Доброго вечера выходного дня, коллеги! ;-)

Предлагаю вашему вниманию компиляцию «системы трех экранов» А. Элдера ".

Система Трех Экранов

Система Трех Экранов разработана Александром Элдером и впервые опубликована в апреле 1986 года в журнале «Фьючерс».

• Система Трех Экранов проверяет каждую сделку на трех таймфреймах или трех экранах.
• Те сделки, которые прошли все три экрана, прибыльны с большей вероятностью.
• Три экрана объединяют методы отслеживания трендов и приемы игры против них.

Статья полностью в финансовом словаре:

Система трех экранов

Сегодня выходной и как часто бывает, я в выходные уделяю немного времени анализу своей торговли за неделю и пытаюсь проанализировать свои ошибки, если они были. Рынок постоянно меняется и к нему надо  постоянно адаптироваться, немного менять свою стратегию, рабочий сайз и конечно постоянно оценивать волатильность рынка и изходя из этого выбирать стоплосс. Помимо того как меняется рынок, менятеся также и фокус внимание игроков и их психология, когда то он растёт и падает на ожиданиях тех или событий, когда он смотрит только на долговой рынок и ничего больше его не волнует, когда ожиданий и важных событий нет и госооблигации стабильны, то рынок начинат смотреть за макростатистикой и отчётностями компаний. Вобщем что бы зарабатывать и немного понимать дальнейшую динамику, нужно понимать и чувствовать сам рынок, понимать что именно в тот или иной день будет задавать ему вектор движения, конечно фундаментал и такой сложный анализ всех предстоящих событий и ожиданий сделать довольно не просто, но на сколько я убедился за последние пару лет, по другому стабильно зарабатывать используя лишь ТехАнализ, который виден всем, просто не возможно.

( Читать дальше )

Какое же всеже убожество наши родные терминалы… Функционал просто жесть! Если хочешь комфортной торговли, вникай в программирование!

В настоящий момент возникла потребность в оперативной работе с корзиной (арбитраж своего рода), перебрав наши терминалы понял что нигде эта возможность не реализована должным образом, как например в старом добром Laser'е с интуитивно понятным модулем  «Basket Trading». Про уродский «карман заявок» в квике я молчу, без слез не глянешь. 

За сим, волей не волей, пришла мысль разработать специальный привод для удобной работы с корзинами. Думаю данный привод будет полезен как для арбитража так и для направленки по корзине, облегчит построение опционных конструкций и пр.

(если данный привод реализовать мне всеже удастся, обещаю что он будет бесплатным… ну если только прогер не будет против)))

Предлагаю в комментариях высказать ваше мнение и пожелания по функционалу данного привода.

Так как кьюпайл квика является унылым говном

( Читать дальше )

ММВБ- РТС:

 
Порядок проведения торгов на иностранных биржах:
28,29 апреля – выходные дни, торги не проводятся.
 30 апреля – торги проводятся в обычном режиме. 
 01 мая – выходные дни на биржах XETRA, PEX, AEX Euronext (Европа), HKEX (Гонконг). Торги на биржах США и в Лондоне проводятся в обычном режиме.
 02 – 04 мая – на всех иностранных торговых площадках торги проводятся в обычном режиме.
 05,06 мая – выходные дни, торги не проводятся.
 07 мая – выходной день на бирже LSE (Великобритания), торги на других торговых площадках проводятся в обычном режиме.
 С 08 мая – торги проводятся в обычном режиме.

Срочный рынок 
28 апреля, 5, 7, 8 и 12 мая торги на срочном рынке FORTS и срочном рынке MICEX проводятся в обычном режиме, включая вечернюю торговую сессию на срочном рынке FORTS.
http://rts.micex.ru/n564/?nt=101
 

Приятных и волатильных всем торгов по субботам!!!

УРА!!!

Слава БИРЖЕ!!! 

   Никогда не имел позиций на экспирацию, хотя опционами торгую более 2 лет. Вопрос экспирации опционов знаю в теории хорошо, но на практике не пробывал.
   И вот завтра моя первая экспирация. По опционам вне денег понятно, истекут и хорошо. А что в деньгах? У меня вопрос: если мои проданные апрельские коллы 155 страйка будут в деньгах (рынок будет выше 155000 по фРТС) получится у меня будет вместо проданных коллов — фьючерсы в шорте? Опцион поставочный же?
   Понятно, что когда экспирация квартальная, там просто фин. результат. А тут вопросы: по какой цене будут исполнять (часы 15:00-16:00 мск ???), когда будет поставка фьючерса???

Представьте, что в суете обыденной жизни вдруг наступает момент, когда ваш разум чист и безмятежен, вас переполняет блаженство и радость, а физически вы чувствуете себя сильным, гибким, раскрепощенным и оживленным. Несмотря на то, что это кажется невозможным, такое состояние является вполне нормальным для любого человека – когда ему два месяца от роду.
Все мы когда-нибудь испытывали это состояние, состояние Воина, и мы способны вновь вернуться к нему. Для этого нет необходимости учиться чему-то новому; нужно лишь устранить те препятствия, которые заслоняют от нас наш естественный опыт. Отсекая свои шаблонные привычки, страхи и убеждения мечом осознанности, мы способны всем своим существом испытать вновь пробужденную сияющую невинность нашего детства, сохранив при этом всю накопленную мудрость опыта взрослого человека.


( Читать дальше )

Ответы на вопросы с этой страницы — http://uptrade.ru/main/just-trade-it/just-trade-it-3.htm

Заранее спасибо Дмитрию Шагардину и Джонни Галту  за косвенную идею создания данной работы.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны,  использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения  ВВП , PMI, ZEW ISM  и другие.
 
Поехали.

1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs  поводыря рынка  S&P 500.

( Читать дальше )