RomanAndreev, я нашел за минуту гуглом

www.youtube.com/watch?v=Wu8joEWmZFg

теперь вопрос: Вы ленивый или… хм… Кандинский поисковых запросов?

Я использую вместо облачных калькуляторов собственную «коленочную» ёксель-модель.
Она, может быть, не оптимальная, но мне помогала. Там БШ зашит. Отвечу на вопросы относительно листов, полей, параметров.
Лежит на гугл-диске:
https://drive.google.com/open?id=1CIL0gzbfw5ahEWxZtqtn19WEf5atWqqj

gelo zaycev, Если смотреть сейчас, и подразумевать снижение ртс (в течении недели, надо брать серию с исполнением 28/11/19) тогда можно купить например 10 шт путов 140000 по 580, продать 20 шт путов 137500 по 220, и купить 10 шт путов 132500 по 50.  Это если вы рассчитываете, что ртс через неделю будет 136000-138000

Предлагаю рассматривать опционы не как работу в долгосрок -среднесрок с выстраиванием стратегии по конструкции и матмоделями, а как -ЛОТЕРЕЙКУ(или ставку в казино), но с более значимой вероятностью выиигрыша.
Тут 3 вероятности-ВНИЗ, ВВЕРХ, ФЛЭТ, пользуясь опционами-можно очень малыми деньгами -поставить хоть на все 3 варианта(ФЛЭТ-продажей опционов, но я не советую) и при удаче сорвать куш--в разы и десятки раз от ставки.Ставку же можно делать каждую неделю на более-менее ликвидных на мосбирже опциках РИ и СИ -с недельной экпирацией.
Вот что мной заявлялось уже ранее-
Как отыграться на опционах
smart-lab.ru/blog/560286.php#

… Простыми словами(без греков и математики)… чтоб сорвать куш много более ставки-нужно :
1)Брать перед экспирой за день -или в день, максимум за 2,-чтоб взять много дешевых(без существенной  временной в цене).
2)Брать не в деньгах, чтоб опять же -взять много на малую сумму, которую не страшно и потерять.
3)Самое главное-брать перед или в продолжении хорошего движения базы(ТА и ГА-в помощь)-чтоб обеспечить кратный рост при выходе в деньги (этим и объясняется -резкое обесценение при откате и флэте-нет уже причин для роста… или стабильно стоит на разнице в деньгах-флэт(если вышел в них) или уменьшается в деньгах, а при выходе (или даже не входя) из денег-стремится к 0 к экспире.
Если нет движения, но к экспире оно возможно---можно взять сразу и пут и колл-СТРЭДДЛ--наудачу сильного движения в одну из сторон(например при ожидании судьбоносных для рынка новостей).
4)Нужна выдержка по дороге к цели… вола может быть большой и искушение зафиксить профит -тоже--это не дает в итоге сорватьБОЛЬШОЙ куш -дождавшись ЧУДА(см. мой блог-это моя печалька).
5)Еще надо учесть, что профучастники рынка(конторы)-больше-продают опционы, чем покупают, и исходя из уже вырученных за них денег, часто строят игру на базе  к экспире(тут эффективен противоход, но надо знать или уметь прогнозировать расклад...)… но это отдельная и сложная тема…

Для примера....
Опцик на РИ (закрылся в четверг на этой неделе) страйк 140000 -КОЛЛ-купив по 30р в среду,  удалось  мне продать по 400р прям пред экспирацией.

Советую попробовать эту игру--это еще и увлекательно -азартно, и без  риска капиталом, если  затраты на ставки-малы(нужно  соблюдать меру), главное-лотерейки-только ПОКУПАТЬ (ПУТ или КОЛЛ), но не продавать, тогда-убыток-всегда-ограничен ставкой.

Если совсем на пальцах, то можно описать покупку кола как аренду трендового робота только Лонг с заранее определенными параметрами. За аренду покупатель ежедневно платит (тетта). По мере роста актива робот постепенно добавляет его(актив) в портфель, а в случае падения постепенно распродает его. Долю актива в текущий момент показывает дельта. Если текущая цена актива равна страйку кола, то можно считать что мы затарились на половину суммы

V_RAK_V, Просто открой стакан и продай по той цене что в стакане. Купят. Исполнять его не обязательно. Опцион маржируемый и поэтому его ГО всегда равно ГО(БА) * Delta. В день экспирации его дельта ~1 (если угадал) или ~0 (если не угадал). То есть ГО ещё за неск.дней до исполнения будет стремиться туда или сюда и там увидишь когда начнётся нехватка или перебор.

