Приветствую, друзья!

Прошло ровно 4 года с того момента, как я открыл ИИС, и 3 года с того момента, как начал его публично вести. За это время пришлось пройти через многое, хочу поделиться своими мыслями и итогами работы за этот период.

Немного истории. В 2014 году я совершил свою первую трейдерскую сделку на рынке, это стало для меня поворотным событием в жизни, после метаний между различными хайпами, матрицами, МММ, Forex Trend и подобными пирамидами. В хайпах я оставил не мало денег, но это позволило мне пережить опыт существенных потерь, который сейчас, спустя годы, оказался так необходим. 
В трейдинге ежегодный доход составлял около 50% в среднем, правда, на относительно небольшие суммы. Самое тяжелое в интрадее было следовать стратегии и манименеджмент. Ведь я всегда видел «100% сигналы» и хотелось вложиться в те моменты по полной, но дисциплина мне позволила не слить свой счет.

Скрин доходности от интрадея по технике за 2015 год:


( Читать дальше )

Первый раз я прочитал Принципы в 2013 году, когда они были не книгой, а pdf документом, размещенным на сайте компании Рэя Далио: bridgewater.com. Не скажу, что книга сильно лучше, чем тот документ. Там была сама суть, без воды. Книга тоже без воды, но чуть больше подробностей, деталей, которые немного отвлекают от главной сути.

Принципы захватили меня по одной простой причине. Они написаны так, как будто их писал я, но старший и более мудрый.

Книга 5+.
Пометки делал на каждой странице.
Читать и интересно и полезно: она лично у меня вызывала активный диалог и размышления.
Задумайтесь: читая эту книгу, вы все равно что часами разговариваете с миллиардером. Многие ли миллиардеры сами писали книги?

Первые 123 страницы — это автобиография Далио. Очень мотивирующе и захватывающе. Реально.
Стр. 128-270. Принципы Жизни.
Стр. 296-552. Принципы Работы.


( Читать дальше )

                              Где у него кнопка, где у него кнопка…
                              Знать бы, где он сам!©


Всем привет и трям!!!!
Сегодня топик про роботов и советников. 
В предыдущих трех сериях было про методы ТА:
ВА
СА 
ГА 

Но это конечно же интересно, но самое интересное, естессно это когда ничего не делаешь, ну или чучуть, а бобло само сыпеццо в мешки. 
Для этого и стали автоматизировать торговлю, то есть использовать роботов для благой цели — зарабатывать! При этом он-то (робот) может пахать круглые сутки. И кушать ему не надо, и гулять не надо… да ему вообще ничего не надо! И нервов у него нет, а тем более психологии. Но иногда бывает, что и робот может «психануть» нипадецки… но не будем о грустном.
Главное для робота  — получить задание! Правильное или нет — это уже как карта ляжет. 

( Читать дальше )

Канальная стратегия вкратце описывалась здесь — ну, чисто Грааль.
Небольшой кусок картинки, всего ~300 минут:


Тест проводим за 3 месяца на минутных данных — всего ~55000 минут. Хотя на картинке и есть индикаторы обходимся без них. Используем только пересечение границ и центра канала и данные свечей. Т.е., стратегия ничего не знает о всяких там трендах и флетах. Фиксированные стопы и профиты отсутствуют — все по логике. В стратегии ничего не настраиваем, не подстраиваем, все только по логике стратегии.Торгуем одним фьючерсом SBER-6.19. На других будет примерно тоже самое.
Результаты теста:



( Читать дальше )

Продолжаю публиковать результаты публичного портфеля за прошедший месяц. Для собственной статистики и, возможно, послушать советы.

Результаты за Май по основному счету вышли нормальные — учитывая 22% рост в Апреле. Май закрылся скромными 0,3% роста, что пока не нарушает плановые 10% в месяц в среднем.

Ну, на самом деле не очень-то я этим доволен. Все шло хорошо, но в пятницу-сливатницу последнюю посливали акции которые лежат под ГО роботам… Ну… Как есть, зато честно...

Портфель представляет собой более 20 торговых роботов, большинство на фьючерсах Si, чуть меньше на Ri, Br, Gold, и под Го на 70% от депозита набираются акции Рф, набираются тоже роботом. У фьючей примерно третье плечо в совокупности. Плановая доходность портфеля на основе прошедших 10 лет планируется чуть больше чем 100%, плановая просадка — не более 30% в год. 

