Следующая мною используемая модель  — «80-20». Очень простая. Сигнал в течении дня всего один, поэтому модель работает только для дейтрейдинга.


Модель «80-20»

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. Вчера рынок открылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона.
2. Сегодня рынок должен торговаться, по крайней мере, на несколько тиков ниже вчерашнего минимума.
3. Для входа в позицию ставится покупающий стоп на уровне вчерашнего минимума.
4. Если позиция открылась, первоначальный защитный стоп ставится около сегодняшнего минимума. Постепенно стоп подтягивается вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

Пример. Как и в предыдущем случае возьмем график Сбербанка, 15-16 декабря.


( Читать дальше )

Итак, первый и, пожалуй, один из самых любимых мной методов, которые опишу, это модели «Черепаховый суп» («Turtle Soup») и «Черепаховый суп плюс один» («Turtle Soup Plus One»).
 
Справка. Модели «Черепаховый суп» и «Черепаховый суп плюс один» были разработаны как ответ на недостатки стратегии «черепашек», которая страдала от низкого соотношения выигрышей к проигрышам из-за большого числа ложных прорывов. Именно на ловле этих ложных прорывов и основываются эти модели.

«Черепаховый суп» («Turtle Soup»)

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. На текущем баре должен быть сделан новый 20-барный минимум – чем ниже, тем лучше.
2. Предшествующий 20-барный минимум должен быть по крайней мере на четыре бара ранее.
3. После того, как цена упадет ниже предыдущего 20-барного минимума, размещаем для целей входа покупающий стоп на 5-10 тиков выше предыдущего 20-барного минимума. Этот ордер действителен только для текущего бара.


( Читать дальше )

Привожу цитаты из книги замечательного Александра Эдера — это глава про Открытый интерес (Количество открытых контрактов(позиций))

"Открытый интерес (open interest) — это количество открытых контрактов, кото­ рые держат игроки на повышение или игроки на понижение на данном рынке в данный день. Открытый интерес равен либо сумме всех контрактов на покупку, либо сумме всех контрактов на продажу (первая сумма всегда равна второй)...
 
Чтобы закрыть фьючерсную или опционную позицию поставкой товара по контракту, обе стороны — и продавец, и покупатель — должны дождаться первого дня уведомления, который установлен на этом рынке. Поэтому число контрактов на покупку равно числу контрактов на продажу...

Открытый интерес увеличивается, только когда рынок пополняется парой — новым продавцом и новым покупателем. Их сделка создает новый контракт. Допустим, открытый интерес на рынке золота составляет 8500 контрактов. Значит, к концу данного дня 8500 контрактов на покупку держат быки, а 8500 контрактов на продажу держат медведи. Если открытый интерес возрос до 8600, значит, было заклю­чено 100 новых контрактов.


( Читать дальше )

Японские свечи.


       Так-как они появились в средние века, то естественно и подход к отображению был соответствующий. Японские графики выглядят как обычные восковые свечи, которые выложили на стол, и оставили фитили с обоих концов.
       
      
       Проводя анализ японских свечей, японцы считают, что максимум и минимум цены на определённом временном диапазоне, маловажны (но всё же учитываются). Огромное значение они придают ценам закрытия и открытия.
       
      
       Анализ свечных графиков (отдельных свечек, и групп смежных свечей) позволяет предсказать в каком направлении рынок пойдёт в дальнейшем.


Важно:    

нельзя (крайне не желательно) использовать один лишь свечной анализ, его нужно комбинировать с другими инструментами технического анализа (линии, уровни поддержки сопротивления; фигуры графического анализа)…

( Читать дальше )

ПЕРВЫЕ ТЕСТЫ

Приглашаю оценить результаты тестирования моей торговой системы.
В дальнейшем планирую подробно описать все этапы создания, тестирования, оптимизации, усовершенствования системы. А также выкладывать результаты реальной торговли по ней. Система запущена в реальную работу с 3-го января 2011 года.