Простыми словами(без греков и математики)… чтоб сорвать куш много более ставки-нужно :
1)Брать перед экспирой за день -или в день, максимум за 2,-чтоб взять много дешевых(без существенной  временной в цене).
2)Брать не в деньгах, чтоб опять же -взять много на малую сумму, которую не сташно и потерять.
3)Самое главное-брать перед или в продолжении хорошего движения базы-чтоб обеспечить кратный рост при выходе в деньги (этим и объясняется -резкое обесценение при откате и флэте-нет уже причин для роста… или стабильно стоит на разнице в деньгах-флэт(если вышел в них) или уменьшается в деньгах, а при выходе (или даже не входя) из денег-стремится к 0 к экспире.
Если нет движения, но к экспире оно возможно---можно взять сразу и пут и колл-СТРЭДДЛ--наудачу сильного движения в одну из сторон(например при ожидании судьбоносных для рынка новостей).
4)Нужна выдержка по дороге к цели… вола может быть большой и искушение зафиксить профит -тоже--это не дает в итоге сорватьБОЛЬШОЙ куш -дождавшись ЧУДА(см. мой блог-это моя печалька).
5)Еще надо учесть, что профучастники рынка(конторы)-больше-продают опционы, чем покупают, и исходя из уже вырученных за них денег, часто строят игру на базе  к экспире(тут эффективен противоход, но надо знать или уметь прогнозировать расклад...)… но это отдельная и сложная тема…

1. У опционов есть временной лаг и лаг по движению к базовому активу, поэтому они сначала дорожают/дешевеют медленно, а потом скорость изменения цены обгоняет базовый актив. 
2. Надо обращать внимание на улыбку волатильности. Для Si сейчас она такова, что при снижении по графику — вола будет падать, поэтому либо надо ловить момент и быстро продавать купленный пут (пока вола высокая), либо использовать синтетические пут/колл. В данном случаем надо было в соотношении 1к1 купить 1 колл 66500 и продать 1 фьючерс на 66500 = равно 1 путу на 66500.  В этом случае будет меньше потерь из-за снижения волы.
3. Недельками на Si лучше торговать вторник, среда и утро четверга.

Lewvik, В зависимости от времени которое вы торгуете. Берем 100 дней и смотрим волу, допустим 30. Это значит, что в среднем актив ходил в течении этих 100 дней порядка 1.8% в день. 64 дня БА не превышал этих значений, 36 дней превышал. Если вы будите покупать опционы по 30 воле за день до экспирации, то результат понятен. Поэтому ищут возможность купить по 15 воле. Или продать по 40. 

Lewvik, Что бы вы поняли. Опцион колл это такой торговый робот. Вы покупаете 50% актива и при каждом шаге цены вверх докупаете по 1%, до 100. При каждом шаге цены вниз вы продаете по 1% до 0, или стопитесь, по вашему. То есть это робот сеточник. 
Ширина сетки задается временем и возможной волатильностью, которые можно выразить через греки. Обычно получается так, что стоимость опциона равна стоимости прибыли которую вы получите. Так что чудес там мало.
Можете почитать мои блоги. Там, где то, я описывал виртуальный опцион построенный на форекс кухне, через сеточного робота.

KarL$оН, 

Из четырех греков гамму и вегу выкидываешь, они перед экспирацией как о малое, остаётся дельта и тэтта.

Если вы гамму выкидываете, то и тэтту тоже нужно выкинуть, т. к. они находятся в прямой зависимости и на экспирации на центральном страйке максимальны. 

Паникеры. В 2008ом инфляция была 13.5%. С целью снижения инфляции ЦБ поднял ключевую ставку, что привело к обвалу фондового рынка. Сейчас инфляция 5% (данные с сайта цб) и целевая инфляция 4%. С чего быть обвалу?
Вот когда акции вырастут настолько, что див.доходность станет ниже офз, тогда можно будет переложиться в короткие офз. Сейчас же див.доходность в ряде случаев практически в 2 раза выше купонной доходности