Участники рынка сами являются причиной периодического движения цен в течение дня. С каждым годом увеличение числа участников добавляет ликвидности каждому рынку, но не изменяет поведение цен. Есть множество причин регулярного движения цен внутри дня, поскольку большинство ежедневного объема размазано по дню неравномерно. Сделки, открытые утром, могут быть закрыты к концу дня, чтобы избежать внезапных гэпов. Спекулянты, которые держат позиции только несколько минут, часто не торгуют первые минуты торговой сессии. Трейдеры имеют привычки торговать в определенное время дня.

Считается, что день разделен на 90-минутные фазы, которые являются либо продолжением ценового движения, либо коррекцией предыдущего импульса.

Давайте опишем типичные примеры движения цены внутри дня:

• 10:00 – 12:00. Рынок открывается и совершает свой первый импульс в сторону, определяющуюся тенденцией прошлого дня;
• 12:00 – 13:30. Рынок берет паузу и определяется со своим дальнейшим движением;
• 13:30 – 15:00. Обеденный период, когда рынок делает коррекционное движение к основному внутридневному тренду. Если рынок рос, то в обед он снижается, и наоборот;
• 15:00 – 16:30. Рынок возвращается к своей главенствующей внутридневной тенденции, это движение, противоположное обеденной тенденции;
• 16:30 – 18:45. Тенденция закрытия повторяет утреннюю тенденцию и является продолжением послеобеденного тренда, но с ускорением. В это время выходит статистика по США и открывается американский фондовый рынок, что может внести некоторые изменения в общий шаблон дневного движения.

( Читать дальше )

Для того что бы протестировать свою идею на истории надо решить три задачи:



( Читать дальше )

Жаль, очень жаль, что Бен сегодня так поздно выступает......( Сильно порасти уже не успеем, но  145 000 сегодня увидеть должны. Бен  бык и не любит шортистов. Бог тоже. Удачи!

Красиво...


 

Нет времени объяснять.

Назрело само собой. Обладая огромной экспертизой в области инвестиций и трейдинга, колоссальной массой связей и неудовлетворенных запросов, начинаю заниматься инвестиционным консультированием профессионально (за деньги), с привлечением специалистов на аутсорсинге. Искренне полагаю, что могу создать немалую полезность на этом фронте.

Подробно об услугах можно читать тут:

http://www.martfund.com/ 

Трейдинг не бросаю, и никак менять не планирую. (сегодня шорт, вариационка +300).
Вчерашний пост был больше ироничным, но никто этого не понял. 
Никакой депресси у меня нет и не было в этом году. Спасибо всем, кто отозвался с предложениями о психологической помощи.

Последние полгода я переживаю самое счастливое время в своей жизни.

p.s. отчет о вчерашней операции:
smart-lab.ru/blog/offtop/131963.php
Всем спасибо за поддержку и участие!

Я напомню, мы назначили конкурсную комиссию. У каждого члена комиссии было право отдать два голоса авторам лучших статей на алготему.

1. Александр Борисович: 3,3
2. Юрий Иванович: 1,3
3. Александр Фениксович: «я слишком толст и ленив, чтобы читать»
4. Антон Медведев: 5,9
5. Александр Муханчиков: 5,5
6. Сергей Васильев: 3,9
7. Никита Масюков (не ответил)
8. Дмитрий Власов: 3,7



( Читать дальше )

      Сразу оговорюсь, что все исследования проводились в программе EViews 3 и TSLab 1.2  
       Торговля в классическом виде корреляции двух инструментов, постепенно давно вымирает, в арбитраже, конкуренция высока, а в парном трейдинге для реально существенного дохода, необходимы большие капиталы!
         Еще со студенчества любил эконометрику, и решил проверить в трейдинге как будет выглядеть моделирование цены, и насколько это реально эффективно. Прежде всего, необходимо определиться, что нам необходимо:

• Либо мы делаем модель цены для краткосрочных спекуляций, или же hft алгоритм или же скальперский, обычно для создания модели необходимы данные цены ohlc так же объем, ои, любой индикатор, постоянная переменная и любые значения, исходя из которых можно проследить зависимость ценового движения!
• Если модель ценового движения построить, исходя из движения любого другого инструмента, то можно проследить взаимозависимость двух цен, и использовать это для парной торговли.

( Читать дальше )

Обнаружил на сайте Сеинт-Льюисовского ФЕДа классную штуку — волшебный add-in, встраиваимый в Эксель 2010/2013,
который вынесет мозг любому аналитеГу и обеспечит долгие ночные оргазмы каждому адепту от Макро/Экономики, причём абсолютно бесплатно :)

При его помощи, вы получите доступ к мириадам макро-данных, — не только к америкосовским, но и worldwide.
Впечатляет!

Вот небольшое видео, поясняющее вкратце, как это работает: youtu.be/93NHLnppiLg

А вот и страница для закачки.

Надеюсь, что всем будет полезно. 

Думаю, что каждый сейчас себя здесь найдет. Отписываемся в коментах…