В общем писать особо нечего. Картинка для размышления тем кто еще не в теме. Кто узнал, тот узнал. В какую категорию входите вы?
Кто не понял о чем график ставь плюс. Будем знать сколько вас :)

Заработала таблица «Лучший риск-менеджмент» на ЛЧИ. На мой вкус самая уважаемая номинация, и горите в аду все результативные лудоманы. ;-) Сейчас на первом месте представитель смарт-лаба MF * R & R * (MFxRxRx). С коэффициентом Сортино аж бесконечность. И такое бывает. В общем, посматривайте в таблицу, следите за своей доходностью на единицу риска.

Анализ потока ордеров, или как выжить среди алгоритмов. Елена Калашникова (вебинар 02.10.2014)

— Что такое умные деньги, и есть ли шанс у всех остальных?
— На что опираться дискреционщику в принятии решений?
— Может ли существовать опережающий индикатор?
— Как выжить среди алгоритмов (Кванты, алготредеры, HFT)?
— Разведка ликвидности — как понять, чего хотят алгоритмы?


                  

Доброй ночи....
Увидел тут тока что любопытную бульварную статейку в региональной газете —  http://ura.ru/content/svrd/06-10-2014/articles/1036263121.html
Сначала  даже внимание не обратил, столько черного пиара льется на банки, особенно в Свердловском ГТУ 

Но ради интересе сунулся перепроверить, и мягко говоря «немного удивился» — и ведь действительно, менеждеры банка, думаю не без участия местных силовиков придумали замечательную, а главное законную, схему присвоения денежных средств:

В тарифах банка, согласованных и публичных электронных появилась такая строчка:


Что в переводе на понятный обывателю язык звучит примерно так: Если мы посчитали что Вы нам должны 2/3 Ваших денег (а под норму 115ФЗ можно подвести кого угодно) то у Вас нет ни единого  шанса их вернуть, ибо 859 ст ГК РФ, о расторжении договора банковского счета — не позволит Вам обжаловать наши действия в ЦБ (регулятор не имеет право вмешиваться в договорные отношения

( Читать дальше )

4 октября в Москве в конференц-зале гостиничного комплекса «Измайлово» (Гамма-Дельта) прошла восьмая по счету конференция для частных опционных трейдеров.
Программа конференции (с моими комментариями):
11:00 — 11:30 Регистрация, утренний кофе
11:30 — 13:30 Секция 1: Волатильность
5 мин. Приветственное слово 5 мин, Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку, Московская Биржа
Роман не смог приехать, т.к. накануне заболел.
60 мин. Маркеры изменения волатильности, Кирилл Ильинский (Лондон), CEO Fusion Asset Management
Кирилл открыл конференцию своим выступлением, однако сразу признался, что его доклад не о маркерах волатильности, и вообще он не знает, что было бы интересно частным трейдерам. Поэтому накануне он попросил Александра Жаворонкова составить список вопросов, которые могли бы быть интересны опционным трейдерам. Таким образом выступление Кирилла состояло из ответов на вопросы из списка Александра. Признаюсь честно, что были моменты когда я понимал не более 50% того, что говорил Кирилл, особенно когда речь шла о разборе конкретных ситуаций с какой-нибудь экзотикой типа digital и т.п. Однако выступление Кирилла мне понравилось более всего на этой конференции и я (и многие другие) с удовольствием продолжили общение с докладчиком в кулуарах. Там я узнал, как инвест-банки могут лихо “отжать” всю позу и бизнес у фонда, про труды Emanuel Derman и Iraj 

( Читать дальше )

Думаю все читатели следят за эпопеей с «Мечелом». Я тоже слежу.
На днях, на РИА Новости вышло интервью гендиректора «Мечела» Олега Коржова, в котором тот решил показать себя интеллектуальным гигантом — суровым челябинским металлургом новой формации.
Я решил немного прокомментировать это интервью, тем более, что незадолго до этого я прочитал и блог Элвиса Марламова про Ситуацию с Мечелом и Стоимость активов Мечела на коленке и статью Евгения Огородникова в журнале «Эксперт» Живительная EBITDA
Так вот, возникло такое ощущение, что челябинские металлурги настолько суровы, что заимствуют чужие размышления, не понимая их смысла Коржов прочитал те же самые тексты, что и я, но не смог понять их смысла.

( Читать дальше )

Новости нашей пилорамы. Сегодня день имени UrSuS-а. Плюс 61% за день (доходило до +90%), больше 100 тиков вверх по списку. А всего-то надо было на донышке (определив донышко!) притарить 1500 коллов RI112500BJ4 по 800. Это такой Грустин (условно позиционный антипод неГрустин-а) и плюс к нему ещё и счёт на миллиончик.

Соответственно, резко поменялась диспозиция у миллионеров. UrSuS стал первым среди лярдеров на всём ЛЧИ и во всех местных  лярдерских таблицах. Второй за ним GINGER. И это за один торговый день. Мастер? Лудоман? Выводы делайте сами. ;-)

В общем зачёте чуть было не вернулся на первое место rofunt, когда летаешь +40% за день, чего ж не вернуться-то. Но не вышло. Там же появился с сегодняшнего дня новый ник — Ar@tur, он зашёл в список уже с хорошим результатом, так что смотрим. Обвал у rs1t. Ну, а TATARIN по-прежнему стабилен, аккуратен и… первый.

В таблице смарт-лаба смотрите удачников/неудачников по тикам их передвижения. Сегодня там у многих крупные движения в десятки тиков, включая того же Вадима Писчикова, представителя «красных». У них самих тоже неплохой день, хотя Васю и обогнали что Сухов, что Писчиков, за молодого что ли они его держат. Вася, отомсти!

В целом, с прошлого дня смарт-лаб сократил лося с -7% до -4.88%.

( Читать дальше )

       Ровно 14 месяцев тому назад я написал эту статью ( smart-lab.ru/blog/134502.php ). В последнее время слышится много истошных криков об улучшении состояния экономики США, вот и мне захотелось порадоваться за все эти «положительные» изменения. Поэтому я решил пересмотреть те же  картинки-графики, чтобы ощутить благоговейный прилив радости за успехи американского правительства, а также мудрейшую политику ФРС. Конечно, нет уже с нами того веселого вертолетчика Бена, который улетел и не обещал вернуться. Но зато он сбросил нам на прощанье свою радистку Джаннет, которая периодически вдохновляет всех своими радиоэфирами о всевидящем оке ФРС и её беспристанном внимании к нуждам страждущих.

1. «Был бы хлеб, а зубы сыщутся».   SNAP.

    Весь год я слышал об успехах этой программы «талонов на еду». Были слухи, что её даже хотят завершить и выдвинуть на Нобелевскую премию как самую выдающуюся программу США. Видимо, именно поэтому 

( Читать дальше )

шорт -   1 070 000  Долларов по всем его  5 счетам, 
проданно 1070 контрактов Си

www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Soros/
www.itinvest.ru/trader-liga2/users/oleynik/
www.itinvest.ru/trader-liga2/users/KkK/
www.itinvest.ru/trader-liga2/users/FRODO/
Dr_Vas-ka на ЛЧИ

«Руслан — 10 дней назад
Не стремно в Си против тренда сидеть, в случае резкого движения на 41, что будете делать?
Василий Олейник
Пока не стремно, главное больше не увеличивать))) жду в этом году 37.5»


 за 10 дней, автор на усреднялся еще  на  300 — 400 000 долл (((
Усреднение против тренда это гениальная стратегия,
каждый настоящий трейдер должен ее пройти)

ps  Это лучший бесплатный семинар в прямом эфире, за последнее время