«Противоход»
Противоход — это метод, с помощью которого действуют крупнейшие из хедж-фондов — фонды хедж-фондов (ФХФ). При этом методе хедж-фонду требуется контролировать сразу два рынка: рынок основного актива (например нефти) и рынок, который зависит от данного основного актива (например — российский рынок акций, который зависит от цен на нефть). Будем рассматривать именно рынок нефти и российский рынок акций. Метод заключается в следующем: на низких ценовых уровнях рынка акций хедж-фонды устраивают рост цен на нефть и на фоне растущих цен на нефть обваливают рынок акций, сливая свои бумаги довольно дёшево. Естественно, мелкие спекулянты на таком падении акций закупаются, поскольку цены на нефть растут и рынок акций, если следовать нормальной логике, тоже должен расти, но не тут-то было. Рынок акций валят насколько это возможно при текущих условиях, а после этого начинают валить нефть. Тут-то мелкие спекулянты и понимают, как их жестоко обманули, и в спешке закрывают свои позиции пока ещё дальше не упало. После того, как монстры закупились, бумаги снова идут в рост, но теперь на падающей нефти. Ничего не понимающий биржевой планктон ищет в новостях объяснение такому странному росту и, не найдя его, входит в короткие позиции (ведь нефть падает, значит и рынок должен упасть). Тут мелкоту опять ждёт жёстокий облом, поскольку чем больше монстрам продают, тем выше они задирают цены, потому что иначе они не смогут заработать. После нескольких дней (или недель) необъяснимого роста на рынках ценных бумаг, начинает расти нефть, и тут биржевой планктон начинает второпях закупаться уже сильно переоцененной бумагой, надеясь, что рынок отыграет очередной скачок нефти. Но он не отыграет, потому что чем больше у монстров покупают, тем ниже они опускают цены на бумаги, иначе им никогда не заработать свои миллиарды.


( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)



       Данную торговую систему Я назвал «10-55»
     
       Торговая система описанная ниже не является реверсной, во всяком случае Я её не использую как реверсную! ;)  Скорее она направленная, потому как построена на трендовых индикаторах, с элементами пробойного стиля торговли! ;)


Смотрим:




Индикаторы:

• Скользящая средняя: период — 10; метод — Exp.;
• Скользящая средняя: период — 55; метод — Sim.;
• Скользящая средняя: период — 200; метод — Exp.;
• Parabolic SAR: настройки по умолчанию;
• Fractals: значение 11 (для упрощения визуального определения хай лоу).

( Читать дальше )

С 1890 по 1930 годы Чарльз Доу и его последователи записали «теорию Доу», Эллиотт придумал пятиволновой паттерн, а графические аналитики вычертили линейкой, циркулем и карандашами все классические фигуры и столь любимые некоторыми линии и уровни.
 
В то же время:
Эйнштейн придумал две теории относительности, с которыми мало кому было понятно что делать.
 
Резерфорд только-только начал долбить золотую фольгу атомами водородом, чтобы понять из чего сделан атом.
 
Рентген наблюдал таинственные лучи.
 
Бор с группой товарищей пускали электроны через щели и офигевали с получающихся полосатых картинок.
 
Некоторые химики еще мечтали о философском камне.
 
Циолковского обзывали калужским мечтателем, а реактивный принцип мало кто воспринимал всерьез.
 
Инженеры спорили, сможет ли двигатель внутреннего сгорания иметь КПД больше, чем у лошади.
 
Авиаторы никак не могли выбрать между дирижаблями и самолетами.
 


( Читать дальше )

Что будет происходить со счетом, если в известной последовательности сделок мы используем плечо. Ответ оказался не так прост. И зависит от нашей стратегии.
Пусть r1, r2,…rN – доходности сделок 1,2…N. Если мы не используем рефинансирование (т.е. торгуем всегда только на начальную сумму счета), то ответ достаточно прост. Общая доходность равна сумме доходностей D=r1+r2+…rN и применение плеча K в каждой сделке приводит к изменению результата в К раз, при условии, что в последовательности не встретится сделки, которая обнулит счет.
 
