Поскольку биржевая торговля является предпринимательской профессией, которая требует, чтобы вы рисковали деньгами, чтобы сделать деньги, стоит придерживаться рационального консервативного подхода по отношению к рынкам. Ниже следуют некоторые советы для трейдеров, которые готовятся окунуться в бассейн торговли – причем основное внимание мы уделяем сохранению капитала (и рассудка), а не тому, чтобы разбогатеть побыстрее. 
1. Не спешите торговать. 
 
Рынки будут существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и в следующем десятилетии. Не беспокойтесь о том, что, пока занимаетесь тестированием и учебной торговлей без реальных денег, вы можете упустить движение, выпадающее раз в жизни. Всегда где-то есть какие-то возможности – вы ничего не теряете, инвестируя свое время в образование и подготовку. 
2. Не торгуйте без причины. 
Когда вы, наконец, начнете торговать, не торгуйте только потому, что вы чувствуете, что должны это делать, или от скуки, или под воздействием порыва. Рискуйте своими деньгами, только когда видите факты, подтверждающие наличие благоприятной возможности для торговли, и у вас есть план, с помощью которого вы можете этой возможностью воспользоваться. 

( Читать дальше )

В жизни мне несколько раз приходилось принимать непопулярные решения. Каждый раз я видел массу скепсиса, но всегда делал дело, доводил его до конца и добивался успеха.

( Читать дальше )

Допустим, я хочу создать частный фонд, чтобы обслуживать инвестиционные интересы 1 крупного клиента (от $10 млн).

Рынки — все.

Ряд вопросов:

0. есть ли потребность создавать управляющую компанию или фонд в этом случае?
1. наиболее подходящая организационно-правовая форма создаваемой управляющей компании?
2. наиболее подходящая форма фонда?
3. наиболее подходящий брокер для работы на глобальных рынках?
4. как юридически выстраиваются денежные отношения с инвестором? 

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )

Для некоторых рынок игра, для некоторых работа, а для некоторых – бизнес.
Составим бизнес-план для крупного игрока в фишке с ликвидностью, которой указанный игрок может управлять.
Введем понятие стадии рынка для игрока и условные величины для наглядности статьи.
Итак, стадия №1.

 
Есть акция по цене 1 рубль. Этой акции в рынке есть на 1 ярд.
Крупный игрок, решивший манипулировать акцией – покупает ее, не привлекая внимания. А лучше, сразу задать условия, что на руках у крупного игрока этой самой акции по рублю на 900 млн, а у всех остальных на 100 млн. Итого ярд.
Крупный игрок решил переставить ценники на акцию так, чтобы она стала не 1 р., а стала бы стоить 2 р.
На этом пути стоят все остальные игроки с акциями на 100 млн, но если они продадут их только по 2 р., то на 200 млн. Средняя цена их продажи, если ровно продавать всю дорогу – будет 150 млн.


( Читать дальше )

Правильная организация вашего рабочего места может оказать значительное влияние на вашу производительность. Она позволит вам экономить время, предупреждать усталость, завершать выполнение задач быстрее, чем вы планировали. Для того чтобы наилучшим образом организовать порядок в служебном помещении, вам следует обратить внимание на ряд общих принципов.
 
Мое рабочее место в офисе.




( Читать дальше )

Продолжу спасение своих утопающих в чреве хутрейда блогов. На прошлой неделе кто-то задавался вопросами про пилы, случайное блуждание и тренды. Сегодня нашел старый текст, но актуальности не потерявший, как раз и про это тоже.


В конце девятнадцатого века, примерно в одно и тоже время, появились две совершенно противоположные по смыслу концепции, описывающие поведение цен на фондовом рынке. В 1900-м году Луи Башелье написал диссертацию «теория спекуляций», основанную на наблюдениях за поведением цен облигаций на парижской бирже. За семь лет до Эйнштейна он предложил формальную математическую модель случайного блуждания, в соответствии с которой поведение цен было похоже на поведение броуновской частицы под ударами мелких молекул.
В период с 1890 по 1902 годы Чарльз Доу, первый редактор  газеты «Wall Street Journal» и автор самого известного биржевого индекса, написал серию статей, которая позже превратилась в «теорию Доу». Он считал, что поведение цен описывается закономерными тенденциями, или направленными движениями вверх или вниз, которые отражают господствующее на бирже мнение о будущем экономики или отдельной компании. Так началось противостояние двух принципиально противоположных концепций, которое не окончено и по сей день.


( Читать дальше )

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

    Продолжаю развивать свою программу советник — «Грааль». Основным минусом в ней было то, что используя дневной таймфрейм, сигналов она даёт очень мало, например по Ri она до сих пор в шорте от 158к, открытый ещё 14 сентября (хотя программа готова уже вот-вот перевернуться в глобальный лонг по Ri, если пойдем выше 143500). По SnP500 сегодня уже перевернулась в лонг от 1401, закрыв с небольшим убытком шорт.
    А пока ждём ралли, решил добавить в программу новый алгоритм для часового таймфрейма для Ri и GAZP. 




пока не очень идеально, есть застойные участки… придумаю что-нибудь, но уже вполне можно пользоваться.  

( Читать дальше )

Тезисы после участия в вебинаре Дмитрия Солодина.http://connect1.webinar.ru/play/valez/21857-recording
1. Рынок внутри дня — это рынок только для роботов HFT, очень опытных трейдеров, маркетмейкеров. Новичкам тут не место. порвут как грелку.

2. Обычным трейдерам нужно торговать среднесрочные стратегии (пара недель — пара месяцев). В этом случае их деньги — это издержки фондов. Т.е. трейдеры используют в качестве преимущества тренд, созданный фондами.

3. Торговые стратегии должны быть очень простыми. максимум 1-2 индикатора, а лучше просто цена. Повышающиеся максимумы — это восходящий тренд и наоборот.

4. Источник информации для принятия решения — это цена, объем, и в некоторых случаях открытый интерес.

5. Если сравнивать с Андоррой, Россия — это финансово грамотная страна.  :-) В Андоре мало кто знает про акции и фондовый рынок.

6. Первое, что испытывает новичок на рынке — это стресс. Опытный трейдер испытывает минимум эмоций.

( Читать дальше )