Уважаемые господа, трейдеры!
     Не первый год торгую и юзаю разные графики, разных финансовых инструментов. В последнее время возник вопрос почему за основу отображения стоимости торгуемого актива берется временной интервал? О чем нам это говорит? Рассматривая графики обратил внимание на не соответствие свечей в разное время торговых сессий: в начале торгового периода и в конце, обычно, проходят существенные объемы, а на вечерней сессии в внутри дня объемы падают. Это все приводит к тому, что мы пытаемся анализировать не сопоставимые показатели для этого мы используем индикаторы, графические паттерны и т.д. На основании таких графиков мы получаем искаженную картину, на мой взгляд.
     Вопрос к Вам уважаемые, как вы считаете, если за основу построения графика взять не временной интервал, в течении которого формируется свеча, например 5 мин, 15 мин, 1 час и так далее, а взять за основу формирования свечи или бара, кому как удобней, объем который должен заполнить ее. Поясню, например в параметрах выбираем, что график формируется при наполнении свечи допустим 5000 лотами, что мы получаем на выходе — свеча имеет как и классическая O,H,L,C, однако она формируется в течении не оговоренного времени, а до тех пор пока не свершится сделок на 5000 лотов. Другими словами при больших объемах за определенный период времени будет отображена на графике не одна — две свечи с объемами по 30000-60000 лотов, а тем количеством свечей которое наполнит ранее определенный нами объем, а во время вечерней сессии будет не кучам безобъемных свечей, а допустим 10-15 свечей, но объемами сопоставимыми с дневными. Что это даст: — это позволит на графике анализировать свечи одного объема, выстраивать паттерны по свечам одной емкости, использовать индикаторы которые будут строиться по равнозначным объемам за любой период на графиках!
     Возможно кто-то меня поправит, но на мой взгляд, время на бирже — это ни о чем! Главное цена актива и объемы.
     Возможно кто-то встречался с торговыми программами на российском рынке, которые позволяют отображать изменение цены с привязкой к объему, а не к временному интервалу при формировании цены. Буду рад за информацию о данных программах и брокерах предоставляющих их.
     В приложении размещаю два скрина сделанных на американском ресурсе, данные по Российскому рынку у них отсутствуют. На скрине с красными пометками график формировался на основании 10 минутных интервалов, с синими пометками на основании одинаковых объемов в каждой свече.

( Читать дальше )

На бирже не знаю, логика подсказывает, что на 47 убыточных сделок надо иметь 53 прибыльных, но в «реальной жизни» это выглядит так: (дальше копипаста из http://www.gipsyteam.ru/


Фил Айви снова обыграл казино
В прошлый вторник имя Фила Айви в очередной раз вышло за рамки покерных СМИ. Казино Borgata в Нью-Джерси подало на него в суд и требует вернуть выигранные в 2012 году $9.6 млн. 


Девять с половиной миллионов долларов Айви выиграл за 4 скромных сессии в баккару. Параллельно иск предъявлен компании Gemaco – производителю карт, использовавшихся во время игры, и партнерше Фила – Чен Инь Сунь.
Согласно обвинительным документам, Фил и его подруга действовали в сговоре и получали преимущество против казино, «читая» карты по различиям рисунка на краях рубашки.

 
В 2012 году в казино Borgata использовались карты с такой рубашкой:

( Читать дальше )

Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Мне 30. Образование высшее техническое. Аналитический склад ума. Раньше работал в сфере продаж, сейчас работаю начальником производства на одном из нижегородских предприятий.
Так получилось, что накопил большой отрицательный опыт в торговле на бирже. Года 4 назад связал себя с брокерской компанией аллор и купил паи нескольких самых крупным и надежных Пифов. За год я проиграл около 10% вложенного, а именно около 40тыс рублей. Далее в Аллоре же узнал, что можно торговать и самому на себя торговуя акциями Российских компаний. Сначала попробовал торговать на демо-счете и за 3 дня наторговал около 12% в плюс. Посчитал, что это хорошо и решил попробовать на реальные деньги. Через пару месяцев я свершил ужасную сделку и получил минус 340 тыс рублей при депозите около 720 тыс руб. Само собой я был в шоке. Ведь вроде я почитал теорию, походил на курсы, прочитал какую то книжку. Применял тех анализ, но основную массу движений я ловил идеально наоборот. Ловил пики, но не в ту сторону. И даже когда держал неделю увеличивающуюся просадку и мои нервы сдали закрыв сделку в убыток 340тыс руб, чтобы не потерять больше — именно в этот момент график развернулся. Именно с того момента у меня закралось впечатление, что сделку надо свершать наоборот моим искренним убуждениям, так как рынок должен двигаться проив масс для «стрижки овец». После этого я не торговал пару лет. Боль потери денег была сильной. Ну как можно быть таким мудаком, который вместо заработка только тратит.

( Читать дальше )

Название блога пафосное и преследует лишь цель, обратить внимание. На самом деле правильным вариантом возможно бы стало название в таком виде как «Мое восприятие сигналов рынка». Но если более детально раскрывать суть того, что хотелось бы донести, то это должно звучать как мое отношение и более точно мое состояние в котором я нахожусь, когда получаю сигналы от рынка. Состояний всего два. Первое состояние называется — есть сигнал. Второе состояние называется — нет сигнала. Оба названия состояний являются и полным отражением сущности процесса, которые следуют, когда я нахожусь в этих состояниях. При первом состоянии я реагирую, что означает, что я произвожу действие на выставление заявки. Результатом проявления во вне это подтверждается отправкой заявки на биржу, появлением ее в стакане и исполнением. Во втором случае я не реагирую.Необходимо прокомментировать некоторые детали и особенности первого состояния, так как комментировать второе состояние не представляется возможным, потому, что во втором состоянии я не произвожу никаких действий. Первая особенность состояния под названием есть сигнал состоит в том, что длительность нахождения в таком состоянии ничтожна мала. В моем случае это составляет всего доли секунд, пока выставляется и исполняется заявка. С момента исполнения заявки я снова нахожусь в состоянии нет сигнала. Второе состояние длиться, если сравнивать количество времени нахождения в них практически 99,9% времени. Хочу еще поделиться ощущениями, которые я испытываю при нахождении в обоих случаях — это ощущение спокойствия определенности, наконец счастья. Второй особенностью является, то что оба состояние вызываются только рынком и перепутать когда и кем они были вызваны невозможно.Данный пост написан для людей, который сейчас находятся в начале познания всех сложностей рынка, с надеждой, что он будет неким ориентиром, который сможет помочь начать разбираться с трудностями познания.

Неделя 7-13 апреля выдалась скучноватой с точки зрения творческих потуг и социальных тенденций.
Предыдущая неделя была куда более насыщенной. 
Отмечу, что к настоящему моменту все видео с московской конференции трейдеров смартлаба уже выложены на ютуб и готовы к просмотру!
Список всех видео вы найдете здесь. Суммарное количество просмотров 10 роликов очень мало: всего 7870.

Обнаружен самый комментируемый блог смартлаба за всю историю! 
Это блог Романа Андреева, каждый пост которого набирает не менее 500 комментариев!

Новости партнеров смартлаба
United Traders: самые стабильные трейдеры-выпускники UT Challenge (+27,9к)
XCD: итоги 3-й недели конкурса + новости компании (+20,31к)

Опционы, алготрейдинг
Черный понедельник 3 марта 2014 глазами продавца волатильности (+47,42к)
Вопросы начинающего алготрейдера (+12,47к)
Прибыль на схождении улыбок опционов (+4,8к)
Николай Тюгаев: Бинарный опцион — что это такое и почему их нет на бирже? (+13,2к)


( Читать дальше )