Т.е. если все ri*K>-1, то результат равен K*D=K*( r1+r2+…rN).
 
Ситуация становится гораздо интереснее, если мы используем рефинансирование, т.е. используем заработанное для входа в новую сделку (или всегда торгуем на всю сумму счета). В этом случае доходность результата последовательности сделок задается формулой: D=(1+r1)*(1+r2)*…*(1+rN)-1. Применение плеча K приводит к следующей формуле


( Читать дальше )

Представьте себе, что Вы играете в карты, например, в классического дурака, на деньги с очень богатым по сравнению с Вами соперником. Перед каждой партией игроки делают ставку в общий банк, который забирает победитель партии. Что можно сказать о Ваших шансах проиграть все имеющиеся деньги? Оказывается, они очень сильно зависят от Вашего умения играть. Если Вы играете совсем плохо (вероятность Вашей победы в каждой отдельно взятой партии меньше половины), то Вы разоритесь очень быстро. Даже если Вы играете на равных с соперником (вероятность Вашей победы в отдельной партии равна 0,5), то обязательно рано или поздно разоритесь, но это может занять достаточно долгое время. И только если Вы играете лучше Вашего соперника, то у Вас появляется шанс. Вероятность Вашего разорения в длительной игре становится меньше единицы и равной (1-р)/р, где р – вероятность Вашего выигрыша в отдельной партии.

Например, при р=0,6 (Вы выигрываете каждые 60 партий из ста) вероятность разорения 67 %, а при р=0,9 (Вы почти всегда выигрываете), вероятность разорения становится «всего» 11 %.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Изливаю душу, думаю много будет не согласных....
Складывается такое чувство, что из практикующих скальпинг  на Смартлабе, лишь только я один...
Итак, друзья,  пока что все больше и больше убеждаюсь, что наилучший вариант для торговли, чем скальпинг на ФОРТС, нет и наверно не будет!
В самом худшем случае это вариант интрадей на RIZ с 3-5 сделок, с закрытием позы на ночь.
Удивляет, как многие  стараются поймать гэп на открытии следующего дня, это не системно и попросту игра в рулетку. Любите рисковать, идите в казино, там риска для Вас будет достаточно, наиграетесь к концу дня....
Вот и грааль:
1) Никогда не оставлять открытые позиции на промежуточный ( 14.00 мск), вечерний (18.45 мск) клиринги и на ночь (даже если в убытке);

2) Каждый день закрываться в +;

3) Закрывать убыточные позиции;

4) Никогда не жалеть об упущенной возможности; 

5) Держать общий убыток не более 100-500р.

( Читать дальше )

Нарушение дисциплины, сила привычки..

Когда русские доказали, что можно выходить в открытый космос. НАСА стало готовить своих космонавтов. Главная проблема нахождения в невесомости это понять, где верх, где низ. Тогда каждому претенденту сделали очки, которые они обязаны были носить 24ч. Эти очки меняли изображение наоборот. Стали наблюдать, как работает сила привычки. Претенденты носили очки от 21 до 25 дней. И у всех из них мозг адаптировался и переворачивал картинку, не задумываясь. Они видели, например, перевернутый стакан, а мозг, переворачивал его назад, и всё было нормально. Усложнили эксперимент и решили по истечении 14 дней снять очки на сутки. Всего на 1 сутки, а потом снова надевали перевернутые очки. Казалось бы, один день разницы, этот день отодвинет привыкаемость на 1 день, ну может быть на 2. Нет, добавлялось снова 21-25.т.е. — 1 день пропуска формирования привычки всё обнулял полностью и приходилось начинать сначала.Так работает наш мозг и с этим бороться бесполезно. От 21 дня минимум.