Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

короче. Пока что новостей никаких нет. В понедельник мировая закулиса вроде бы начнет вводит этот грязный масонский фьючь на биток так что мир в ожидании. У тому же канал связи Мидгард-Земля: платформа Перуноогнестан пока что молчит. Волхвы готовяться к 23 декабря. Дню когда наша планета будет пролетать через ось Центра ГАлактики и возможен будет поизитивный контакт с Галактическим энергетическим ядром с поддержкой позитивных инопланетян. Тогда же по завесе-спруту которая окружает землю из невидимых темных астральных планов и высасывает тварную энергию людей будет нанесен можный энергетический проведенциальный удар со стороны силы света и энергии ядра галактики.

А пока что я тут набросал скажем так маня-маслятную нейросеть которая в идеале должна типо как-то предсказывать движение по нефти в сочетании с откровениями старцев. Хотя в наших реалиях она вряд ли будет работать без какого-то сопудствующего оборудования или может работать в комплексе с другими материалами в торговой стратегии.

( Читать дальше )

На досуге взглянул на график котировок брента (на недельном таймфрейме) и обнаружил удивительную закономерность.
Оказывается движение графика цены этого сорта нефти уже довольно давно подчиняется «правилу четырех долларов».

Отмечу, что «Правило четырех долларов» — это мое авторское название. 
Ранее никто об этом правиле не слышал. Я его придумал сегодня. )))
Думаю, что это правило даже в каком-то смысле можно назвать маленьким отрытием барона Мюнхгаузена.

Но обо всем по-порядку.
Давайте вместе очень внимательно взглянем на недельный график брента за период с 2014 по настоящее время.



Обратите внимание на два характерных момента:
1) уровни, на которых в последние годы происходили основные многонедельные проторговки (консолидации/боковые движения) цены брента;
2) уровни, где расположено подавляющее большинство точек разворота трендовых движений.

( Читать дальше )

Состав комплекта индикаторов.

1. Базовый индикатор SWT. Предназначен для расчета и отображения диаграммы волн, текущего значения волатильности рынка для волны третьего уровня графика и индикатора направления и силы тренда.
2. Индикатор каналов SWT_Ch. Предназначен для построения и отображения каналов волатильности и динамических каналов поддержки/сопротивления на графике цен.
3. Индикатор каналов SWT_SRLvls. Предназначен для упрощенного отображения уровней поддержки/сопротивления на графике цен и для формирования канала волатильности для торгового робота SWT_Exp.
4. Базовый индикатор SWTforExp. Вспомогательный индикатор SWT с урезанным функционалом, предназначенный для использования в качестве источника данных о рынке для торгового робота SWT_Exp. Индикатор на графиках не отображается и необходимости сбрасывать его на графики тоже нет.
5. Вспомогательный индикатор 

( Читать дальше )

Было нелегко, но мы с AlexeyTikhonov справились и таки прикрутили к сервису анализа сделок ЛЧИ графики опционных конструкций участников.

Портфели появляются на панели слева внизу после выбора участника и при условии, что участник торгует опционами, и него есть открытые позы по ним. Выбрав сверху вкладку Опционы, можно увидеть сам портфель и даже его составляющие в заголовке графика. Портфели группируются по базовому тикеру и дате экспирации. Красная линия соответствует цене базового тикера на текущий момент. Наслаждайтесь!

Рабочие версии сервиса живут тут:
Версия с опционными портфелями: https://look.shinyapps.io/lchi-2017
Версия с сетью участников и их интрументов: https://tikhonov.shinyapps.io/lchi2017/

Тезисы из статьи by Stuart Barton.

