Если у вас есть в семье подростки, то наверняка вы знаете такого популярного видеоблогера как Кейт Клеп. Классная девчонка! В ее видеоблоге есть рубрика, «Веселые пЯтницЫ», где она рассказывает, что ее вдохновило за неделю. Вот только девчонка занятая, то Нью-Йорк, то Лондон, поэтому «пЯтницЫ» у нее выходят в любой день недели, кроме пятницы. У меня, увы, не такая насыщенная жизнь, а так -биржевая бытовуха. Но, все равно, прошу простить – мой пятничный обзор «жемчужинок второго эшелона» припозднился. Постараюсь, впредь вас не подводить.

Напоминаю, что бумаги, по которым я дам технические рекомендации сегодня, изначально нужно исследовать по фундаментальному анализу. А это уже ложится на ваши плечи. Кроме справедливой стоимости компании, исследуйте, не назревают ли в них слделки слияния, поглощения, реформации, реструктуризации, банкротства, SPO, сплиты. Все это может поломать даже самую красивую техническую картинку, а ей бумаги «второго эшелона» и так не отличаются.

Основная торговая сессия подходит к завершению.  Предлагаю чуть отвлечься для обсуждения вечных вопросов.

Послушать мнение нобелевских лауреатов по экономике всегда интересно, тем более, когда они высказываются по актуальным вопросам.  Не стоит ставить им в упрек внешнюю простоту суждений (тем более в интервью журналистам), а скорее стоит быть благодарными за способность объяснять сложные вещи просто.

Профессор Йельского университета Роберт Шиллер уделил время  Financial Times.  Он говорил о пузыре на рынках США напоминая о трехкратном увеличении стоимости акций за последние шесть лет, что не может не вызывать сомнений в оценках рынка. Отметил увеличение  волатильности на рынках.  Все мы знаем, чем подобные всплески заканчиваются.

Оценочные характеристики в отношении рынков одна из любимых тем Роберта Шиллера.  Пишет он приятно и легко, в качестве примера предлагаю его книгу Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет рынками.  И его мнение о сомнительности в оценках рынка сегодня заслуживает как минимум внимания.  Люди подобные Шиллеру ошибаются крайне редко, если вообще совершают ошибки.

В вышедшем сентябрьском бюллетене ОПЕК сообщается об увеличении прогноза по мировому спросу на нефть в 2015 году на +0,09 mb/d до 92,79 mb/d (увеличение спроса за год на 1,46 mb/d). Прогноз по спросу на нефть в 2016 году снижен на 0,05 mb/d до 94,08 mb/d (увеличение за год на 1,29 mb/d). Спрос на нефть в КНР в 2015 году, как ожидается, вырастет по сравнению с 2014 годом на 0,37 mb/d или четверть всего роста спроса, в 2016 году — на 0,3 mb/d.

 

По данным ОПЕК общий объем добычи нефти в мире в августе снизился на 0,53 mb/d — до 94,62 mb/d. И снижение связано с уменьшением добычи в странах, не входящих в ОПЕК. Обращает на себя внимание снижение добычи в США. Именно ситуация в США заставила ОПЕК снизить на 30 тыс. баррелей в день прогноз добычи нефти в 2015 вне картеля.

По данным ОПЕК в августе 2015 года картель немного нарастил добычу нефти, увеличив ее на 13 тыс. баррелей до 31,544 mb/d. Прибавку добычи показали Нигерия (+70 тыс. баррелей в день), Кувейт (+22   тыс. баррелей в день) и Саудовская Аравия тыс. баррелей (+30 тыс. баррелей в день). Прирост их добычи полностью перекрыл просадку добычи в Ираке, где было добыто на 86 тыс. баррелей в день меньше, чем в июле.

Когда важно повышение ставок для финансовых рынков и экономики? Доллар является валютой фондирования. Такую же ошибку сделал Жан-Клод Ван Дамм, ой Трише, поднял ставку, но потом опустил. Это не пожар, это ошибка, они её быстро исправят.

(02:25) Вот если бы банк Японии поднял ставку, мы бы просвистели вниз как камень.

(08:54) Помните как Катар сделал Газпром? Изящно.

(15:16) Начальником уже долгое время является некто Foxman (человек-лиса). Немцы, когда выдавали паспорта, оттягивались по-полной, человек-комната Feferman.

(15:41) В Европе слишком много белых и они слишком сплочённые. Надо их разбавить пи*орасами и чёрными.

(20:27) Это бред. Человеческая сущность не меняется. Как было 80% дебилов, так их и осталось. И они каждый раз будут повторять одну и ту же ошибку.

(22:27) Навальный, это шестёрка Кремлёвская, как и Немцов — сливалы протестных настроений. Они, как ласковые телята, сосут и Госдеп и Кремль.

(23:36) Выборы пройдут как намечено. А потом в регионах просто обнулят бюджет. Ватнички, готовьтесь. Какать вам будет не на что.

Даю простую систему, которая опирается только на два важных уровня и на два математически рассчитанных уровня.

К данной системе я пришел благодаря  одному подкованному в трейдинге и математике  человеку.

Т.к. я так и не понял как обращаться с уровнями, и до сих пор считаю, что любой уровень это 50/50, но так или иначе есть важно-психологические точки от которых пляшут трейдеры. Такими точками являются минимум и максимумы предыдущего дня.

Многие технари знают, что пробитие экстремума и закрепления над/под ним это свидетельство начала/продолжения тенденции. Но в теханализе есть еще понятие как волатильность, данное понятие кто-то измеряет в АТР, но ее можно измерять с помощью среднеквадратичного отклонения цены. Которое рассчитывается по формуле «(Цена откр*Вола)/(Кв.корень252)» 252-рабочих дней в году.
Вот отсюда и будем плясать.

Суть стратегии: ждем пробития минимума, выставляем лимитник на лонг на нижней границе среднеквадратичного отклонения при пробитии минимума прошлого дня, тэйк на минимуме предыдущего дня, и наоборот для шорта.