Для новичков- опционщиков:

Таблица. Опционные стратегии с ограниченным риском


( Читать дальше )

Сальдо счета 1 006 151 руб.

нудная дистрибьюция продолжается и невидной ей ни конца ни края.
ВТБ настолько слаб что неможет не только обновить какие бы то нибыло локальные максимумы но даже в зеленой зоне удержаться при поддержке внешнего фона и всего нашего рынка.

 

И картинка на 15 мин
 

На 15 минутках нарисовали ловушку бычью, так как на текущий момент нехватает лонгистов для движения в низ. посмотрим на развитие событий, не исключено что в 15:00 по Мск на экспирации увидим высокую волатильность и активное снижение по ВТБ

«В России прошли президентские выборы. Ничего особо страшного не произошло, что потенциально должно внести в рынок политическую разрядку. Многие политическую стабилизацию почему-то всегда воспринимают как сигнал к покупкам. Возможно, это верно, но не всегда, все зависит от вводных. Политический фактор играет и продолжает играть за рост рынка. Я, например, лично сомневаюсь в таком тезисе. Если касаться рынка в целом, то получается, что спекулянты гнали к выборам рынок вверх. В итоге рынок оказался перекупленным, поэтому политическая стабилизация не является посылом к росту.
Сыграть в политику можно по-другому. На российском рынке есть две акции – Роснефть  и Лукойл. Как известно, Роснефти зачастую достаются самые лакомые активы и эта компания как раз и отражает политические страхи западных инвесторов, да и не только их по отношению к стране. Получается, что Роснефть имеет премию за близость к власти.
Антиподом выступает компания Лукойл, она менее зависима от подарков Кремля. Именно поэтому Лукойл сегодня стоит (капитализация) 56 млрд. долларов, а Роснефть в полтора раза дороже 81 млрд. долларов. Притом, что компании примерно равны по размаху своей деятельности. Поэтому когда в стране растет политический риск, рынок старается сократить влияние данного бонуса Роснефти выраженного в цене. За счет подобных колебаний меняется и соотношение спреда акций Роснефть и Лукойл. В итоге в сложившейся ситуации Роснефть выглядит предпочтительнее Лукойла.


( Читать дальше )

Фьючерс РТС оттестировал снизу пробитую раньше границу восходящего канала и развернулся вниз… Причем на часовой свечке максимальный объем за неделю...



Жду возврата и теста 100 периодной средней, уровень 164000...


( Читать дальше )

Пришел к такой торговле конечно не сразу. Но просчитав все плюсы и минусы попробовал и теперь это один из основных медотов моей торговли.
Все просто. Продаю сначало пут на актив по цене приемлимой для меня как точки входа. Потом если не получаю актив, то остается премия, если получаю актив фьюч или акцию, то все-равно остается премия от проданного пута плюс актив, в следующий месяц продаю путы по принципу хорошего входа в том же кол-ве, что и первый раз и столько же колов, но таким образом, чтобы сумма премий от второй продажи пута и кола была больше величины падения актива да страйка где продается пут и кол. 

Если актив упал сильнее чем сумма премий за пут  и кол, то продаю пут, но кол по цене страйка входа в актив. Можно по разному продовать, но доходность от этих операций положительная, небольшая 2-4% в месяц.

Мой вывод следущий разумная продажа опционов безопастнее, чем работа с голым фьючом, но и гипотетически менее прибыльная. 

Имхо, Натан начал раздачу. Обозначил диапазое 1315-1325, нашёл текущую ликвидность где-то в районе 1320 и начал потихоньку, как он умеет, подсовывать, подсовывать и подсовывать. Поскольку продавать ему много — сипи придётся постоять))) в этом диапазоне. День, два — столько — сколько надо))).


Потом, конечно, ливанут. С подскока или просто так — никто не знает. Но, имхо, характер торговли очень напоминает высокопрофессиАНАЛЬНУЮ)  раздачу.

В условиях, когда с сипи наступает ясность и она успокаивается — у русского Кукла развязываются руки для «чудес» на рынке))). Возможна финальная отмороженная волатильность.  Обычно, в конце солирует гп, но хз).

С точки зрения эллипсов, путь вверх открыт.
Приметна перевернутая ГиП с целью >154000? Поглядим.

Красивое накопление было 20 января.
Вспомнилось:
 

Работает ли анализ объемов?
Объемный вью по RI на 25.01
 
Начало тут.
 
Каждый инструмент имеет свою специфику, и самое важное при объемном анализе — правильно настроить фильтры для каждого ТФ (мои настройки видны на графиках).
 
Например, фРТС.
 
Остановка Движение вверх происходит после раздачи АпТимистам, практически по хаям. На рисунке 1 эта область, отмеченная цифрой 1. Эти дни волотильны, но основные объемы дня проходят в диапазоне цены 1000 руб. ММ продает не суетясь — маленькими лотами.
 

Рис.1
 
На данном графике ТФ-День, шаг цены 500 руб. Зоны накопления объемов внутри каждого из этих трех дней расположены рядом (максимальный объем контрактов в каждой превышает 350 000 шт.). За три дня в ценовом диапазоне 2000 руб. прошло 3 563 663 сделок.


( Читать дальше )