Большинство роботов трендовые — растет- покупаем, падаем — продаем. На акциях так же покупаем что растет больше всех, с учетом волатильности и капитализации, акции не шортятся. В Мае добавил долю для контр трендовых стратегий чтобы сбалансировать систему. Считаю что время трендов проходит. Так что надо разбавлять. 

( Читать дальше )

Все понимают, что у профессионального трейдера есть своя торговая стратегия. Вход в сделку, управление позицией и выход осуществляются исходя из четких правил. Такой подход позволяет контролировать свои риски и эмоции чтобы оставаться стабильным на протяжении долгого времени. Определение своей системы торгов может занимать очень много времени, требовать огромного опыта, но если вы в конечном итоге к ней не приходите, то вам нечего делать на финансовом рынке. Тем не менее, трейдинг всегда на слуху так как является привлекательным способом заработать деньги. Несмотря на то, что порог входа низкий, должно быть понятно, что этот бизнес не для всех, большинство уйдут с рынка после череды хаотичных результатов и постоянных эмоциональных горок. 

 

Физические лица, которые не знакомы с финансовым рынком, но имеют на руках свободные деньги, обращают свое внимание на инвестиционные продукты от банков, брокеров и иных финансовых институтов. Предложения, которые есть на свободном рынке не могут похвастаться высоким уровнем доходности. Более интересные продукты существуют у фондов, к которым большинство населения нашей страны не имеет доступа так как минимальная сумма инвестирования может пытается торговать самостоятельно и находится в поиске идеального индикатора, иные ищут роботов. Инвестиционные продукты от финансового института, индикаторы и алгоритм — глобально, все это одно и тоже, но обладает разным уровнем комфорта. Почему же тогда такая большая разница в степени доверия к каждому из этих инструментов. 

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

В последнее время участились (ну, или опять появились) топики, связанные с лимитными ордерами, рибейтами и прочей ересью.
После короткой дискуссии в последнем топике уважаемого Тихая Гавань, я решил вставить свои 4 копейки...

Дело в том, что лимитные ордера и особенности их исполнения — это достаточно сложная материя, в которой разбирается ещё меньше людей, чем тех, которые зарабатывают на рынке.
На моей памяти эрудицию в этой области проявляли буквально 4-5 резидентов СЛ, но лично я запомнил только fxsaber.

Азбуки в этом посте не будет. Если вкратце — лимитный ордер — это такой ордер, который может исполниться только по указанной цене или лучше, но никак иначе. Однако в ряде случаев он может быть отвергнут, либо исполнен по другой цене, но об этих исключениях я напишу ниже. В любом случае, традиционные проскальзывания на ордерах такого типа отсутствуют как класс.


( Читать дальше )

Мой дорогой друг, если ты признался жене, что покупаешь робота, который будет таскать деньги с биржи, то этот пост — для тебя. Он поможет тебе найти ответ на важнейший вопрос, мешающий тебе спать, бухать и уверенно заниматься сексом:

Как понять, что робот — не говно???

Ты не поверишь, но понять это очень просто. Заставь продавца робота прогнать (или сам прогони) Walk Forward Test (WFT) на достаточно длинном периоде. Суть теста понятна из картинки:



Если робот покажет достаточно ровную совокупную эквити на периодах верификации, то весьма высока вероятность, что такой робот притащит тебе бабло и ты наконец-то сможешь купить жене сапоги. Но если робот завалит тест, то не покупай его ни под каким соусом. Не слушай стоны продавца про его тяжелую, одинокую жизнь и не ведись на сказки про разбогатевших покупателей.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Первые две декады мая меня откровенно «пилило».  Началось все с «распила» в Si 4-5 мая, после чего он был «вырублен» «фильтром большой пилы» до конца мая. 6-7 мая «эстафету принял» RI-тренд и его майский убыток  почти в 1,5 раза меньше  убытка в эти два дня. И закончилось все большим убытком RI-контртренд  18-20 мая, который, впрочем, этой системе удалось сократить больше, чем в 2 раза до конца мая.

Но были и приятные моменты: с 12 по 18 мая была традиционная «кошмарная неделя» ( 4 сильных гэпа против движения предыдущего дня), которая встречается по статистике 1-3 раза в год. Но «фильтр короткой пилы» в этот раз позволил  мне в эти дни избежать больших убытков, встречавшихся до его создания. Поэтому максимальная просадка в этом году  осталась без изменений.

Спокойнее всего в мае вели себя Спот+ «синтетика», закончившие 4-19 мая в легком минусе и получившие прибыль по итогам месяца.

( Читать дальше )