Начало было здесь :
smart-lab.ru/blog/386394.php

Перевод денег в торговую систему уже само по себе удовлетворение неких своих амбиций...

Волшебное то было время… Пройдя всю «кровавою баню» оставалось только думать о заработках. И они начались!!!
Не знаю, многие просят рассказать о ТС или граале, но ее тогда не было… Риск, риск, риск… И опять максимально возможные плечи)))
Причем только фишки, энергетику вообще не понимал....
Торговля занимала ВСЕ ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ!!!  Тогда я начинал понимать, что без помощника не обойтись… Мы ж живем почти без солнца, а как лето -хочется на юга! Был у меня товарищ( работал в банке), которому я доверил доступ к счету( смотреть онлайн-… смешно ))) и полетел на Джербу. 2009 год
Отличное местечко)) Только с компьютерами была проблема)) Стоял на ресепшн 386-й)))  Кто помнит- прикольно??? Жесть… Поэтому был опять только сайт финама… И Коммон опять!
И что я придумал? Мой приятель кидал мне котировки смсками каждые 15 мин, я лежал на пляже и ждал держа телефон в руках котировки как манну небесную… ( Знакомо кому то???)…

( Читать дальше )

Вот этот пост.

Правильная мысль — находится как можно меньше времени в сделке!

Для этого нужно понимать, зачем Вы в нее вошли :) А так как опционы — это торговля волатильностью, то и отталкиваться надо от этого. Делаете ставку на падение волатильности, ну так и закрывайте позицию, если она (волатильность) упала на прогнозируемую величину. Если начала расти, то закрывайте, если видите, что прогноз не правильный. Или корректируйте, если считаете, что это временное явление. Тоже самое и с покупкой волатильности.

Покупать и продавать волатильность можно и ПРИ ВЫСОКОЙ И ПРИ НИЗКОЙ волатильностях. Просто стратегии будут разные, и очень часто — не книжные. Как выбирать? Подсказка — разное распределение риска между гаммой и вегой.

Хотите добавить в конструкцию дельту, добавляйте. Отличие опционов от базового актива — возможность использовать не только дельту, «которая сейчас», но и дельту, «которая потом».

Рабочая ли стратегия по продаже краев? Однозначно, рабочая. Но при определенных условиях. Есть ли менее рискованные подобные стратегии? Да, есть.

И как и при любом трейдинге, риск-менеджмент нужен всегда.

Удачной торговли волатильностью!

Сейчас мы рассмотрим ту стратегию, которую эксплуатирует очень много инвестиционных фондов, управляющих компаний, да и частных трейдеров.

Для ее применения достаточно средних знаний по опционам.

Но если их у Вас нет, то не отчаивайтесь — я постараюсь рассказать так, как бы было понятно даже новичку.

Как стратегия зарабатывает 30%-40% годовых

 

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Тема этого обновления — работа со своей моделью улыбки.
Эту версию мне помог создать Дмитрий Новиков. Помогал с формулой расчета, обсуждали юзабилити, ну и конечно же помог отловить баги и глюки, касаемые модельной улыбки. Мы с ним обкатали 2 версии пока не получилась эта окончательная третья версия. Так что спасибо ему большое за всё.

В текущей версии, на самом деле 2 модели улыбки.
1. Это моя, которой я давно пользуюсь. Нарисована в виде оранжевых маркеров (точек) на диаграмме (1).


Рассчитывал так, брал базу улыбки с 2010 по 2016 годы и рассчитывал относительное отклонение страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1 от центрального в процентах. Рассортировывал по папачкам, каждая из них это срок сколько осталось до экспирации дней и в каждой из них считал среднее значение. Так я получил среднее отклонение интересующих мне страйков от центрального. А зная волу центрального и сколько дней до экспирации, не сложно высчитать волу страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1.

( Читать дальше )

затем бум...

