Продолжение цикла статей про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Перед тем как улучшать нашу систему посмотрим на временные характеристики опциона. Для начинающих опционщиков думаю будет полезно.
Для этого я взял сентябрьский квартальный опцион (можно было любой другой взять, смысл не изменится). Так как в данный момент нас интересуют временные характеристики, то соответственно волатильность и цена не должны меняться. Просто скопируем волотильность и цену фьючерса взятую с первого дня опциона на весь период жизни опциона. Посмотрим чего получилось, в дальнейшем все расчеты для одного опциона на индекс РТС.

1. Премия опциона.
 
Видно, что премия опциона потихоньку уменьшается со временем. Причем чем ближе к экспирации тем быстрее премия уменьшается. Точкой я отметил, где премия цены опциона теряет половину, это гдето 64 день. Получается, что опцион теряет половину своей цены примерно за 70% своей жизни и в остальных 30% своей жизни теряет остальную половину. Это так для общего развития, на самом деле меня интересуют другие три товарища, это тетта, гамма и вега, по другому греки.

( Читать дальше )

посмотрим индекс доллар
 
 
завязли у понижательного тренда, берущего свое начало с 2005 года
это первое, что смущало в росте доллара против рубля, когда индекс доллара как минимум стоял на месте
2-е

( Читать дальше )

Брокер Промсвязьбанк. На сегодняшних выносах в 15.05-15.40 открыта агрессивная позиция шорт фРТС с большим плечом. После вечерней остановки торгов и их возобновления QUIK заявки не принимает, более того, стоп заявку невозможно снять. Обслуживание по голосовым заявкам производится только с 9.00 до 19.00. Пришлось набрать противоположную позицию на счете, открытом у другого брокера.
В своей торговле всегда нужно учитывать риск возникновения вот таких вот ситуаций.

Все интервалы равны

Riz4, 1 час





сделал я сегодня себе один полезный инструмент… кликаешь произвольные две вертикальные линии… и этот «слепок» можно водить в любой части графика… на месте слепка остаются начальные вертикали, а интерактивная бегает плюс между этим интервалом рисуется линия-направляющая… ну ее не обязательно рисовать  но чтобы глаз быстрее улавливал положение свечей которыми выделяется интервал… засел стало быть я на разных тайм фреймах и )))) ну как бы говоря мягче «удивился»… ну разве так можно! дядя кукл! такие ровные темы рисовать )) а ведь так хочется всем сказать «рынок — это живой организм, куда он пойдет — никто не знает… он сам по себе… а мы не… мы его не водим»

( Читать дальше )

Хотел сперва хонести сухие цифры, но все же решил озвучить саму идею:

Если будет серьезно изменен кредитный рейтинг России, возможны досрочные истребования внешних займов.
Депозиты средства физических лиц тоже могут быть истребованы из финансовой системы в течении 3 дней

далее прикидывайте сами… далее голая статистика...
=======
Цена на нефть в обоих бюджетах заложена примерно одинаковая 95-96$ за баррель
=======
Начало кризиса 2008 года

внешний долг РФ -500 млрд$ (обязательства резидентов перед нерезидентами, номинированные в валюте )
ЗВР — 598 млрд$
Пассивы физиков — 4.9 тр руб и 29 млрд долл

===== 
Начало кризиса 15.10.2014 (сегодня обьявили что это все же системный кризис)

Внешний долг — 730 млрд $
ЗВР — 450 млрд$
Пассивы физиков — 13.9 тр руб и 86 млрд долл
Юкос — 100 млрд долл ??? срок истекает к декабрю ????

========
данные Цб рф 

p.s.  Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в январе-сентябре на 1,2% в годовом выражении и составила 392 млн тонн, сообщает Росстат. Добыча природного газа сократилась на 5,4% до 409 млрд куб. м.  - по сравнению с 2008 годом обьем добычи нефти вырос всего на 8%, газа наоборот упал

вот задумался о зависимости цен на недвигу и сутации на фонде, загуглил и очень быстро наткнулся на данную картинку

