Добрый день, трейдеры и инвесторы!

Сегодня мы поговорим о практических возможностях создания капитала, используя Опционные Стратегии.

Стратегия на VIX при Кризисе

Вложение: 500$
Если за год случится кризис, как в 2008г.: прибыль +320 000$
Если за год случится кризис, как в 2011г.: прибыль +30 000$

Если Кризиса будет только через 10 лет (серьезно?):
Расходы: 10 * 2 * 500$ = -10 000$
Прибыль: +310 000$


Детали проведения сделки смотрите в видео: 


( Читать дальше )

(Кому много букаф — здесь и во второй части, в художественой форме, описана элементарная система инвестирования, которая работала, работает и будет работать пока есть фондовый рынок. Система гарантированно сделает миллионером каждого, кто готов ждать и жертвовать малым регулярно. Обьяснены обьективные причины почему система приносит деньги всем желающим. Хотите разбогатеть с рынка — вам в этот кабинет :)  )                                                                                                                                                       
Часть 1. Долгий тернистый путь
  Принимали как то раз  Иван Петрович и Петр Иванович баньку. Дело было уже глубоко за пол ночь и основные темы в виде женщин и машин оказались к тому времени, основательно проработанными. Даже острая дискуссия о женщинах на машинах, сошла на нет примерно 16 литров пива назад. Природа брала свое, начинало клонить в сон.


( Читать дальше )

            На следующей неделе, в США празднуют День Независимости, а 3-го июля выйдут данные Nonfar payrolls. И это если сосредоточится только лишь на них, потому как каждый день следующей недели будет насыщен важной макроэкономической статистикой из США, Германии и Китая.


            Что же будет происходить на рынке США?


            1. Мы знаем, что обычно (не означает что это правило) рынок США, старается находиться в рамках предыдущей тенденции, то есть не портит настроение игрокам.


            2. Мы знаем, что в этом году на данных по Nonfarm payrolls рынок снижался (в некоторых случаях сильно) и лишь в один раз, в прошлом месяце эти данные способствовали продолжению начатой тенденции за рамками отметки 1900 пунктов.


            3. Из вышесказанного можно сделать вывод, что начинающаяся неделя может окончится на положительной территории.




( Читать дальше )

Здравствуйте!
            К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности,  которые содержат технические моменты применимые к торговле,  стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей, оценки качества стратегий. В общем, тем ценным зернам, добывая которые и получаются работающие системы.
Лично я и мои товарищи по трейдингу используем в своем арсенале только 100% формализованные стратегии, т.е четкий набор правил, сигналов, условий при соблюдении которых совершаются сделки купли продажи.
          Почему именно такой метод? Если с моим опытом нахождения на рынке можно достаточно глубоко разобраться в механике  рынке и так сказать «чувствуя его» работать достаточно успешно.
          Во первых – полная  формализация, автоматизация дает возможность достаточно быстро проверять и тестировать идеи. Во вторых – возможность работать десятью стратегиями (в моем случае) на одном счете, что физически  достаточно сложно. В третьих – снятие психо-эмоциональной нагрузки во время процесса автоматизированных исполнения сделок. И самое главное – есть ожидаемые результатов в будущем. Т.е если стратегии имеют надежную фундаментально обоснованную идею и хороший бэк тест, так же хорошие результаты на реальной торговли (к примеру от полугода), то я могу с некими допущениями прикидывать будущие ее результаты.


( Читать дальше )

большая картинка по американскому фондовому индексу S&P 500. Есть три варианта разметки. Первый — с дном предыдущего 54 месячного цикла в ноябре 2012 и дном первого 18 месячного цикла в феврале 2014. И тогда дно всех циклов вплоть до 9 летнего ожидается в середине 2016 года. За этот сценарий выступает то что очевидно — растущая фаза индекса затухает, и вот вот он развернется в нисходящую фазу. То что он попадет в нисходящую фазу 18 мес. 54 мес. и 9 летнего цикла будет достаточно сильно давить на индекс. Примерно также как сейчас давление на евро оказывает нахождение в снижении 54 месячного цикла. А тут еще и 9 летний цикл. В пользу этой картины указывает также и разметка по эллиотту, конечная диагональ, выход из которой будет сигналом к снижению. Разметка волновая не по S&P500 а по DJIA но это не играет особой роли, они аналогичны




( Читать дальше )

 
Остаться в живых.
                                             
                                             Выживают те, кто умеет управлять своими импульсами, а те, кто не  научился, – погибают. 
Лоуренс Гонсалес эксперт по выживанию
 
Что делать, если ничего не получается? Что делать, если обещанные золотые горы не просто растаяли, а превратились в хождение по мукам?  Как найти ту нить  Ариадны,  которая поможет справиться с лабиринтом под названием трейдинг?  Данная статья не может претендовать на готовый рецепт успеха – это было бы слишком самонадеянно. В данной публикации я хочу собрать воедино некоторые базовые принципы, которые помогали и помогают мне работать и оставаться в профессии.

( Читать дальше )

Вторая часть серии статей про управление позицией и
грааль на этой основе. Первая статья тут smart-lab.ru/blog/189706.php

Преамбула. Некоторое время назад на смартлабе появилась тема внутридневной торговли с закрытие в плюс большиства дней. И появились люди, которые показывают, что это возможно, причём возможно работать вручную. Понятно, что для такой торговли всего есть 2 способа: 1) паттерны — ищем специальные комбинации свечей и это является сигналом на открытие и закрытие позиций. 2) запрыгивание в поезд тренда — видим тренд и открываемся по тренду.

И я захотел посмотреть, действительно ли можно запрыгивать в тренд и что для этого нужно делать. Понятно, что нужно ловить все тренды, и всё чем мы можем манипулировтаь — это размер позиции, в зависимости от двжений рынка.

В первой части был обзор характерных тактик управления позиций. Остановились мы на том, что вот так выглядит матожидание тактик:




( Читать дальше )

Намедни я писал блог о назревающем развороте и предлагал вот этот график



           
          
             От этого сценария не отказываюсь, но возможно АВС не совсем верно был выбран.
            Причин для этого несколько:


1. Во первых на этой неделе переписали хай на сентябрьском фьючерсе и на SPX, но по сути предыдущий был на 10 пунктов выше;
2. Вчерашнее движение очень сильно похоже на ложное ввиду, того что с открытия вынесли мишек, и сразу же засадили бычкам. Однако самые большие объемы по фьючерсу прошли по лоям дня в последний час, причем я подчеркну, что предпоследняя получасовка была самая объемная и списать все на выход интродеев в кэш нельзя. Есть подозрение что была небольшая покупка с целью взять пунктов 30-40.


( Читать дальше )

Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.




Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:

1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.

2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.

4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).

Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.


( Читать дальше )

Пут/ колл рэтио на OEX (S&P 100 ) Здесь торгуют большие дядьки. Как видно из графика, пацаны затарились путами по самые яйца


 


Пут/колл OEX OPEN INTEREST RATIO  также попёр в космос, т.е не просто обьёмы в путах проходят, но и позы открываются (в подтверждение к верхнему графику)




____________________________________________________________________________________

Интересное исследование, где автор подтверждает, что на OEX работают «умные деньги» http://economy-ru.com/forex-treyding/torguyuschie-optsionami-oeh-treyderyi-naskolko.html

___________________________________________________________________________

CSFB FEAR BAROMETER  

Индекс страха Credit Suisse определяет настроение инвесторов на 3-месячный горизонт на цены колларов нулевой стоимости. Коллар предполагает продажу  опционов колл вне денег SPX и на использованный доход покупку путов вне денег.



( Читать дальше )