«Нефть выросла за 12 дней на 10 долларов США. Леди и джентельмены, с Новым годом!» Это сообщение сегодня появилось у одного из иранских репортеров, пишущем о рынке энергии, в твиттере. Мощное ралли на рынке нефти, похоже, еще не закончилось. Ведь на таком моментуме не пощупать 60 долларов за баррель было бы грешно. Если же рассуждать серьезно, то идет структурная перестройка точки долгосрочного равновесия. 

В субботу состоялась сделка между странами вне ОПЕК:

Азербайджан -35 тысяч баррелей в день

Бахрейн -10 тысяч баррелей в день

Бруней -4 тысячи баррелей в день

Экваториальная Гвинея -12 тысяч баррелей в день

Казахстан -20 тысяч баррелей в день

Малайзия -20 тысяч баррелей в день

Мексика -100 тысяч баррелей в день

Оман -45 тысяч баррелей в день

Россия -300 тысяч баррелей в день

Республика Судан -4 тысячи баррелей в день

Республика Южный Судан -8 тысяч баррелей в день

--------------------------------------------------------------

Итого страны вне ОПЕК сократят добычу на 558 тысяч баррелей в день

( Читать дальше )

Исходный материал: 15-, 30- и 60-минутки склеенных фьючерсов с 2010 года по текущее время.

Гипотеза: в одно и то же время суток у трендовости или контртрендовости может быть статистическое преимущество.

Эта гипотеза проверялась исходя из памяти в 1 месяц следующим образом.
Например, 60-минутки. Стоим в текущем дне в начале 15-го часа. Имеем закрытый предыдущий час, т.е. знаем, был он белым или черным. Думаем, в какую сторону нам открыть позицию в текущем часе. Двигаемся одни торговые сутки назад и отбираем все пары соседних часов, у которых правый час также датирован 15-м часом. Строим знаковую статистику = сумме произведений знаков разниц между закрытием и открытием для правого и левого часа. Включаем в эту статистику только пары часов, принадлежащих одному дню. Далее в зависимости от того, положительна или отрицательна данная статистика, а также в зависимости от того, каким был предыдущий час, открываем позицию в лонг или в шорт.

Еще раз. Например, наша статистика дала +3 очка. Это значит, что в предыдущем месяце преобладало продолжение движения левого бара в правом баре. Если предыдущий бар белый покупаем, если черный — продаем. Если, например, статистика дала -1 очко, то торгуем коррекцию закрытого бара. Порог для принятия решений 0. При нуле очков ничего не делаем. При отклонении от нуля входим в позицию.

( Читать дальше )

С понедельничком… Будет жарко походу.

Меж двух огней (2010)

Middle Men

неплохие советы бывалого

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:


Заседание ЕЦБ

Принятые решения:
— ЕЦБ продлил длительность программы QE на 9 месяцев, до декабря 2017 года;
— Ежемесячный размер покупок активов в рамках программы QE на период с апреля до декабря 2017 года составит 60 млрд евро против текущего 80 млрд евро;
— ЕЦБ отменил привязку нижней границы покупок ГКО с отрицательной доходностью от депозитной ставки;
— Нижний диапазон покупок ГКО по сроку погашения снижен до 1 года против 2 лет ранее;
— ЕЦБ ввел новую возможность по использованию наличных средств в качестве залога по ценным бумагам на общую сумму 50 млрд евро и по ставке -0,70%, данная мера направлена на поддержание ликвидности.

Начальной реакцией рынков стало закрытие шортов евродоллара в ответ на решение ЕЦБ о сокращении ежемесячного размера покупок ГКО после марта 2017 года до 60 ярдов евро.
Но потом трейдеры, имеющие математическое образование начальных классов, подсчитали, что общий объем ежемесячных покупок в 60 ярдов евро на протяжении 9 месяцев больше ожидаемого рынком объема в 80 ярдов евро на протяжении 6 месяцев и стали продавать евродоллар.

( Читать дальше )

Хотелось бы выяснить реальне сентимент позиций на срезе обитателей смартлаба. Если вы по акциям или фьючам или сырьевым товарам сейчас в лонгах жмите лонг и наоборот. Кто в позиции по рублебаксу здесь наоборот,  если в лонгах Си то жмите ШОРТ, если в шортах Си жмите ЛОНГ. Спасибо, думаю всем интересно.

Если за относительно небольшой промежуток времени вам удалось разогнать счёт в несколько раз (например со 100тр до 1млнр), то обязательно снимите эти деньги и подержите в руках наличку .
Пусть эта сумма полежит у вас какой-то срок дома, а вы в это время рассматривайте купюры, считайте их, прикидывайте — на что их можно потратить и сколько всего можно на них купить.
И только потом принимайте решение, какую часть этой суммы вы положите обратно на брокерский счёт.


--------------
Эх, если бы эта мысль пришла ко мне раньше....
хорошая мысля — приходит опосля…

По мотивам топика

Походу завтра улетим в стратосферу