В комментарии к этому посту сбрасывайте ссылки на любые финансовые услуги, которые предоставляете вы, ваши работодатели, ваши друзья или ваши знакомые.

• брокерские услуги
• обучение трейдингу
• продажи сигналов
• автоследование
• продажи торговых алгоритмов
• продажа паев хедж-фондов
• индивидуальное ДУ
• финансовый софт
• и т.д. и т.п.

каменты не по теме удаляются

всем кто не предоставляет услуги — если нашли услугу полезной, плюсаните камент со ссылкой. 

Коллеги, в связи с растущей сложностью российского фондового рынка в информационных ресурсах, где происходит общение трейдеров, участились случаи прилюдной и бесстыдной демонстрации заднего ума.  В силу опасности этого явления для душевного состояния неокрепшей фондовой молодежи вынужден обратить внимание общественности на это с целью искоренения этого отвратительного явления. 
 
Итак, Задний Ум, по сути, является способом компенсации эмоциональных потерь при неудачном трейдинге. Метод состоит в выкладывании рассуждений о уже свершившихся движениях рынка как о неких предсказанных автором явлениях, очевидно принесших автору преизрядный доход в виде правильно открытых и вовремя закрытых позиций. Понятно при этом, что ни о каких реально сделанных прогнозах и доходных позициях речь не идет. Вся «аналитика» пишется по факту свершившегося движения и ни о каких позициях, заранее открытых, информации не было. 
 
Однако, несмотря на чистую виртуальность, демонстрация ЗУ приносит вполне ощутимую пользу для автора. Она состоит в том, что  душевные страдания, получаемые трейдером при неудачной торговле, вытесняются при помощи демонстрации Заднего Ума на страницы тематических ресурсов. За счет этого  трейдер легче смиряется с потерями и возвращает себе способность открывать позиции. Если. конечно, в результате потерь, приведших к необходимости демонстрации ЗУ. капитал трейдера не был полностью потерян.


( Читать дальше )

Рассмотрим реальную ситуацию. Есть счет на ХХ млн. руб. и мы собираемся им управлять системно. Объем в торгуемых контрактах рассчитываем по формуле:

N=Целое (ХХ млн. руб./номинал фьючерса в рублях).

Берем в качестве необходимого ГО 11 тыс. руб. на контракт и получаем, что суммы ~0.3* ХХ млн. руб. нам хватит под ГО для торговли N контрактами «за глаза»,  даже с учетом просадок счета. Кладем эту сумму на ФОРТС, а на 0,7* ХХ млн. руб. покупаем супернадежную и ликвидную облигацию под 7% годовых со сроком погашения не больше 2-х лет.

Что получаем в результате торговли в этом году на счете? А вот что

январь 2.8%
февраль 0.1%
март 1.8%
апрель 3.2%

Ну по меркам заявляемых здесь доходностей скромно, очень скромно.

А возьмем и подсчитаем результаты на фьючерсе относительно  0.3* ХХ млн. руб… Что получим? А вот что

 январь 7.2%
февраль -0.7%

( Читать дальше )

Это действительно просто, если относится к трейдингу как к бизнесу. Не как к игре в казино, не как к  работе или хобби, а именно как к бизнесу. Бизнесу управления капиталом. Сумма капитала не имеет значения. Миллионы состоят из центов. Сможете сохранить и приумножить центы – остальное дело техники. Трейдинг не отличается ничем от любого другого бизнеса, я это знаю по своему опыту организации и  управления бизнесом, не имеющим отношения к торговле на бирже, так и по опыту работы на рынке форекс и на фондовом рынке. Как и в любой бизнесе, в трейдинге есть себестоимость процесса, постоянные и переменные издержки, доходы, налоги, показатели кэш-фло, показатели прибылей и убытков.
Каждый наверное замечал интересную особенность, как только увидишь закономерность, которая даёт прибыльную сделку и начинаешь её торговать – обязательно наступает череда убытков. Вроде всё правильно сделал, а итог неутешительный и сразу выбрасываешь «торговую комбинацию» в мусор.


( Читать дальше )

Читаю sMart-lab примерно год,  много раз видел как начинающие трэйдеры пытаются разогнать свои счета, кто с 100$, кто с 100000р  лям, но почемуто их доклады об успехах заканчиваются  довольно быстро.  Видимо все-таки большинство сливаются.  Я отношусь так же к той категории" сливал",    проиграл примерно за 5 месяцев  45000р.   Честно говоря устал от слива и поэтому решил тоже выкладывать в конце вечерки свой результат   может взгляд общественности подстегнет быстро не проиграть те деньги, которые будут у меня на счету.   Хотелось бы их не укатать за неделю))).     Cчет копеечный   10000р, сколько есть.   Мне много  не надо хотя бы процентов  50 заработать я был рад,  готов к тому что их не станет довольно быстро,  но надеюсь что повезет.

   Приглашаем принять участие в конкурсе трейдерского контента, который проходит на сайте walltra.de/ с неплохим призовым фондом — больше миллиона рублей. Одновременно будет проходить конкурс рецензий на поданные конкурсные материалы. Лучшие материалы выйдут отдельным сборником. Награждение покажут по TV.

 

     Таким образом, авторы встрепенутся и получат возможность еще раз опубликовать свои «старые», размещенные где-то ранее материалы, и написать новые — для адекватной благодарной публики. При этом они будут защищены от троллей, будут накапливать бонусные баллы, бороться за призы, и получат ясный фидбэк от коллег в виде рецензий и оценок профессионального жюри.
 