«системы», «системы», «системы»…
Возьмется кто нибудь объяснить мне, старому дураку, не понимающему прелестей ваших «систем» — какое отношение имеют ваши «системы» к происходящему на бирже?
Читаете новости и анализируете? Отчеты эмитентов и состояние экономики? Вам самим не смешно на это время тратить? Это для Вас написано! Но не для того, что бы вы правильно понимали ЧТО происходит, а для того что бы сформировать в вас необходимое решение для себя!
Смотрите на цену и делаете выводы… :)… то есть — «по капле догадаться о наличии морей!»… самим не смешно?
Я — это ВЕЛИКИЙ Я, который сейчас найдет алгоритм, который расколет рынок и все станет понятным! :)
Вы отвергаете всю доступную информацию, подаваемую биржей и рассчитываете на понимание причин его поведения? Не смешно?
Тимофей, ты ж не глупый парень, бросай ты эти «системы», возьми поток котировок, подумай и отфильтруй участников, разберись в происходящем в потоке, выяви действия «предводителей» и «пушечного мяса», разберись — на чьей ты стороне и опираясь на эту точную информацию, строй свои поступки!…
Уффф… как длинно получилось! Это у меня редко бывает, просто мыльная опера о твоем «нищетрейдинге» затягивается!

Добрый день, господа! Читая книгу думай медленно, решай быстро, я несколько переосмыслил роль подсознальных установок. Поэтому нищетрейдинг остается нищетрейдингом, но мы должны себя настраивать на успех!

Так что, нищетрейдинг — это первый шаг к несметным богатсвам! Любой упорный и трудолюбивый нищетрейдер станет сказочно богатым человеком!
А кроме того, богатство не цель, богатство лишь средство к тому чтобы сделать нас более счастливыми!:)

В общем, не отказывайтесь от мечты:) Каждый бентли-трейдер, когда-то был нищетрейдером:)


Теперь о моих промежуточных результатах...

Апрель после тильта в четверг выглядит так:

( Читать дальше )

"… Сегодня графики движения курсов можно найти во многих брокерских домах. Их готовят профессиональные статистики, причем не только для акций, но и для сырьевых товаров.
 Я бы сказал, что графики могут помочь тем, кто их умеет читать или, точнее, кто умеет их усваивать. Но средним читателем графиков обычно завладевает идея, что эти пики и провалы, основные линии движений и вторичные изменения курсов, в сущности, и определяют всю спекулятивную игру. Если он доведет эту свою идею до логического предела, он обречен на разорение. (сам тезис)
Так, я слышал об одном чрезвычайно способном человеке, в прошлом партнере одного из известных и уважаемых брокерских домов, который получил хорошее математическое образование. Он окончил знаменитый инженерный институт. Этот человек разработал графики, основанные на тщательном и детальном изучении динамики цен на многих рынках – акций, облигаций, хлопка, пшеницы, денег и тому подобного. Он собрал данные за многие годы, вычислил коэффициенты корреляции и размах сезонных колебаний и – словом, все. Он годами использовал свои графики в ходе торгов на бирже. На самом деле он просто использовал результаты некоторых очень разумно рассчитанных усреднений. Мне говорили, что он выигрывал всегда, пока мировая война не смяла все и не сделала все прошлые наблюдения бесполезными. Я слышал, что он и его последователи потеряли миллионы, прежде чем смирились с поражением.  .."

( Читать дальше )

Трейдинг отличается от работы или бизнеса, как школа от реальной жизни.Когда на работе или в бизнесе вы свои косяки пытаетесь перевесить на кого то другого и у вас это получается, то в трейдинге за все косяки или ошибки будете платить и в несколько раз дороже к тому же! Так что если Вы по каким то своим не далеким соображения, думаете, что трейдин вам принесет стабильность и увеличит ваше благосостояние, то с вероятностью 80% говорю, что вы сильно заблуждаетесь!!! В трейдинге не получиться спрятаться за чужую жопу, за каждую ошибку черный властелин будет приходить в гости на чай к вашей жопе)).

Третьего дня я вывел немного денег со счета Муханчикова и продолжил оборудовать серверную. Создавая удобную читальную зону.
Помимо кресла в икее был закуплен и собран по месту простенький диван и началось торжественное перетаскивание текущей библиотеки в читальню.
 
В текущем моменте на прочтении стоят три книги. Краткий обзор которых и хочу предоставить.
 


( Читать дальше )