Друзья, кто торгует, анализирует, интересуется рынками США, приглашаю к общению.

В чем суть? Штатовский рынок самый большой. Я право не знаю точно, сколько там представлено эмитентов, но, наверное, не ошибусь, если скажу, что несколько тысяч. Отследить их все в одно лицо практически невозможно без должной автоматизации. 

Я занимаюсь торговлей опционами на штатовском рынке. Основа торговли — это опционы на акции. У себя в арсенале держу сильный инструментарий, позволяющий достаточно точно выявлять экстремумы рынка. Но чтобы выявить эти экстремумы, надо иметь объект, который будет анализироваться. Анализировать тысячи акций для меня не представляется возможным. Думаю, не один я занимаюсь торговлей в штатах. У всех есть свои предпочтения, свой взгляд. Один не увидел одно, но услышал другое.

Предлагаю неравнодушным гражданам объединиться в телеграмм-канале и давать ссылки, намеки, мнения об интересных акциях США, которые по их мнению в ближайшее время могут пойти в хорошее движение. Также приветствуются инфа о грядущих корпоративных событиях на ближайшую неделю. Или что-то подобное. Я думаю, это будет полезное начинание. И каждый что-нибудь для себя да почерпнет.

( Читать дальше )

Волатильность — словечко, навязшее в зубах, затрепанное до лохмотьев, звучащее из каждого алгоритмического утюга и опционного фена. Мы клеймим ее разными эпитетами — то она высокая, то низкая, то историческая, то вмененная, то реализованная, то «улыбчивая». Обращаемся мы с ней тоже без всякого уважения. Борис Боос кусает опционной змеей, Дмитрий Новиков ловит сеткой, я предпочитаю крыть матом, Московский Лоссбой  и вовсе грубо раздвигает ей ножки. Но все наши оскорбительные слова/действия объединяет одно — прямой взгляд в лицо волатильности, перекошенное глумливой ухмылкой. 
     Старинные предания говорят, что так было не всегда. В древние времена, когда густые травы были гораздо забористее, а вершины графиков PL скрывались от взглядов любопытствующих за облаками, пещерные трейдеры иногда пытались подкрасться к волатильности с тыла и осветить слабыми фонариками своих навыков тот самый проход.

( Читать дальше )

Следуя логике предыдущего топика  https://smart-lab.ru/blog/504118.php и девизу СЛ «мы пойдем на все, что бы сделать деньги для биржи» или на бирже, короче вместе. На все, значит на всю котлету. Продаем пут на ЦС и ничего не делаем. Считаем все это. И так как очко не железное, то мы будем вставлять туда бронзовую втулочку. Я имею, ввиду (не введу, а в виду), отодвигать страйк.

Что у нас будет получаться в первом случае. При росте БА мы получаем премию. При падении, от этой премии отнимаем размер падения.  Волатильность такой стратегии падает в 2 раза. Соответственно мы заливаем туда в 2 раза больше денег и наше SPY отдыхает. 26 100 против 15 462 на SPY. При тех же рисках (волатильности).

Но теперь попробуем подвинуть край подальше от нашей бронзовой втулочки. За одно СКО. Тут просто БА умножаем на IV нормированную по времени и получаем отклонение СКО. Вот цену рассчитать сложнее. Там улыбка и пр. но мы в свою пользу считать будем. Находим одно СКО. Теперь, если цена уйдет за этот уровень, мы посчитаем убыток, если нет, то получим всю премию с проданного опциона.  Эту премию я считать не буду. Просто прикину, что за одним СКО опционы продаются раз в 5 дешевле, чем на ЦС. Не в этом суть. Получится доходность у этой стратегии маленькая. Если мы, по честному, держали свои 12575 на обеспечение опциона, то за 8 лет заработали бы  3566 или 3% годовых. А нам надо 50%. Поэтому мы идем и, по хитрому, берем кредит. Через фьючерсы. Они начинают генерить 30% годовых, но прибыль выплачивается клиентам. Так что под риском остаются деньги на ГО 12575. А 1 СКО, даже на спокойном, Американском рынке пробивается с регулярностью раз в год. И пробой, как раз на половину, как минимум, а так на все ваше ГО. При этом волатильность проданных краев значительно выше волатильности SPY и главное, неожиданней.

( Читать дальше )

В обычной своей жизни сижу себе в уютной позиции под кодовым названием «жопа». Вот в такой:



Ни забот, ни хлопот, и полная уверенность в завтрашнем дне.
И вот дернул же меня черт какое то время назад переселить часть своего сознания в фэнтези-мир под названием «иГРЫрАЗУМа»! Ни о какой мягкости и приятности позы «жопа» в этом мире мечтать не приходится — денег мало. Продать волатильность с рехеджем невозможно — денег мало. Купить с рехеджем невозможно тоже — денег мало. В общем «жопы» в этом мире нет, а геморрой, почему-то появляется! Из полученного бесценного опыта по такому раздвоению личности у меня пока родилось 2 вывода:
1) Лезть торговать опционами с малым количеством денег очень опасно и малоперспективно
2) Иногда в заднице сидеть разумнее, чем разумом играть

Если кто не знает, есть такая штука у mail.ru (у других, наверно, тоже есть, не проверял).

Допустим, хотите что-то скачать на сайте очередного гуру-великого-несливающего (зачем это делать, это второй вопрос — но вдруг).
А там с вас требуют email. А почему?
А потому, что среднестатистический гуру, собака сутулая, желает потом заспамить вас жестоко, угрюмо и беспощадно.

Делаем так:
1) Идем сюдой: e.mail.ru/settings/aliases

2) Там жмем «Добавить»



3) Получаем бессмысленный адрес.



( Читать дальше )

Урок1: 

Настройка ПО option workshop, подключение к терминалу quik.



( Читать дальше )

Приятного просмотра! 

 

( Читать дальше )

Давно известно, что если вы хотите купить какую-то акцию дешевле — продайте на нее пут не в деньгах. Например хотите сбер по 180? Продайте 180й пут. Если цена упадет ниже 180 — то вы получите акцию по 180 и еще премию по путу. (например 2) и таким образом эффективная цена покупки будет 178. Ну, а если цена не упала — то получите просто истекшую премию в размере 2, что в пересчете на ГО довольно неплохая доходность. Пример выше — условный, надо смотреть на цены, страйки, волатильность. Но есть одно простое правило — путы лучше продавать тогда, когда рынок уже припал и вола подскочила и часть падения уже пройдена. (Так, сейчас кто-то бросится писать коммент про мой 2008й год. Да, такое бывает. Но сейчас этих предпосылок, вроде как, нет).
Чем еще хорошо продавать путы? что если акция болтается в диапазоне, то вы собираете премию. Обычный владелец стока при неизменной (почти) цене акции получит лишь дивиденды, а вы — опционную премию. (правда не будет дивидендов)

Но тут возникает два момента — первый, с опционами не все знакомы и не все связываются и второй — не на каждый инструмент есть опцион. Поэтому сейчас я расскажу стратегию торговли, для которой не нужны опционы, но суть ее особо не поменяется. Более того, добавятся дивиденды.

( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за последние годы несколько обновилось, и кому-то может оказаться полезным узнать как можно просрать миллиарды на опционах, как можно на салфетках объяснить опционы гуманитарию или как написать робота, который с капиталом 3 млн р держал 15% объемов торгов в опционах RI. В общем иногда полезно перечитывать хорошо забытое старое (сейчас даже сам удивляюсь, как это меня хватило на все это буквосложение)



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

( Читать дальше )