Судьба предсказана Пелевиным в снафе
youtu.be/5t1-4RzHauw?t=6601
01:50:00

плюс суперприбыльный трейдинг сезонный фактор, в остальное время марафон по вытяжке денег друг у друга на статистике и прочей лабуде при слабой воле

Тут китайцы мудрее местных оказываются, говоря что Россия это большой корабль, который медленно тонет. Тем кто на палубе сложно оценить скорость погружения, мешают эмоции, что верно подмечено. А насчёт «пёрнул» — много ли твоих прогнозов сбылось? Половина? :)

Cristopher Robin, мне пришлось оценивать влияние замены идеального красивого решения, недоступного по техническим возможностям, на приближенное, все еще красивое по идее, но не совсем точное, но уже реализуемое, и найти границы применимости и способы компенсации погрешности.

 У Талеба («Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса») есть небольшой интересный фрагмент про бейсболиста — «Эвристические правила как необходимый кратчайший путь» про замену решения системы дифференциальных уравнений, определяющих полет мяча, на простое эмпирическое правило, не точно по теории, но работающее.

Кстати, высоко оцениваю способность работать с абстракциями, а необходимость знания матаппарата считаю излишне завышенной, здравого смысла и школьных знаний во многом достаточно.
Способность генерировать идеи в крайнем случае можно попробовать заменить комбинаторикой, перебором вариантов.

Cristopher Robin, программисту не стоит сетовать на отсутствие возможностей рисования. Я тоже программист и очень ценю красивые и простые решения, но для проверки многих идей мне хватало возможностей Excel, MQL (MT4), LUA(QUIK). Идеи тоже могут быть красивыми, хотя их графическая интерпретация может вызвать затруднения.
На самом деле пост ТС следовало бы развить до более общего — методологии изучения рынка с точки зрения трейдеров-программистов с аналитическим складом ума.
Здесь я бы на первое место поставил критический анализ существующего ТА. А на второе — выработку рыночной аксиоматики, пригодной для выработки аналитических решений.
Надо иметь точки опоры, чтобы многое можно было вывести,  обсчитать, визуализировать, а потом положить в основу торговых алгоритмов.

: Женя Питерский, наскок я знаю стратегию Резвякова оттестил не один алготрейдер, она формализуется — и она убыточна, слишком большие серии стоп-лоссов. Нет больших движений как было раньше, стопы сжирают всю прибыль. Слепой ее тестил в режими реального времени на ЛЧИ

m58, но ведь коррекция еще не началась. Мы о ней только говорим. И вам может показаться, что если за год ничего не случилось, то не случится никогда.) 
Это маловероятно. За последние 16 лет было два рыночных обвала и коррекция была больше, чем на 25%, а в кризисные годы количество банкротств компаний в США составляет 55-60 тысяч в год. Акции, например, стоили 90 долларов, и за две недели стали стоить 30 центов…

двоечник, вот  здесь  и  самое  интересное
полагаю  ,  что  начнут  эмоционально  гонять  активы  
но  конец  один  -  снижение  плечей  ,  коллапс  ЦБ  и  т.д.

Если мыслить реально, а не мечтами то высидеть долгосрочный тренд просто без плеча -это уже очень хорошо и даёт достойную прибыль без риска.т.е. хорошая доходность при нулевом риске.А все эти мегадоходности достигаются реинвестированием через сложный процент и время.И это реальные истории успеха о которых все знают, но реально терпения хватает это повторить у единиц.

Добрый вечер всем, приятно когда в субботу есть стихи от Романа, надо эту традицию возобновлять на регулярной основе. Вот прошла неделя все затихает почитать нечего, а тут бац и стихи и ветка щебечет -это хорошо. После спорта стихи полезные, после мороженного пусть будут гармоничные.Спасибо Роману

Винету Карабасович Монетка, ну вот ещё один неприятный момент: это огромные лоты. А если у меня стратегия плавного усреднения? На фортс я спокойно могу покупать по 10 бочек при каждом падении на 10 центов и даже если цена дойдёт до нуля я куплю максимум 5000 бочек. А на сме что мне прикажете делать???

RomanAndreev, если говорить о рисках, то в третью мировую я тоже не верю. А вот в пагубное влияние Солнечных и Лунных затмений — верю. Древние говорили, что в «затменный период» человеку нельзя рисковать. Это может привести к длительным последствиям, иногда на долгие годы вперед. У нас, на повестке дня Солнечное затмение 01 сентября и Лунное затмение 16 сентября. Возможны большие сдвиги в курсовых динамиках валют, нестабильность фондовых рынков. Роман, подписывать в это время серьезные контракты нельзя. 

Фыва, внутридневная маржа на cme меньше на единицу контракта чем на фортс, к примеру на той же нефти она фиксированно $1000 на контракт (1000 бочек), фортс сейчас примерно Р4500 (10 бочек), получаем что на cme на одну и ту же маржу внутри дня можно взять в 7 раз больше. Поизучайте и посравнивайте, оно просто кажется всё больше и дороже только потому что за доллары, а если взять и пересчитать, то хз что выгодней.

Сергей Дементьев, кто тогда льет Сургут на протяжении 5 месяцев подряд? Сургут об. на низах 1,5 летней давности. Любое движение вверх тут-же обламывается вниз. В бумагах сидит крупный медведь, который методично продает свой пакет бумаг. Кроме того, там представлена таблица держателей Сургута иностранными фондами по состоянию на 18.08.2016г. У меня нет оснований недоверять указанной информации. У Вас есть другое объяснение «залива» в бумагах?  

Фыва, можно сравнить, для примера моя комиссия:
евро — $5,08 за круг (контракт 125000 валюты)
нефть — $4,16 за круг (контракт 1000 бочек)
пересчитайте на единицу контракта, т.е. к примеру на 1 баррель на cme и фортс

Сергей Дементьев, Сайт: mfd.ru — Форум ( за 19.08.2016г. ) — Сургутнефтегаз.

«То есть, не может быть ничего лучше чем купить на дне с плечом 20к1 или больше и больше просто не торговать. Бай енд холд помноженный на 20 раз. Куда уж лучше то.»

Автор, беда в том, что при плече 20 к 1 достаточно еще хотя бы чуть-чуть малейшего пука вдобавок к текущему движению против твоей позы, чтобы вынести тебя нахрен. Всего 1-5% движения актива (а то и меньше в зависимости от условий брокера, и это если еще усредняться дополнительно не будешь)
И что — думаешь, не поддадут перчику и не добавят?;-) Ты уверен, что так точно умеешь определять «дно»? -)

в ответ на удалённый комментарий про порог входа, внутридневная маржа от $100, сумма в $1500-2000 вполне достаточна для старта.

Сергей Таблеткин, 
«Кто пытается купить на дне с большим плечом и годами держать? А вроде никто.»
— ошибаешься, это как раз то, к чему явно стремится любой, особенно новички, приходящие на рынок.

RomanAndreev, а-ха-ха, ну, тоже хотел сказать — на золоте в весной 2013-го у многих, думаю, было, именно так;) или на РФР в марте 14-го -)