Расчетная цена экспирации NG-11.21 уже известна (5.068), а потому не ясно, зачем люди ещё копошатся там в стакане. Премия почти 1% уже, это очень докуя. Забирайте безриск и бегите.

К сути. Согласно пункту 2.2.2 спецификации финальные расчеты идут по цене сеттла последнего ТОРГОВОГО дня, предшествующего дню исполнения. День исполнения — 26 ноября (завтра), предшествует ему ТОРГОВЫЙ день — 24 ноября (вчера). А куда сегодня потерялось? А нету сегодня.

Между вчера и завтра спрятался КАЛЕНДАРНЫЙ, но не торговый день в терминах расчётов наймекса он стал частью 26 ноября. Хоть и идут укороченные торги, но это официально праздник. Мало того, что день неторговый, так и сеттла на CME в праздник нет по давно сложившейся практике (!!!no settlement at Thursday due to the Thanksgiving, all transactions are booked Friday!!!).

Таким образом, торги натгазом на наймексе закроются сегодня раньше обычного, и сеттл опубликован не будет или сунут в столбец вчерашний, это не принципиально.

Аминь.

Проголосовали за то что посложнее.
Давайте посмотрим.

Тест делается на списке Russel3000 за много лет. 

Берем бумаги дороже 20долл, с средним обьемом выше 200000 и торгующиеся выше МА200 на дневке. 
Правила очень простые — бумага упала, ставим лимитку на завтра ниже сегодняшнего лоя на К денежных единиц. К вычисляется адаптивно.

Выходим по стопу, либо через 5 ней либо по тейку. Возможен так же интрадей вариант с выходом в день входа в конце дня. 
Вариант интрадей и вариант с переносом отличаются и по доходности и по просадке.

Входы так же 10к в акцию. 

Вариант с переносом вот такой получается



Большие палки чуть левее середины не смотрим, видимо обратный сплит попался.

Средний трейд что-то вроде 0.7%, желающие могут все проверить самостоятельно. 


Практика показывает, что если у вас 50 сигналов за день, то нужно отбирать первые 5-10 по силе сигнала. Силу сигнала можно определять различно.

( Читать дальше )

Коллеги, я знаю многие коллекционирую маркетдату через plaza/fast. Возможно кто-то сомжет поделиться за вознаграждение   Full Orderbook FORTS за 2020-21 годы

Средние объемы торгов (источник https://www.etf.com):
SPY — $29.94B,
IVV - $1.79B,
VOO — $1.82B,
QQQ - $13.44B
Но ни одного из этих инструментов не смог найти на российских биржах.
Я плохо искал? Или по какой-то причине их действительно нет?

Скользящая средняя, построенная на основе линии линейной регрессии.

 

      Хочу сделать презентацию своей идеи, которая переросла в индикатор скользящей средней, построенной на основе линии линейной регрессии (ЛЛР). Код индикатора в конце поста.

Вот как эта скользяшка(PMA) выглядит рядом с SMA и EMA. Периоды построения у всех одинаковые.

 

        Изначально была идея такая- взять ряд данных (цена Close) на каком-то участке, построить по этим данным линию линейной регрессии. ЛЛР строим следующим образом. По оси Y будут цены Close, по оси X будут порядковые номера баров.  Угловой коэффициент (A) и коэффициент смещения (В) простой линейной регрессии y=A*x+B можно найти с помощью метода наименьших квадратов.

( Читать дальше )

Какой ещё Грааль… никаких Граалей не существует..

А вот и существуют ;) Если бы не существовало, трейдеры бы не хранили в таком секрете свои методы торговли. Однако же, попробовать спросить более-менее успешного трейдера в чём его секрет, он начнёт юлить..  то сё, пятое десятое, вроде что-то ответит, а по сути ничего конкретного. Взять, к примеру,  @qxr1011. Много полезного человек пишет в комментах, но никогда не пишет о своём методе. Почему? Табу. Оберегает ценное.    

Как по мне, хоть принеси человеку готовый торговый метод на блюдечке с голубой каёмочкой, вряд ли он сможет его успешно торговать.
Поэтому делюсь, частично)
Мой Грааль — простой и до боли известный метод торговли ложных прорывов. 
Вот он Он во всей своей красе и простоте на графиках:



( Читать дальше )

О том, как я выбираю акции в свой портфель, определяю цели, о знаменитой ПД и прогнозе прибылей до 2025 г. Интересно будет этот пост перечитать весной 2026 года, когда будут известны результаты компаний за 2025 г. и размер своего портфеля на начало 2025 г. ......



«Цена – это то, что ты платишь. Стоимость – это то, что ты получаешь. Не имеет значения, говорим ли мы об акциях или носках, я предпочитаю покупать качественный товар в тот момент, когда он недооценен» (Уоррен Баффетт).

Сегодня поговорим о том, как я выбираю акции в свой портфель, определяю цели, о знаменитой ПД и так далее. Я привел ту же цитату Баффетта, что приводил весной 2015 г. – в своем исследовании в двух частях по той же тематике — Целевая цена – «дорожная карта» инвестора

Наверное, с тех времен так подробно про свою теорию отбора и не писал. Кому интересно прочитайте. Ух, чего там только не на придумывал.

( Читать дальше )

ЛЧИ 2021 в разгаре, и готова новая версия для анализа сделок участников ЛЧИ-2021. 

Многие помнят сервис по прошлым годам (и даже пишут, когда же выйдет для этого года), но чтобы освежить воспоминания и функциональность, можете посмотреть предыдущий пост.

Пользуйтесь и в 2021 году

В этот раз поговорим об облигациях. Но не простых, а высокодоходных.

Не буду в очередной раз говорить, что Холдинг НПК ОВК (UWGN) рынком по прежнему недооценён.

Компания, в которой опосредованно 2/3 капитала принадлежит государству, на мой взгляд безопасное вложение, при разумных рисках разумеется

Итак, облигации ОВК Фин01.

Сразу скажу, что облигация не для всех. Многим она уже недоступна, для простых трейдеров.

Те же, кто со стажем могут найти её здесь: смотрим в Quik верхнюю строку меню, далее — меню Создать окно — Текущие торги....
в самом низу находим строчку
МБ ФР Повышенный инвестиционный риск (Облигации) и там поиском находим: ОВК Фин01

Для меня очевидно, что в компании происходит финансовое оздоровление. По другому и не может быть. Ведь рулит в компании главный мажор — банк непрофильных активов ТРАСТ. Постепенно происходит улучшение.

Гирями на ногах, тянущие вниз — два облигационных выпуска, по которым надо платить купоны и их гасить. Если сбросить эти оковы, то дальше будет легче.

( Читать дальше )

Я потратил 20 лет на трейдинг, 7 лет на понимание что такое трейдинг, 5 лет на стратегию, 3 года на роботов и автоматизацию и 5 лет применения.
При работе 24.7, все это время я не работал, не отдыхал, жил только с рынка.

Вы думаете у вас получится быстрей? Вы ходите на работу? Вы ездите в отпуск? итд

Короче к чему все эти слюни, я математик и решил подсчитать ваш вход в профессию трейдера и инвестора.

Если вам от 50 лет ваш вход в профессию трейдера или инвестора 70 лет, при работе 24.7 без отдыха, как думаете вам в 70 что то надо будет.
Если вам от 40 лет ваш вход уже 60 лет и 10 лет до 70, можете пожить с рынка.
Если вам 30 лет ваш вход 50 лет самые классные годы прошли.

К чему все это я, могу сэкономить лет 15 за неделю, вы знаете где меня искать .

пс. всем, я сам все смогу, удачи)