Сформировал инвестиционный портфель, на основе сравнительного анализа. Хотелось бы услышать конструктивную критику, если она есть ;)

В портфель вошли:

1. Сбербанк
Лот: 10 Кол-во лотов: 300 Цена: 69,57 Сумма: 208710 %: 31,38
 
2. Газпром
Лот: 10 Кол-во лотов: 70 Цена: 143,5 Сумма: 100450 %: 15,10 

3. Акрон
Лот: 1 Кол-во лотов: 100 Цена: 2303 Сумма: 230300 %: 34,62

4. Отисифарм
Лот: 10 Кол-во лотов: 27 Цена: 232 Сумма: 62640 %: 9,41

5. ДИКСИ
Лот: 1 Кол-во лотов: 200 Цена: 315 Сумма: 63000 %: 9,47
 

Итого: 665 100
Остаток: 90 760 р. 


В расчётах очень помог сайт кономи, поэтому укажу ссылки.

1. Сбербанк (банковская отрасль)

P/E = 5.2 (вес: 50%)
P/S = 0.6 (вес: 5%)

( Читать дальше )

Текущая ситуация:
1)Пробили линии нисходящего канала
2)Сейчас будет ретест данной линии, там и приблизительно будет покупка по 87400
3)Стоп 86500
4)Тейк 92200

Уважаемые коллеги,

Многие, для поднятия кармы и статуса, публично озвучивают или демонстрируют свои сделки. Когда получается — сообщество завидует и копирует, когда не получается — все гнобят и издеваются.

Хочу вам сказать, что у многих интуитивных трейдеров  есть хорошие и плохие дни. У системщиков есть стратегии, которые работают с разной амплитудой рынка.  И конечно же бывает, что рынок не такой, как хотелось бы. 

Но к чему приводит публичное заявление или торговля. Это приводит к негибкости. К тому, что Вы «женитесь» на сделке и важность быть «ПРАВЫМ» побеждает важность «ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ». Рынок иногда поддается прогнозу, иногда нет. Иногда мы его понимаем иногда нет.  Именно для этого есть стоп-лоссы,  система торговли и ММ. 

Я знаю некоторых трейдеров, которые вообще не понимают, куда идет рынок и торгуют то, что видят без каких-либо долгосрочных прогнозов. Другие довольно не плохо анализируют рынок, но у них не получается заработать, потому как часто бывает прогноз не совпадает с желанным временем ))

Потому не стоит гнобить тех, у кого не получается и привозносить тех, кто на каком-то кратком промежутке времени показал хорошую доходность. Все мы в одной лодке )) Смотрите глубже!

Всем профитов! 

    Понедельник оказался как всегда немного истеричным движения на РТС совершенно не понятные и чего ждать тоже не особо ясно. Не хотел трогать позицию вообще, но не смог устоять перед покупкой 90 колов, все таки есть у меня ощущение что выше экспирация пройдет выше 90, но это просто предположения.
  И так что я получу при покупке 90 колов к своей позиции начнем как обычно с рисков:
1. Позиция не защищена на случай снижения, это плохо, но продав купленный фьючерс мы можем этот риск частично снизить.
2. Соотношение веги и тетты не в мою пользу вега больше в 1,2 раза. пока мой основной риск это вега и резкое падение БА. 
   Теперь о положительных моментах :-)
1. Так как я придерживаюсь по РТС бычьего настроя то дельта позиции стала слегка положительной, не настолько чтобы очень вредить при падении но на росте будет немного плюсовать.
2. Значительно уменьшилось ГО по позиции  сейчас оно не больше 10-15% от депозита, держать такую позицию намного комфортнее психологически.

( Читать дальше )

1. Не жадничать. /Жадным до денег нет места на бирже. Рано или поздно они теряют всё и остаются в долгах./

2. Не суетиться. /Сиди и жди нормальную цену для входа в позицию. Она всегда будет./

3. План торгов./Если вы не составляете план торгов и не понимаете зачем он нужен – работайте лучше с Демо — счетом/.

4. Вход в рынок только от значимых уровней./Если вы готовы войти в рынок в любой момент, значит вам удобнее будет сходить в казино./

5. Правильно распределить свой капитал при входе в рынок./ Вы должны всегда иметь деньги для дальнейших покупок. Вы должны иметь их завтра для «покупки нового пакета акций» и не важно, что произошло на бирже сегодня./

6. Нет – гигантским плечам./Кто использует гигантские плечи – не настоящий трейдер/.

7. Выучи ТА. /Кто не знает, что такое ТА, не на том сайте./

8. Когда ты выучил ТА, пойми – ты еще плохо…очень плохо разбираешься в Техническом Анализе – учи дальше.

9. КОТИРОВКИ АКЦИЙ и ИХ ЦЕНА – зависят только от спроса и предложения. Никакие другие Фундаментальные показатели, Информационные фоны, Сырьевые, а также Западные и Восточные рынки – не влияют на рост или падение, той или иной бумаги. Это, всё вместе, лишь косвенный фактор, который может психологически и субъективно показывать вам, что он влияет, если в настоящий момент наблюдается банальное совпадение. /Все видели падение цен сырьевых компаний при росте нефти, падение ММВБ при росте прочих рынков и т.д./ А раз совпадает не всегда – значит нет причинно-следственной связи.

( Читать дальше )

В пятницу я предлагал рассмотреть такую торговую возможность

На данный момент ситуация по Греции сильно ухудшилась но рыба еще бьет хвостом об лед и мне кажется до 9-30 когда откроется опционный деск может пройти какой то позитив, даже фальшивый, который испортит результат. Поэтому думаю будет безопаснее захеджировать позицию сделав ее дельта-нейтральной купив 1 фьюч дакс чтобы занейтралить купленные в пятницу 15 опционов 11000 страйка, путы.

 

Сам не знаю что из этого получится — посмотрим. Идея одновременно закрыть все части конструкции в 9-30 на открытии опционного деска.
Уже ясно что эта сделка не будет очень прибыльной, но потенциал что-то заработать вероятно все же есть. Более предпочтительно было бы не хеджировать позицию вовсе и закрыть ее по рынку в 9-30. Держать дольше не имеет смысла учитывая тета-распад и то, что без очередной «бомбы» вега будет только падать. Можно быть было бы лучше продать фьючи на VSTOXXX вместо покупки дакса, но я просто эту тему пока еще не изучил хорошо. Там тоже не все просто.

( Читать дальше )

Сегодня 13 июля начало новой торговой недели на валютной секции. И так в пятницу торги по паре доллар рубль завершились в отрицательной зоне на отметке в 56,42, что составляет-1,30%. Сегодня на утро можно ожидать куплю по паре доллар рубль и все из-за того что торги на сырьевых площадках проходят в красной зоне. Напомним что связь курса доллара и курса нефти огромная и сегодня на утра нефтяные контракты, как и на марку BRENT, как и на марку WTI  теряют больше двух процентов. В рамках всего этого уровнем поддержки по паре доллар рубль выступает индикатор ЕМА 7, 14 и наклонная линия тренда. Что касается уровня сопротивления, то им выступает отметка в 60 рублей.
 

( Читать дальше )

Торговый баланс России и текущего счета, $ млрд 




( Читать дальше )