Код взял с сайта bot4sale.ru/

Спасибо автору за публикацию. Дублирую здесь с некоторыми комментами.
Публикую как есть, за ошибки отвественности нет, не является рекомендацией!

LUA код считает цену опциона по формуле Блэка–Шоулза.

function cnd(x)

-- taylor series coefficients
   local a1, a2, a3, a4, a5 = 0.31938153, -0.356563782, 1.781477937,-1.821255978, 1.330274429
   local l = math.abs(x)
   local k = 1.0 / (1.0 + 0.2316419 * l)
   local w = 1.0 - 1.0 / math.sqrt(2 * math.pi) * math.exp(-l * l / 2) * (a1 * k + a2 * k * k + a3 * (k^3) + a4 * (k^4) + a5 * (k^5))
   if x < 0 then w = 1.0 - w end
   return w
end

-- The Black-Scholes option valuation function
-- is_call: true for call, false for put
-- s: current price
-- x: strike price
-- t: time
-- r: interest rate
-- v: volatility
function black_scholes(is_call, s, x, t, r, v)
   local d1 = (math.log(s / x) + (r + v * v / 2.0) * t) / (v * math.sqrt(t))
   local d2 = d1 - v * math.sqrt(t)
   if is_call then
      return s * cnd(d1) - x * math.exp(-r * t) * cnd(d2)
   else
      return x * math.exp(-r * t) * cnd(-d2) - s * cnd(-d1)
   end
end

Проверено вчера на путах сишки. Расчет совпал с табличными значениями «теор цена» на июньских, сентярьских, декабрьских досках опционов.

( Читать дальше )

Дамы из ЦБ с 25 мая 2025 года хотят ужесточить имущественные требования к получению квалифицированного инвестора: доход от 20 млн руб. в год или активы на бирже от 12 млн (от 24 млн с 1 января 2026). Про это сегодня очень много новостей в духе «все пропало» и «совсем офигели».

На этом фоне как-то потерялось то, что требование по обороту (сумма сделок с ценными бумагами, учитываются и покупки, и продажи) не меняют — от 6 млн в год. И выполнить его проще простого. Смотрим на примере Т-инвестиций.

Там с недавних пор продается их фонд денежного рынка TMON (аналог LQDT), комиссия 0, маркетмейкер держит стабильный спред 0,008%. Покупаем фонд на 3 млн и сразу продаем. Операция обходится в 240 руб. При этом иметь на счету сразу 3 млн не обязательно. Достаточно несколько десятков тысяч рублей в акциях, под которые дают нормальное плечо, например, Сбер. С включенной маржиналкой вы нафармите нужные 6 млн оборота за несколько минут.

Единственное неудобство — в предыдущие 4 квартала у вас должны выполняться ЦБшные условия по частоте торговли:

( Читать дальше )

Привет всем!
Всем держателям USDRUBF, EURRUBF и CNYRUBF напоминаю, что уже сегодня на вечерней сессии можно подать заявку на обмен на соответствующий квартальный текущий фьючерс. Например, если у вас USDRUBF, его можно поменять на SiH5. Условно, был у вас продан USDRUBF, его могут поменять на проданный Si по цене вечного, тогда как рыночная цена Si на 600 пунктов дешевле. То есть на 1 контракт вы получите прибыль 600 руб. Ну или убыток, если у вас USDRUBF был куплен. Вы спросите зачем подавать поручение на заведомо невыгодный обмен. Да, подавать поручение вы не будете, но если его подаст противоположная сторона, а ему не найдут контрагента, а его на 99,99% не найдут при такой разницы в ценах, то вас спрашивать не будут, исполнят принудительно. Для подающих заявки есть нюанс, там есть комиссия за исполнение. Ознакомьтесь с правилами прежде чем подавать заявку!
www.moex.com/a8141

Плюсаните, если не трудно, это может быть полезно для многих. Обидно, что всякая хрень, не связанная с трейдингом, постоянно висит на главной, а  полезная информация проходит незамеченной.

Чтобы максимально эффективно использовать преимущества этого инструмента

Я пользуюсь преимуществами ИИС с первого года действия программы, то есть уже 9 лет. Благодаря налоговым вычетам вернул более 468 тысяч рублей. 

В этом году заработал новый тип индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — ИИС 3, на который собираюсь переходить в следующем году. В этом году не стал, так как его работа еще не была отрегулирована.  Подробно об ИИС 3 в этом посте. 

На днях задался задачей: как его использовать? Планирую сделать лесенку счетов, чтобы выводить часть денег с ИИС-3 не раз в 10 лет, а раз в три-четыре года. Главная цель — получать налоговые вычеты. 

Нужно учесть, что:

• Можно в один год иметь не более трех ИИС 3.

• ИИС А надо трансформировать в первый ИИС 3. 

• Срок: 

• 5 лет — если открыть ИИС-3 в период с 2024 по 2026 год.

• С 2027 по 2031 будут ежегодно увеличивать на год — до 10 лет. 

P.S. Коллективным разумом в комментариях постановили, что лесенка работает только для вычетов на доход, но не работает для вычетов на взносы. 

( Читать дальше )

Представляю свою новую программу Утилита для QUIK «Супер таблица».

