Хороший пример тому пьяные водители которые не помнят как они добрались из пункта А в пункт Б.
В действительности огромное количество людей во всем мире делает так. Какие то  из них попадаю в ДТП  о большая часть конечно же доберется. Но пьяных ДТП не больше чем других. Большая вероятность что пьяный просто отвлечется или заснет. Таким образом можем сказать что подсознательных навыков не достаточно.
Личностный рост трейдера.
В действительности у нас много внутренних верований о том как много мы можем зарабатывать и каким способом. Причем  всех разный набор. Многие трейдеры  достигшие определенных постоянных успехов видели как их кривая упирается в определенную зону часто даже не один раз.
Я не буду говорить то вы должны отключить все понятия которые могут иметь такой эффект, но вам стоит быть в курсе о наличии таковых. Чтобы при их приближении предпринять определенные шаги  для их компенсации.
 
Мыслить как трейдер.
Чтобы оперировать в среде в которой вы ничего не можете знать наверняка, вам нужно аккуратно управлять  собственными ожиданиями. Чтобы аккуратно управлять собственными ожиданиями вам надо без тени сомнения принять пять фундаментальных истин о рынке описанных выше.
Я предложу вам упражнение которое интегрирует эти пять фундаментальных истин в ваше подсознание. Я проведу вас через три ступени развития вас как трейдера.
1-я ступень – Механическая. Н этой ступени вы
 1) Получите самодоверие, необходимое для оперирования в безграничной среде
2) Научитесь безупречно выполнять свою торговую систему
3) Натренируете свой ум мыслить вероятностями
4) Получите полню уверенность что вы состоялись как трейдер

Но самое главное что он сделал это перешагнул через собственный страх. Мало того ему возможно придется повторить это несколько раз чтобы привить новое понятие. В нале процесса трансформации понятий он возможно будет хотеть убежать когда видит собаку, о мало по малу о таки изменит свои понятия.
Суть в том что если вы чувствуете страх войти в сделку, то вы по прежнему  руководствуетесь ложными верованиями. Вы по прежнему не инсталлировали рыночные. Помните что скрытый смысл этого страха это интерпретация рыночной информации как угрожающей. Что делает информацию угрожающей?  Наши ожидания. Потому что вы не прияли тот факт что произойти может все, что угодно.  И тот факт что каждый момент рынка уникален.
Если нам кажется, что то-то мы знаем, что будет делать рынок, то этот момент больше не уникален для нас. Как может то что уникально быть известно?
Если каждый момент рынка уникален и произойти может все что угодно и ваш риск рассчитан из соображения серии трейда, тогда каждая сделка лишь увеличивает вашу выборку а соответственно вероятность прибыли по результатам выбоки.
 
Из этих постулатов, если бы спросил я вас – что будет рынок делать в этой точке?
Какой будет ответ наиболее рабочим? -«Я не знаю.»
Если вы знаете, что- что-то произойдет, о в действительности вы не знаете что где будет потенциал ощущать угрозу от сделки или от рынка? Он отсутствует.
И снова пацан у которого скажем первый опыт был доброй собаки. Что ему не говори, что некоторые бывают кусачие, он вряд ли в это поверит. Его ожидания и верования будут наделены только положительной энергией. И он будет испытывать этот опыт положительных собак вплоть до того момента как его кто-то укусит. Будет ли его новые верования и ожидания отрицательными? Вряд ли скорее всего они просто вообще распадутся и о вступит в новый цикл определения «собачей натуры».
Мне стоит приять активную роль в обучении своего сознания ожиданиям и понятиям уникальности каждого момента. И отключении всех каких –либо других верований.
В этом секрет достижения стабильности как трейдера.
Ожидания и верования работают вне зависимости о нашей осведомленности об их наличии в нашем сознании.
Если вам приходилось когда либо кого либо учить водить и вы обратили бы внимание на то сколько навыков новичку приходилось освоить. Причем тех навыков которыми вы пользуетесь по умолчанию.
Хороший пример тому пьяные водители которые не помнят как

Трейдинг по своей сути эмоционально дискомфортен для человеческой природы. Эту фразу я услышал от Григория Ганкина (начальник управления стандартных контрактов ММВБ). Она стала разворотной в моем восприятии трейдинга. Если хотите – она стала моим Граалем, мерилом и барометром в биржевой торговле. Именно поэтому свой блог я начну развитием этой мысли.


( Читать дальше )

4)Если принять  п3. То что правда? – то что работает.(или по другому какая нафиг разнится)
Если верования накладывают ограничения на то как мы можем воспринимать реальность, тогда верования и убеждения могут применимы лишь единожды для того чтобы то-то достичь  моменте.
Другими словами оценить степень правды наших верований  мы может только по по фактору их полезности.
Если мы чувствуем удовлетворение то  наши убеждения и построенные на них ожидания работают.
Если мы чувствуем сомнения, страх и тому подобные чувства мы можем констатировать, что наши убеждения не удовлетворяют нас.
Убеждения нельзя удалить или победить.
<

( Читать дальше )

15 Верования.
 Наипростейшим способом  можно описать это слово так «мои представления о том, чего я не знаю».
Вернемся к мальчику которого кусает первая в его жизни собака. Не все собаки злые и не все вообще хотят кусаются… И кусают не всех и не каждый день. Но у мальченки уже есть верования на эту тему. Осознаем мы или нет но мы все полы верований относительно того что есть мир и как о себя отражает. Концепции «Жизнь прекрасна» и «Жизнь отстой» есть  противоположные верования о действуют схожим образом. Т.к. каждое наше действие исходит из верования «как мы можем осозать свой опыт познания»кроме удовлетворения и счастья ?
 Как верования действуют на нас и нашу жизнь:
1)      Они управляют восприятием и интерпретацией внешней окружающей среды в соответствии с нашими верованиями
2)      Они управляют нашими ожиданиями. Держите в уме, что «ожидание»  есть вера проектированная в будущее.
3)      Все что мы решаем, и все что делаем и  а также любая исходящая экспрессия(так точней) от нас будет в соответствии с нашими верованиями.
4)      Наконец наши верования определяют то как мы оцениваем результаты наших действий.
В ключе этого вопроса Марк приводит пример из «Дисциплинированного трейдера» с раздованием денег на улице (для тех кто не читал- бесплатные деньги взял только один чувак и то четвертак на автобус). Он рассматривает этот пример и с другого угла.
Во первых четвертак взял только попрошайка т.к только его верования и состояние сознания находились в соответствии с «бесплатными деньгами».
Во вторых что если допустим кто либо попытался сломать свой барьер и взял таки скажем десятку. Естественно он бы испытал эйфорию и побежал бы рассказывать друзьям или коллегам. И те естественно не стремились бы ему поверить а скорей искали бы  повод для подвоха в такой ситуации. Тк. Их состояние сознания – их верования не совпадали с его опытом. И последние что бы они сделали, это пересмотрели бы свои верования.
В третьих   В полнее возможно этот гипотетический чувак завтра не нашел бы подтверждения своей новой парадигме в мире. Тогда скорее всего его состояние радости сменилось бы расстройством  от того что о мог взять больше но не сделал этого.
Вера и правда
Тогда что такое правда?
1)Окружающая среда может повести себя бесконечным числом способов если принять есче  во внимание те силы и стремления которыми могут повести себя люди в этой ситуации окружающей среды мы поймем что результат может сломить любые парадигмы.
2)Пока мы не примем бесконечность возможных путей которыми может проявить себя реальность,  она всегда будет представятся нам в ограниченной версии, создавая ограниченные верования и убеждения, но не действительное проявление реальности.
  3) Если вы возражаете против второго пункта, то тогда ваши ожидания реальности должны быть стопроцентно исполнены. А если они сто процентно исполнены то вы должны прибывать бесконечном нескончаем потоке удовольствия и счастья. Как мы бы могли чувствовать что-то другое  если бы внешняя среда отражала бы полостью наши ожидания?