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вообще это самая простая тема. Мне придется ссылаться на календарные позиции в дальнейших рассуждениях, поэтому я об этом пишу. Это скорее общеобразовательное повествование. Поэтому гуру прошу не пинать, а для постигающих опционный мир это должно быть интересно.

Волатильность входит в стоимость опциона через время. То есть там такое выражение в d1 сигма*корень из времени до экспирации. И если времени у нас осталось мало, близко к нулю, то и волатильность уже не играет роли и наоборот. Поэтому попробуем посмотреть на эти опционы через жопу желтые очки. Представьте себе, как исторически могло сложиться в прайсинге опционов. Не стали бы трогать волатильность. Ну есть БА, у него есть вола, пусть себе болтается. Делаем ее константой. Тогда опционы нужно было бы оценивать в днях до экспирации. При этом мы бы продавали опцион, который исполнится через 30 дней, по цене 40 дневного опциона. 10 дней ложились бы к нам бонусом. И спред бы у нас считался в долях дня. Мы ведь считаем дюрацию облигаций, используя дни? А почему не посмотреть на опционы под тем же углом. Тем более в календарном спреде у нас один БА с одной волатильностью. Я составил табличку  

( Читать дальше )

62 фильм о трейдинге, бирже, финансистах

В сети ходит много всяких списков с фильмами про трейдинг, финансистов, биржи. Самый большой список что я видел — 31 фильм. Я смог найти 61 фильм. В список входят также несколько документальных лент и сериалов. отсортированы в алфавитном порядке.

Все фильмы можно найти на просторах интернета. Что-то на YouTube что-то на торрентах.

 

 

Американский психопат / American Psycho (2000)

Днем он ничем не отличается от окружающих, и в толпе вы не обратите на него внимания. Но ночью этот благовоспитанный гражданин превращается в изощренного убийцу, терроризирующего спящий город.
Современный дикарь, презирающий законы человечества, питается только испепеляющим пламенем своей ненависти, которая растет с каждым новым преступлением. Лавина ужаса приближается к критической черте. Скоро наступит момент, когда ее уже нельзя будет остановить.

Афера Века / The Crooked: The Unshredded Truth About Enron (2003)

Когда 26-летний Брайан Крувер парковал свою подержанную машину между шикарными «Порше» и «БМВ» в гараже корпорации «Энрон» — одной из ведущих финансовых компаний Америки, он твердо знал, что скоро станет обладателем не менее шикарного автомобиля.

( Читать дальше )

Если кто не знает, жил я 5 лет своей бурной молодости в Америке с 20 до 25 лет. Прочувствовал ту жизнь насквозь и решил вернуться, несмотря на то, что все у меня там шло хорошо. Сейчас многие почему-то идеализируют Америку и вообще запад и, что интересно, это те, кто там не жил. Но фиг бы с их фантазиями, но что меня вырубает, так это то, что они при этом гнобят ту реальную свободу и те условия, которые им даны здесь. Они даже не понимают, что имеют. Только сравнение откроет глаза, настоящее сравнение. Среди тех, кто там провел приличное время, фантазеров нет.
Понять, что такое Америка, да и вообще запад, судя по отзывам людей, прожившим или живущим в той же Германии и прочих западноевропейских странах, можно только пропустив это через себя. Не туристом, а таким же жителем. Прочувствовать культуру, людей и нравы. И поверьте, на выходе спустя года так 3-4 начинает доходить, что это красивый фейк или же я бы еще западный уклад назвал гонкой на выживание… чуть оступился — и ты лишаешься всего. Или даже игрой в покер: угадай, кто есть кто. Люди облачены в маски, ты никогда не знаешь, кто тебе улыбается — твой враг или твой друг. Более того, твой друг может быть твоим врагом… У нас все предельно честно: не нравишься — ты послан. К сожалению, мы потихоньку перенимаем западный уклад жизни, но мы все еще настоящие. 

( Читать дальше )