Тестирование и оптимизация проводились в Wealth-Lab 5.4.
Комиссия + просадки взяты 0,025% от оборота. Это мои реальные комиссия + проскальзывание.
Тестировался портфель состоящий из 4-х самых ликвидных фьючерсов ФОРТС. Все 4 тикера участвуют примерно в одинаковых в рублях пропорциях.
Все ниже приведенные результаты в рублях на один комплект: 1 лот fRTS, 5 лотов fGAZR, 5 лотов fLKOH, 11 лотов fSBRF.
Таймфрейм всех тикеров 10 минут.
Период тестирования — три года с 2009 по 2011.

По максимальной просадке можно решить каким количеством комплектов можно торговать. Просадка будет увеличиваться пропорционально количеству комплектов. Для торговли одним комплектом достаточно 52000 руб. Максимальная просадка при торговле одним комплектом 37000 руб. При этом используется плече примерно 7. Доходность примерно 23% в месяц. Без плеча доходность 2,3% в месяц.

( Читать дальше )

Одним словом — книга офигенная.
Есть во всех интернет книжных магазинах и на торренте в бесплатном доступе. Ориентирована на уже опытных трейдеров.

Для чего читать? Это мощный справочник по самым известным торговым стратегиям, работающим и сейчас (что редкость).

Язык изложения — сухой. Один из авторов — математик, это дает о себе знать.

Тем кто не собирается писать МТС, а просто хочет пролистать самые популярные, ставшие уже классикой, торговые стратегии, посмотреть их результативность  и рекомендации по их улучшению — читать рекомендую с 5 главы.

Остальным — ну сами решите)

По тексту не только описание стратегий, но и краткие программные коды на С++. результаты бэктестиста. рекомендации от авторов.

Кстати об авторах:
Джеффри Оуэн Кац — Профессиональный трейдер и консультант, специализирующийся на прогнозировании и моделировании рынка. Президент и основатель Scientific Consultant Services, компании, которая сосредоточилась на развитии сложного искусственного интеллекта (нейронные сети и генетические алгоритмы) программного обеспечения, прежде всего для использования на финансовых рынках.

Вообщем, рекомендую.
Единственное предупреждаю сразу — текст сухой. никаких смазливых историй из серии " как я заработал миллион долларов".

Даже на русском написал на транслите.Думаю наидете много полезного




А.М.Герчик from FILIN VIDEO on Vimeo.

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/19153.php.
Архив всех данных cо скриптами, и стратегией для WealthLab 5 которая их визуализирует, за лчи2011: http://narod.ru/disk/36794566001/lchi.rar.html

В корни архива, lchi/VisualizeStrategy.wld стратегия для WealtLab 5 которая визуализирует агрегированные данные (что это такое расписанно в предыдущем посте по верхней ссылке). Для этого:
1. экспортируйте данные по инструменту в data sets за период лчи. (например через Ascii Files, данные от финама в папке lchi/rts_m1_lchi)
2. создать новую пустую стратегию File->New->New Strategy From Code
в открывшуюся новую стратегию, скопировать и заменить код из VisualizeStrategy.wld
3. единственный параметр стратегии это filePath, идет первой строкой в методе Execute. В него необходимо прописать полный путь до файла содержащего агрегированные с лчи данные по инструменту.
Например если распаковать, архив lchi.rar в катало c:/project и мы хотим посмотреть торговлю dr-mart на ri:

( Читать дальше )

Поделитесь у кого есть ссылки на вебинары по трейдингу.

Мне больше всего нравиться ресурс

www.speculant.org/webinars.html — много интересной информации,

напишите где еще можно посмотреть бесплатно, ну и кроме ютуба и рутюба.

Трейдер — это Ремесло и творчество
http://club.investo.ru/viewtopic.php?p=36320#p36320

Совершенно согласен. 
Даже у каменщиков есть разряды, у артистов были категории всякие, у врачей у учителей и т.п. этому можно научить и за две недели, как я писал, крупные банки готовят валютчиков за две недели. 
Но чтобы стать трейдером по состоянию души нужно учится всю жизнь.

Вопрос к Akelo… и не только ...?
http://club.investo.ru/viewtopic.php?p=36251#p36251

Ну вы и работу провели, я даже упоминаний не помню, спасибо, особенно если найдете время уточнить.
Когда я не могу или, чего греха таить, ленюсь проверить прямыми методами любое утверждение относительно рынка, вспоминаю фразу «Нет ничего практичнеей чем хорошая теория»

( Читать дальше )