Вот посмотрите файл статистики моего студента.Она очень много может дать.На ней завязан почти весь трайдинг.Все сделки на реале

docs.google.com/file/d/0BwUlyhhX3he3enlQa3liemx5dHM/edit?usp=sharing

У Mike Bellafiore, cоафтора One Good Trade, скоро (в марте 2013) выходит новая книга — Play Book. 

Для раскрутки «детища» ребята запустили череду беспланых вебинаров, где рассказывают и показывают примеры трейдов. Вебинары идут по четвергам после закрытия Америки, но есть возможность получить ссылку на запись. На блоге  http://www.smbtraining.com/blog/  есть презентации к вебинарам. 

Можно послушать например такое:

«Торговать пробой можно когда перед нами действительно важный уровень (key level). Потому что только пробой важного уровня способен сгененрировать реальный поток ордеров в акцию.  Иначе алгопрограммы HFT под названием «Sell New High» могут с успехом выдавить краткосрочных трейдеров из сделки. Допустим, перед нами уровень 50,00 и как только появляется принт 50,01, мы все, по доброй старой традиции, встаем в лонг. HFT же начинает акцию продавать вниз и рано или поздно, краткосрочные трейдеры вынуждены закрыть позицию с убытком. Когда же есть реальный поток ордеров, они справляются с объемами продаж HFT и вытягивают акцию выше уровня пробоя, вынуждая уже алгоритм закрывать шортовые позиции, что еще больше разгоняет цену в сторону пробоя. Реальный поток ордеров может возникнуть когда акций «в игре» и перед нами действительно стоящий уровень.»

заранее извиняюсь за качество, через пару недель — будут лучше



( Читать дальше )

Источник:

http://www.forbes.ru/node/233702


Какие будут комментарии?:)
Кто-то хочет поучаствовать в IPO?:))) 

Недавно в чате один из трейдеров сделал хорошую картинку с описанием (за что ему спасибо), что происходит в пампе, и как анализировать.  Картинка была в thinkorswim, я взял все комментарии и переделал в есигнал.
 
 
 
Нажмите на картинку для увеличения

 
Этому я учу, и очень много раз говорил в вебинарах.
 
Подробнее тут

Вот про свой риск-менеджмент особо и не распишешься. У меня всего несколько правил, чисто математических, исходя из анализа своей статистики и подбора наиболее комфортных условий.
1. Размер одного стандартного лота у меня равен лимит*5. То есть при лимите в 200 долларов, один лот — 1000 акций.
2. При трёх днях в лимите я перестаю торговать на данной неделе.
3. Экстренная остановка как минимум до конца месяца для меня — если я сделаю 3 недели в каждой по 3 дня в лимите. Такого ещё не было, и надеюсь не будет, но на случай форс-мажора такой пункт есть.
4. Средний плюсовой день должен быть как минимум равен лимит*2. То есть при лимите 200 средний плюсовой день должен быть 400. По Net.
5. Считаю нормальной ситуацию, если у меня на неделе не более двух дней в лимите. Если три — надо работать и анализировать, что не так, обычно на выходных.
6. При достижении минимально значимой суммы в плюс за день (примерно лимит*2), я не сливаю больше 10-15% от неё. По Net.
При таких параметрах, не составляет труда в хороший день сделать при лимите 200 — 800-900 долларов (одна сделка на 88-90 центов), а в очень хороший — и 1500-1700 (соответственно 2 такие сделки). И уход в лимит уже не так страшен, даже подряд два дня, потому что знаешь, что в хороший день ты отобьёшь эти 2 дня и ещё сделаешь сверху.

( Читать дальше )

Ну теперь ВСЕ всем должно стать понятно!!!;))
 

Наткнулся тут на интересную статью с описанием внутренней структуры работы метатрейдера и настроек сервера. Уверен многим сомневающимся по поводу форекса поможет окончатьльно отказаться от мысли участвовать в этом лохотроне:
old.h2t.ru/content/foreks-pravda-o-kukhnyakh-instruktsiya-po-metatrader4

Часть 3
 

Часть 4
 

 Часть 1,2 можете найти тут smart-lab.ru/blog/video/97028.php
Смотрите, Учитесь, Комментируйте!!! Приятного просмотра ;)