Избранное трейдера Чеширский кот

по

Моя торговая стратегия на облигациях

Давно меня спрашивают, как я торгую облигациями. Коротко опишу свои основные принципы торговли. Разумеется, считать «руками» это проблематично, поэтому в этом помогают написанные мною приложения.
 
  1. Контроль риска
Каким бы не был надежным эмитент, риск его дефолта всегда присутствует. При группировке бондов по рискам я выделил три основные группы: риск отрасли, рейтинговый риск и риск самого эмитента.
 
По российскому рынку я выделил 20 видов отраслей. В зависимости от моей субъективной оценки, даю лимит от 5 до 50% каждой отрасли в своем портфеле. Например, связи с парадом дефолтов в банковской сфере разрешил лимит банковских бондов не более 5%.
 
При группировке по рейтингам решил привести к общему знаменателю. Например, международный рейтинг Fitch BBB+ и международный рейтинг Moodi,s Baa1 соответствует моему уровню, которому я присвоил знаменатель 9. Если появляется бумага с рейтингом Fitch BBB+ (мой рейтинг 9) и более низким рейтингом по Moodi,s Baa2 (соответствует моему знаменателю 10), получаем среднее значение 9.5 (при условии, что только 2 рейтинговых агентства оценили ее), округлив который до целых мы получим рейтинг 10.


( Читать дальше )

Вводный курс по правилам анализа финансовой отчётности.

 

Аналитический департамент United Traders начинает вводный курс по правилам анализа финансовой активности.

Меня часто просят рассказать о том, как я анализирую компании Nyse и Nasdaq. В одном посте вряд ли можно всё это уместить, но в этом деле главное — начать. Попробуем начать так же, как CFA Institute, — с выработки алгоритма финансового анализа. 

Главная цель финансового анализа — выяснить, может ли компания быть прибыльной, выполнять обязательства и привлекать дополнительное финансирование.

Вводный курс по правилам анализа финансовой отчётности.

Фундаментальный анализ акций: базовые уравнения

Первое базовое уравнение финансового анализа: Активы = Обязательства + Акционерный капитал.
У владельца фирмы есть права на активы за вычетом обязательств.

( Читать дальше )

Вы хотите знать всё про опционы? Тогда вам сюда...

лучший некоммерческий сайт по опционам!  lowrisk.ru/

откройте статьи в архиве и вы найдете уникальную подборку материалов от практика по опционам

примеры...

lowrisk.ru/option_simple/start_with-options-1/

lowrisk.ru/option_simple/option_strike/


изучите основы и вам не понадобяться «гуры» от рынка со своими курсами платными

Гайд по биржевой торговле на мамбе...

    • 14 декабря 2013, 09:03
    • |
    • ves2010
  • Еще
Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Продолжаем учиться создавать алгоритмы

Это «второйсполовиной» пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Он является логическим продолжением второго, но также может рассматриваться и отдельно от остальных. Здесь я рассказываю о работе над простейшими ошибками в коде, а также показываю, как включить учет проскальзывания в программе Multicharts. Кроме того, я затрону тему даты и времени в языке Easylanguage.
 
На самом деле, этот пост был частью следующего, про оптимизацию. Но текст получился таким длинным, что пришлось разбивать на части…
 
В прошлом топике из этой серии мы рассмотрели процесс создания простой торговой системы.
 
Напомню: (уже с оптимальными параметрами)
 
«Нужно продавать на растущем рынке, при условии, что растет он уже час, поставив стоп в размере 400 пунктов, а тэйкпрофит на 250 пунктов, не забывая о том, что рост меньше, чем на 200 пунктов – таковым не является, а покупать при этом нужно на падающем рынке, даже если сейчас открыта позиция шорт, естественно, с теми же условиями.»


( Читать дальше )

Уплата налогов при торговле через иностранных брокеров.

Добрый день, коллеги!
У меня появилась необходимость перенести свою торговлю на зарубежные рынки. Для работы выбрал SaxoBank и Interactive Brokers, т.к. у них есть торговля CFD-контрактами на американские и европейские стоки, что для меня важно. Как известно, они не являются налоговыми агентами, поэтому встает вопрос, что делать с налогами.
 
Сразу скажу, что меня больше смущает сам факт «засвета» своего иностранного брокерского счета перед ФНС, нежели уплата 13% налога.   
Единственную полезную статью на тему налогов я нашел здесь (http://www.futures101.ru/trejding-v-ssha-uplata-nalogov-v-rossii/).
 
Итак, вижу три варианта…
 
1)      Платим налоги. Для того чтобы заплатить налоги, необходимо уведомить налоговую об открытии иностранного брокерского счета. Затем каждый год заполнять декларацию и оплачивать счета, которые затем приходят по почте от ФНС.
      Вопросы, которые у меня здесь возникают.