Продолжение начало тут: www.smart-lab.ru/blog/2083.php
 
9 Мышления вероятностями. Хороший пример казино. Казино в Лас-Вегасе имеют преимущество перед игроками например в блекджеке в 4,5%. Другими словами, на каждый оборот доллара они зарабатываю 4,5 цента. Если годовой оборот всех столов в блекджеке $100 млн… то это 4,5 млн чистого дохода. Что они знают так это правила. Также они прекрасно понимают, что каждая раздача может быть случайной к результату. Таким образом, формируется два слоя понимания. 1-й микро где каждая раздача случайна. И 2-й макро где они видят что если выборка схожих ситуаций достаточно большая, то они выходят по серии «постоянными выигрывающими».
И в казино и в тре

( Читать дальше )

При том что прочел около 20-30 книг по трейдингу это наверное лучшая книга из всех.
Даже лучше его бессменного бестселлера « Дисциплинированный трейдер».
Этой книги(Торговля в зоне) я не нашел в переводе. И потому(да и просто) читаю в оригинале. И отмечаю некоторые важные для себя моменты. И это становится похоже на краткий пересказ. Я намерено использую «кривые» с общественной точки зрения литературные обороты по двум причинам:
1) Заставляя их обдумывать )))
2) Стараюсь обходится положительными утверждениями.
Здесь я имею ввиду тот факт, что мы мыслим образами а слова лишь отражения образов- способ их передачи. При этом отрицательное утверждение формирует образ того что отрицается. Известно что в некоторых языках по прежнему отсутствует частица «не».
Но все же пока мне трудно пока полость обходится только положительными утв

( Читать дальше )

Немного теории ещё. Берём за основу мою текущую позицию.

Если добавить 7 коротких стренглов (продать 190000 кол и 180000 пут) — текущая стоимость в районе 5000 пунктов за стренгл, то получится следующая петрушка:

Точки безубытка на момент экспирации = 170000 — 194000 (примерно). Текущие точки безубытка достаточно близки = 180000 — 188000, но посмотрите, что происходит, если цена чуток замешкается и постоит до 5 февраля — зелёная линия. 192000 — 174000 = это диапазон, в котором мы генерируем профит.

Самый важный тут параметр для нас — это дельта = на сколько эквивалентна конструкция фьючерсам. Ну по колхозному = дельта 2,5 = значит вся конструкция ведёт себя как 2,5 фьючерса, -3 дельта = как 3 фьючерса в шорт и т.д. Смотрим:

Я думаю, что активно хеджировать конструкцию от убытка следует, когда она наберёт вес не менее 5 фьючей. Тогда можно открывать 5 -7 фьючей позу и перестать терять деньги — может даже заработать.

Не всегда большой процент прибыльных сделок перекрывает размер убытка.
Использовал, сейчас не использую, могу поделиться с вами.
60-80% прибыльных сделок на Фьючерсе РТС. 
2 бар — «внутренний». 3-ий бар ниже второго.
Покупка по max 2го бара. 
Вход 3-мя контрактами.
Delta = Вход — Stop
Выход1 = Вход + Delta
Выход2 = Вход + Delta * 2
Выход3 = Вход + Delta * 3

Рассмотрим торговую сессию от 23/12/2010. 1-го декабря, несомненно, красочный трендовый день. Но всё своё основное время, к сожалению, рынок находится в боковом движении.

Предлагаю обозначить 3 экстремума, и рассмотреть эти движения на рынке с помощью рыночного профиля и анализа Footprint







Принципы работы во флэте хорошо описаны на сайте MarketDelta — www.marketdelta.com/Non-Trending

Обратите особое внимание на то, как «медвежья» дельта в кластере со значение "-1275" (13-45 мск) постепенно утратила свое значение до "+121" (17-03 мск), находясь в районе уровней поддержки.