Конкурсные категории:

• Исследования, исторические примеры (США, Европа, Азия, Россия). 
• Аналитика (США, Европа, Азия, Россия) 
• Теория торговли. 
• Практика торговли.

    В каждой категории есть темы, в каждой теме есть заранее сформулированные вопросы, есть и свободные темы и вопросы, так что места хватит всем)).
 

В четверг были отличные входы и отличные выходы. Все движения до обеда были взяты в полном объеме — сперва лонг, закрытие на хаях и шорт. Выход из шорта по лоям дня. К сожалению, в данном моменте не произошло переворота в лонг — стоит свечной фильтр (различные отношения тела свечи к её диапазону) и параметры конкретной свечи слегка вышли за рамки фильтра.

Следующий вход в шорт был тоже хорош — пойман хай, цена прошла в нужном направлении более 50% предыдущего движения. Однако, поскольку в системе еще не реализован перенос в бу, то выход из сделки произошел под конец торговой сессии с убытком.

Итог четверга: 0.77%

Пятничные торги были весьма томные. Практически весь диапазон дня был взят одним лонгом от лоёв.

Итог пятницы: 0.17%



Ну и стандартные объемные уровни на конец недели.

Газпром:



РИ:





Сбербанк:



СИ:

 

Дорогие смарлабовцы, хватит быть жертвами всяких рекламных акций. Держите полный комплект бесплатных видео по C#!

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ЭТИХ ВИДЕО-УРОКОВ, ВЫ СМОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПИСАТЬ РОБОТОВ, НА РАЗНЫХ ПЛАТФОРМАХ К ПРИМЕРУ ТАКИХ S#.STUDIO или Wealth-Lab
 

К сожалению функционал смартлаба не позволяет все видео добавить через IFrame, поэтому добавляю ссылками:


1. Visual C# for beginners. Variables and expressions.

2. Visual C# for beginners. Conditions and cycles.

3. Visual C# for beginners. Type conversions. Enumerations, structures, arrays.

4. Visual C# for beginners. Functions.

5. Visual C# for beginners. Introducing to OOP.

6. Visual C# for beginners. Classes Definition.

7. Visual C# for beginners. Class Members Definition.

8. Visual C# for beginners. Коллекции, сравнения.

9. Visual C# for beginners. Events.

10. Visual C# for beginners. Лямбда-выражения.

Не думаю, что я изобрел велосипед, но всё же думаю эта тема будет интересна именно тем, кто захочет реализовать свою стратегию от замысла, до полной её автоматизации и практической реализации.
Самым удобным, надёжным и менее затратным на сегодня является связка
Wealth Lab 4  + Quik + quik2wld_rtadapter + AXY robotrader wld. (Но это лично моё мнение, многие с ним могут быть и не согласны)
Благо что первый в свободном доступе находится в интернете, второй бесплатно даёт брокер, третий отлажен и бесплатен, а четвертый на 45 дней дают потестить без каких либо ограничений. Думаю этого вполне достаточно что бы понять нужно это Вам или нет.
Если да, то гугл Вам в помощь, скачиваем, устанавливаем и внимательно настраиваем. Если всё правильно настроено, связка позволяет полностью автоматизировать процесс торговли.
Данная связка позволяет торговать от 1 минуты до 1 дня, в режиме 1-ой или мульти позиции, разбивать большие лоты на группы и многое, многое другое. И самое главное освобождает Вас от мучительного и болезненного принятия решений, а это дорого стоит. Все сделки проходят в автоматическом режиме. Если какой-то из сигналов сформирован до запуска стратегии (К примеру Buy) а вы запустили стратегию после, то Sell не откроет Вам короткую позицию, а будет выдан сигнал противоречивый алерт и система будет ожидать,  следующего Buy или Short в зависимости от того какая у Вас стратегия.

( Читать дальше )

 
ВНИМАНИЕ! НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕТ ИНФОРМАЦИИ ПО S#.STUDIO!!!
ПЕРВЫЙ АНОНС ТОЛЬКО ДЛЯ СМАРТЛАБА !!!
 
S#.Studio основана на библиотеке S# и представляет собой визуальную среду разработки, тестирования и управления торговыми роботами.

ПЕРВАЯ БЕСПЛАТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РОБОТОВ В РОССИИ!!!


Studio Presentation from Канал StockSharp on Vimeo.

В Студии реализованы самые необходимые функции для торгового робота, и автоматизированы многие рутинные процессы. Некоторые из представленных ниже возможностей уникальны, и есть только в нашей платформе:

• Возможность подключения к множествам терминалов сразу (Quik, Smart, Plaza и т.д.).
• Авто-переподключение при обрыве связи.
• Загрузка полного состояния стратегии (в случае перезапуска Студии).
• Высокоскоростной график в возможностью занесения дополнительной информации.
• Произвольный ТаймФрейм у свечек.
• Свечки типа Range Kagi Renko XO.
• Скальперский стакан.
• Виртуальный счет (торговля на рыночных данных, но без выставления заявок на биржу).
• Создания своих индексов (для арбитража и парного трейдинга).
• Непрерывные фьючерсы (выбор дат перехода).
• Форматирование практически всех таблиц (подсветка, шрифт, выделение цветом и т.д.).
• Журнал сделок в локальной БД.
• Просмотра доступных исторических данных.
• Удобное логирование стратегий.
• Уникальный бэктестер (поддерживает свечки, тики, стаканы и даже ордерлог).

( Читать дальше )