( Читать дальше )

Полезная статья по тех. анализу (метод Price Action).

Недавно обнаружил, что являюсь сторонником метода Price Action. Я не использую никаких индикаторов, смотрю только на чистую цену. Начал копать в интернете и наткнулся в интернете на интересную статью на русском языке.

Статья мне кажется очень полезной, и я согласен со всем, что в ней написано. Статья некороткая, советую запастись терпения, но оно того стоит. Посвящена она следующему вопросу:

Как определить, если цена подошла к важному уровню, пойдет ли цена дальше или встретит сильное сопротивление, откатится и пойдет назад? Короче, что делать  - играть на прорыв, или играть на разворот? Уровнем при этом может быть как предыдущий важный максимум/минимум, так и какая-либо трендовая линия (допустим, верхний канал нисходящего тренда).

Итак, статья:

«Множество трейдеров, причисляющих себя к легионам «свинг-трейдеров», входят в сделку как только цена подходит к потенциальным вершине свинга или основанию свинга. Другие трейдеры относят себя к интрадей-скальперам и используют вершины и основания свингов для размещения стоп-лосс ордеров выше или ниже, пользуясь преимуществом в наращивании или размещении входных ордеров перед свинг-трейдерами, на этих локальных экстремумах. Но перед обоими группами всегда будет стоять один вопрос: мы уже там? Достигли ли мы зоны продаж или зоны покупок?

( Читать дальше )

Мой профессиональный взгляд_2

    • 01 декабря 2013, 16:58
    • |
    • Nito
  • Еще
Проанализировав свой предыдущий пост на эту же тему, понял, что можно излагаться яснее, плюс новые доосмысления. Поэтому напишу еще раз. Мотивация писать — самоанализ.

Кратко о моем торговом опыте:
Более 7 лет активной торговли на ФОРТСе, NNA (америка) — интрадей — плюс среднесрок — от дня до недели. Очень много слитых депозитов. Очень большой опыт торговли с большими плечами.

Итог — последние пару лет четкое понимание и практическое исполнение правильной модели работы на любой фазе рынка.

Теперь собственно говоря о трейдинге. Я раскрою все основые моменты теоретические моменты, понимая, что два момента — а именно зайти, закрыться, уметь вести позицию если что не так и соответственно как база этого — дисциплина — это очень дорогие вещи, которые взрастить в себе может как я уже писал очень маленький процент людей в принципе (по природе и по судьбе), а из тех кто это может сделать еще должен прожить на рынке хотя бы 3-5 лет. Поэтому конкурентов бояться смысла нет, более того, я был бы рад найти коллегу — профессионала с реальными достижениями.

( Читать дальше )

Логика и здравый смысл.

    • 18 ноября 2013, 16:33
    • |
    • NEMESIS
  • Еще
Пользуемся только логикой и здравым смыслом...
Возможно, до кого-то дойдёт… я на это надеюсь…

Основа:

Стиль торговли

Заход


Стоп

Тейк

Кол-во сделок



Стиль торговли:
Позиционка – если брать фьючи то, крайне глупо использовать. На акциях с их отстоями естественно можно. Как можно подписаться на такие возможные сценарии?
— Несколько дней сидел в профите, потом 1 палка убила почти весь профит и я озадачен принятием дальнейшего решения
— Несколько дней сидел в профите, потом 1 палка убила весь профит и я в минусе – что делать?
— Рисуется стрёмная разворотная формация против вас или вас сбивают стрёмные объёмы, или др. факторы – может покрыть?
— ППЦ сижу 7 дней, зашёл по лоям, а профит всего 200 тиков. Далеко ходить не нужно – приведу недавний пример с ЕВРОЙ:

( Читать дальше )

Вторая часть грааля. Ну и третья до кучи..))

    • 12 ноября 2013, 00:44
    • |
    • RogeR
  • Еще
Сегодня два автора написали про простейшие стратегии торговли..
Оба напирали на два мувига и варианты..
Димон обмолвился, что двух мувингов мало, сливает на флете..
Надо ещё индекс волатильности..
Утверждаю — одного индикатора достаточно без всяких других.
Без отдельных мувингов, без индексов волатильности..
Блин, этот индикатор известен всем!
Это МАКД, ну или MACD  по ихнему.
В нём есть два мувинга и индикатор волатильности в одной тарелке))
Я утверждаю, что с первой частью моего грааля можно довольно уверенно делать 200-300 годовых..
Ну и с третьей частью, конечно..
В чём суть МАКД?
Там есть две средние, их пересечение даёт вход..
Но!
Там есть уровни, которые можно выставить, чтобы отсечь ложные входы… Это и есть индикатор волатильности..
Если пересечение ниже заданных уровней, на пересечение не обращаем внимания — ждём..
Уровни должен задать себе каждый сам..
Профит должен также каждый сам себе задать…
Чисто по истории.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн