R5: 201.715;
R4: 198.630;
R3: 196.810;
R2: 196.205;
R1: 195.600;

Close прошлой недели: 194.995;

S1: 194.390;
S2: 193.785;
S3: 193.180;
S4: 191.360;
S5: 188.275.

Маленький комментарий: вчера, в понедельник, благополучно пропороли S3 и S4. ОБЫЧНО ТРЕТИЙ уровень — сверху или снизу — тестируется ВО ВТОРНИК… Сегодня ценой неимоверных усилий УДЕРЖАЛИ S5… Сегодня на вечёрке весьма вероятен тест S4...
Думайте сами, коллеги, решайте сами...

Искренне Ваш Гугенот.

1 июня 2011 года на FORTS начились торги расчетными фьючерсными контрактами на Российский индекс волатильности(фRTSVX).
Почитав и посмотрев опрос про фRTSVX стало понятно, что многие просто не понимают как им торговать...

Рассмотрим вопросы:
1. Принципы торговли фRTSVX.
2. Правила открытия и закрытия позиций.
3. Специфические особенности.
4. Управление открытой позицией.
5. Минимизация риска ликвидности.

Есть два простых и известных принципа:
1. торговля спредом волотильностью: открытие позы через опционы, а хеджирование через фRTSVX (наиболее интересный вариант)
2. календарный спред: между фRTSVX с разной датой исполнения (менее интересный).
3. можно и в готовую опционную комбинацию добавлять хедж, тогда управление комбинаций упращяется.

( Читать дальше )

в последнее время торгую фьючи сбера, газпрома и тд
странного чего, по фртс бэквордация значительная. а по фьючерсам на акции ее нет. За счет чего тогда  бэквордация по ртс вопрос ?

писал, писал пост… и нечаянно ногой комп вырубил...
сейчас буду гораздо более краток, короче идея была следующей...

так как бэквордация фьючерса на индекс РТС с индексом достигла 8000 пунктов, грех этим не воспользоваться… вопрос в том где нам перекрыться… брокерам конечно проще, для них в этом плане замечательно подходит рынок РТС стандарт на котором они могут брать почти 8-е плечо, при минимальных затратах на фондирование. Но что делать клиентам, котороым придеся платить за это 16% годовых. выход есть, хоть и более рисковый.
Мы составляем корзину из фьючерсов, которая максимально коррелирует с индексом, а каждая бумага имеет большой вес в индексе...
исходя из условий ликвидности фьючерсов на акции на рынке ФОРТС моя корзина выглядит следующим образом:

1) 1 GMM
2) 4 SRM
3) 2 LKM
4) 3 GZM

все это против покупки 2 фьючерсов на индекс РТС продаем и хеджируем 7-ю контрактами на доллар.

утром такая раздвижка стоила: 200-800 пунктов (чтоя вляется максимальным значением с июля 2007 года, а может и больше, просто исторические данные я формалдизовывал именно с этого момента).
уже сейчас она стоит: -200 пунктов

а если помотреть на график(таймфрем: daily):

выводы очевидны…