...... В этой статье я буду продолжать рассуждения дальше и объясню, как восходящая кривая временнОй структуры волатильности  индекса S&P 500 транслируется в похожую кривую по VIX фьючерсам, и объясню, почему цены фьючерсов VIX отличаются от подразумеваемой волатильности опционов на S&P 500 .....Vega Convexity возникает из того факта, что выплата от таких инструментов, таких как опционы и Variance Swaps (тема следующей статьи) являются линейными по дисперсии, а не по волатильности.
Это объясняет, почему экспозиция опционов на волатильность не является линейной, и почему их выплаты демонстрируют выпуклость в «пространстве волатильности»  Это важная концепция, которая помогает понять соотношение между временнОй структуры implied волатильности S&P 500 на опционы и временнОй структуры фьючерсов на VIX. Хотя существует постоянный ‘арбитраж’ между S&P 500 на опционы и фьючерсы на VIX, разница в этих двух видах профилей выплат объясняет, почему цена и форма фьючерсной кривой часто отличается от формы эквивалентной временнОй структуры опционов.

( Читать дальше )

Благодаря поступающим комментариям к платформе OptionSmile (спасибо, Кирилл Браулов) выяснилась одна интересная вещь с эмпирическим непараметрическим подходом, который лежит в ее основе.  А именно, как соблюдается пут-колл паритет в оценках Fair Value опционов. Напомню, что суть его в том, что разница между ценой пута и кола должна быть равна разнице между страйком и ценой баз.актива. Если это равенство не соблюдается, то возникает арбитраж.

Например, купив пут и продав колл на одном страйке, можно создать короткую позицию по БА. Если не соблюдается пут-колл паритет, то можно теперь захеджироваться, купив базовый актив и получить доходность без риска. В риск-нейтральном мире, в котором работает модель Блэка-Шоулза, вы всегда должны такой комбинацией зарабатывать безрисковую процентную ставку. Поэтому точная формула пут-колл паритета выглядит так:

                              P-C = X*e^-rt-S

( Читать дальше )

Презентация 

Конференция смартлаба 22 апреля.
Приходи!

Здравствуйте дорогие друзья!

Тема этого обновления — работа со своей моделью улыбки.
Эту версию мне помог создать Дмитрий Новиков. Помогал с формулой расчета, обсуждали юзабилити, ну и конечно же помог отловить баги и глюки, касаемые модельной улыбки. Мы с ним обкатали 2 версии пока не получилась эта окончательная третья версия. Так что спасибо ему большое за всё.

В текущей версии, на самом деле 2 модели улыбки.
1. Это моя, которой я давно пользуюсь. Нарисована в виде оранжевых маркеров (точек) на диаграмме (1).


Рассчитывал так, брал базу улыбки с 2010 по 2016 годы и рассчитывал относительное отклонение страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1 от центрального в процентах. Рассортировывал по папачкам, каждая из них это срок сколько осталось до экспирации дней и в каждой из них считал среднее значение. Так я получил среднее отклонение интересующих мне страйков от центрального. А зная волу центрального и сколько дней до экспирации, не сложно высчитать волу страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1.

( Читать дальше )

ООП — объектно ориентированное программирование. различные состояния объектов описываются в цифрах. Я могу описать машину 

1)вес
2)скорость
3)положение в пространстве
4)тормозной путь
5)могу описать ее цену

В робототехнике и автоматике — множество датчиков генерируют потоки цифр, да да, запомните — общее — это цифры. 

Все описывается цифрами.
Когда вы будете смотреть этот курс, запомните. Что речь идет о цифрах.
Входящие цифры или потоки будут преобразованы в новое цифровое.
Вы наврятли найдете что — то еще ...

Вот наверное самая лучшая лекция по программированию на русском языке от Microsoft. Язык F#, самый современный на текущей момент. Дмитрий Сошников настолько крут, что читает лекции в ВШЭ. Так что, вот вам ссылка, я тоже поделюсь лучами добра) 

mva.microsoft.com/ru/training-courses/-f--12198?l=Rlc54SSIB_3604984382

Советую скачать бесплатную версию Visual Studio 2017  Community

Там можно будет создать учебный проект, где будут описаны готовые конструкции.

( Читать дальше )