на ней очевидная кореляция.кстате мне кажется в ближайшие пару лет нам не светит светлое будущее(на фонде), а значит один из способов сохранить свои деньги и приумножить это вложение в недвигу(такое мнение складывается у рядового человека). давайте подумаем. Покупаешь хату в строещемся доме за 4-5 млн и после сдачи объекта забираешь пару мультов сверху, мне кажется это интересно. НО допустим вы купили индекс ртс по 2 тысячи баксов а спустя год он стоит 700 долларов, не трудно подсчитать потери. но лося всегда можно закрыть. купив недвигу в строящемся дома зарезать лося от падения цен будет не так то уж и просто, кто будет покупать? никто ведь все видят как цены сыплются и будут ждать дна. так из этого всего рождается закономерный вопрос, как быть? куда вкладывать? банк? по мне так банк и ежемесячное увеличение вклада на какой то процент от стартовой суммы гараздо выгоднее( на смартлабе не одна стать есть про сравнение депозита в банке и торговли по принципу купил и держи) но наши рубли будет есть инфляция и самое страшное это дефолт. так куда сдавть свои сбережения? у кого какие мнения?

Греческий фондовый рынок упал сегодня, 15 октября, более чем на 9 %. Это один из крупнейших коллапсов в истории греческой экономики.
Чарльз Форрест, журналист «Wall Street Journal», заявил в Twitter, что банковская система не обошлась без срыва — акции NBG упали на 13%, так же Piraeus и Alpha опустились на 14%, на 20% низились цены Eurobank.

Греческие акции следуют тенденции, характерной для всего Европейского союза, связанной со снижением производственных цен в США.

Индекс FTSEurofirst 300 упал на 2,1% до уровня, достигнутого в последний раз в феврале. Греческий индекс ATG, однако, снизился на 9,1 % в течение дня — это наибольшее падение от пика экономического кризиса в 2008 году. Подобная нестабильность привела к пику в доходности греческих 10-летних облигаций, которые в 16 часов сегодня выросли до 7,6 % по данным Thomson Reuters GMF.

Основной причиной внутренних экономических проблем Греции, по мнению Business Insider, является подъем левой партии СИРИЗА во главе с популярной социалисткой Алексис Ципрас, которая обещает прекращение консервативной бюджетной политики страны, и разногласий с греческим правительством в вопросе о завершении программы экстренной помощи экономики Греции. Греческий «Kathimerini» пишет, что основной причиной сегодняшних событий являются намерения правительства завершить принятие международной помощи раньше, чем планировалось и затруднит поиски на финансирования на международных рынках. Министр финансов Стаикурас Христос объявил, что правительство намерено привлечь средства путем продажи семилетних облигаций, что привело к резкому росту доходности по 10-летним.


( Читать дальше )

Недельный график Sp500… два равных интервала… ну какие к черту санкции, какой крах! Это запланированное шоу… пришло время стричь овец… ну возьмите сами посчитайте свечи, если не верите своим глазам… час ИКС давно был известен… все эти движняки с украиной начали заранее как до начала шоу раздают програмки и выпускают «неизвестные пилотные группы»… дабы на хаях публика уже была изрядно разогрета и готова к анальному… пардон… экономическому «краху» ...(тьфу слово какое фальшивое)...

и не надо про то что рынок движет миром… котировки рисуют для мира в запланированные циклы… да возможно вам это взорвет мозг, но ХВОСТ таки виляет СОБАКОЙ!

Какая биржа… эта по приказу «главных паханов» валящаяся в накаут кухонька ждущая что решат старшие западные паханы на своих кухенциях...

Ну после «секрета» Васи ну проснитесь! Какая нах честность )))) вы все в том же средневиковье… только глянца больше и лампочка ильича в глаза светит




( Читать дальше )

Уважаемы господа Трейдеры-алготрейдеры, конструкторы МТС
Может кто помочь в двух трех страницах описать свою профессию для тематического проекта сыну-старшекласнику по профориентации ;)
Как всегда надо вчера, т.е. завтра сдать...
Тема:
Профессия — плюсы и минусы, перспективы, требования, личные качества, обычение, образование и т.п.
Заранее спасибо ....
Если кто ссылок накилдает, тож заренее благодарен, ибо в моменте нет времени самому разбираться вообще...
p.s. прюсикофф много с меня ;) 

Ситуация серьёзная. Такого падения амеров давно не помню. Мысли такие:
1. Нефть на 76
2. Индекс доллара 88
3. Евра 1.22
4. РТС 800-600
5. Рубль 50

Что скажете смартлабовцы? Лично я на нефти отбил все убытки.)