Утилита предназначена для создания различных таблиц в торговом терминале QUIK. Пользователь может самостоятельно получать различные значения таблиц QUIK, проводить расчёты и выводить результат в Супер таблицу (аналог MS EXCEL). В комплекте готовый пример «Спреды акций»:

Как можно использовать спреды фьючерс-акция?

✅ Зарабатываем процентную ставку (синтетическая облигация).

Находим наибольший годовой процент. Покупаем акции, продаём фьючерсы равного объёма. К экспирации разница нивелируется. Например, на момент написания «iСофтлайн» показывает хороший результат 26.11% годовых.

( Читать дальше )

Максимально простыми словами.

Все часто спрашивают — как работает фонд денежного рынка. Давайте разберемся в механизме и в понятиях РЕПО, КСУ, Центральный контрагент. Картинка к посту:

Начнем из далека.

Вкладчики несут деньги в банк, банк выдает кредиты, деньги каждого вкладчика не лежат мертвым грузом, а работают для прибыли банка. Разница процентных ставок по кредитами и депозитами — прибыль банка. При этом банк обязан соблюдать нормативы ликвидности для безопасной работы. Например, решат вкладчики изъять деньги, а денег нет у банка, так как выдал лишних кредитов. Иногда банку не хватает ликвидности и поэтому на межбанковском рынке популярно межбанковское кредитование, так называемые кредиты овернайт (на ночь).
Банк для поддержания ликвидности может брать короткие деньги у другого банка, у ЦБ и у фонда ликвидности. Конечно, за процент (плату).

Простыми словами как работает фонд денежного рынка: фонд берет деньги инвесторов (когда мы купили паи фонда) и под процент дает эти деньги (ту самую ликвидность) банку, когда банку ее не хватает, на срок от 1день до 3х мес.

( Читать дальше )

Создание на Lua своего индикатора в графике Quik: Часть 2. Пример работы нестандартных индикаторов: спред между инструментами, прогноз Highи Lowследующего интервала; ценовых уровней по объемам

 

В первой части (https://smart-lab.ru/blog/930907.php) были изложены основы принципа создания своего индикатора и некоторые нюансы работы с кодом индикатора графика в Qiuk (подразумевается использование языка программирования Lua).
   В данной статье немного продолжу тему нюансов кодирования индикатора и для иллюстрации приведу простой код индикатора спреда. В конце текста прикреплю видео с демонстрацией работы индикатора спреда и моих собственных индикаторов.
   Небольшое лирическое отступление. Суть данных статей — показать, что делать подобные индикаторы вполне реально и не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. Но, безусловно, требует определенных знаний в программировании. Создавать индикаторы из стандартного набора торговой системы Qiuk смысла нет – ведь они уже реализованы.

( Читать дальше )

   Кратко расскажу принципы и некоторые нюансы работы с графиком в Qiuk в плане создания своего индикатора (здесь и далее – подразумевается использование языка программирования Lua). В конце текста изначально хотел прикрепить видео с демонстрацией и краткими пояснениями работы моих индикаторов, но решил сделать это во второй части статьи, чтобы совместить просто иллюстрацию с небольшим анализом фьючерсов и акций.
   На полноту изложения вопроса по работе с индикаторами на графике Quik не претендую. Информация будет полезна интересующимся данной темой, не рассчитана на профессионалов (которые и так все знают, умеют и реализовали – свято в это верю), но все же предполагает наличие определенного уровня знаний Lua.
   Зачем мучиться со своими индикаторами? Конечно, в этом нет смысла, если вас устраивают стандартные индикаторы или отсутствуют самостоятельные подходы (методы) торговли, либо визуализация вам в принципе не требуется (не интересна).
   В моем случае мне банально захотелось сделать визуализацию своего метода прогнозирования экстремумов цены следующего интервала.

( Читать дальше )

Вот тут я подъяснялся у сообщества, как ИИС закрывается. Сейчас могу сказать, как он закрылся.

 

Сразу скажу, ситуация у меня рафинированная. ИИСу больше 3-х лет, от брокера уходить не собираюсь, на ИИСе только российские бумаги. Планировал закрыть и тут же открыть новый просто чтоб высвободить ресурсы. Сейчас планы изменились, но задача «закрыть» осталась. Так вот, решается она до неприличия просто.

 

Потребовался один звонок на «900». Опять думал (я всегда так думаю), что придется прорываться через автоответчики, слушать музыку, орать человеку код с кодовой карты, а то и ехать куда-нить что-нибудь подписывать. Ни хрена. Николай, Илья, Харитон, Ульяна, Яков. Послушал блаблабла от автомата секунд, наверное, 30. На «Чего вам надо?», прорычал «оператор». Ждал, что придется это повторить еще сколько-то раз (такое бывало), но нет. Соединили сразу. Изложил. Девочка переключила на другую девочку, которая задала штук 5 вопросов, типа, осведомлен ли я о том и о сем. Я тоже задал пару вопросов, убедился, что бумаги отправляются на брокерский, свободные средства — куда обычно (в моем случае, на карту). И что крайний срок обработки — 5 рабочих дней. Девочка попросила внятно подтвердить, что я хочу закрыть ИИС. Подтвердил, отправила СМС, повисела, сверились и вуаля! ИИС закрыт.

( Читать дальше )

*Количество экземпляров договора купли-продажи — по количеству участников сделки.
*На руках продавца после регистрации сделки не остается никаких документов.
exspertrieltor.ru/2022/07/11/kakie-dokumenty/