Типичная архитектура торговых роботов:

Снижаемся мы по сути 4-ю неделю уже. И постоянно смартлаб кишит топиками о возможном отскоке. Конечно отскок может состояться в любой момент, и даже сегодня, как кто-то смело предположил, рынок может вырасти до 140,000. Но маловероятно:)

Почему люди постоянно играют против рынка?

Напоминаю мой феерический пост: почему я раньше всегда оказывался в шорте в такие моменты от 8 сентября 2012. (Я это написал еще до того, как фьючерс РТС выстрелил со 148 на 159, хотя вы со мной всем смартлабом спорили, что рынок выше не пойдет). 
 
Рекомендую прочитать пост еще раз, потому что все осталось в силе, только с обратным знаком.

Теперь хочу рассмотреть вопрос: почему "против рынка играть всегда психологически комфортно". 

Дело в неверном интуитивном представлении об ассиметрии риска у большинства людей. Как раз, люди ленятся посчитать лишний раз (недооценивают простую математику), и совершают интуитивные поступки. 

Тренд — самый сильный источник стат.преимущества на рынке.
Тренд дает смещение вероятности и дает возможность правильным трейдерам обыгрывать казино «Московская биржа».

Но в голове у людей понятие тренда девальвировано относительно информации, которая содержится в короткой памяти, а именно памяти о тех уровнях, на которых рынок был недавно и на которые «обязательно должен вернуться». 

Если рынок снижается, а тем более снижается долго, а тем более, до новых уровней за несколько месяцев, надежда на отскок в голове типичного физика растет по экспоненте. В какой-то критической точке физик использует все плечи —  «ну теперь то точно дно». Проблема в том, что он при этом не один.

Самое опасное в этой истории — это повысить риск максимально на фоне максимальной уверенности в том, что отскок уже наступил. Если произойдет «маловероятное» дальнейшее снижение, то счет будет стёрт.

Возьмем картинку весны 2012 года. Зеленые векторы — это высота отскоков на тренде.



Амплитуда отскоков ничтожна относительно красного вектора.

Более того, чрезвычайно сложно угадать, на каком именно уровне начнется отскок. То есть захватить зеленый вектор целиком вообще невозможно, потому что для этого придется купить самое дно.

Но дилетанты любят искать самое дно. Потому что есть же уровни поддержки.

При этом в сознании физика присутствует неверное восприятие риска:

!!! Прибыль/риск   равно         (чем больше рынок упал, тем больше он отскочет) поделить на (чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать) !!!!

Немного потрудившись головой, вы быстро придете к мнению, что направление рынка куда важнее магических уровней. 

Ну а чтобы перебороть в голове интуитивное представление о том, что «чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать», внимательно изучайте историю. 

_____________________________________________________

Важно понимать и следующий принцип:
в любой момент на рынке может произойти все что угодно, и к этому надо быть готовым. 

Больше всего денег вы потеряете, если продадите на всю маржу 120-е декабрьские путы со словами: я точно знаю, этого не может быть! 

И я, в том числе, допускаю хоть и небольшую, но вероятность, что рынок в декабре может улететь на 155, и если это начнется, надо тоже быть готовым к этому и готовым заработать на этом.

Спред с «моделью» 22 пункта. Вероятность выкпуа в следующие 24 часа высока.

Год пролетел почти незаметно… пришло время подвести итоги, сделать анализ и выводы....

КОМУ ИНТЕРЕСНО ЧИТАЕМ БУКАВКИ (Я ЗА*П**СЯ ПИСАТЬ), КОМУ НЕТ СМОТРИМ КАРТИНОЧКИ И ТЫКАЕМ ПО СДЕЛОЧКАМ...

Я уже не смогу вспомнить, что было изначальным драйвером для публикации первой сделки… но факт остается фактом… 14 ноября 2011, ровно год назад, начало было положено....

ОТ ОНА ПЕРВАЯ http://smart-lab.ru/blog/23609.php

Потом уже я придумал для себя слудующую мотивацию:

1. Меня всегда удивляло стойкое нежелание известных публичных личностей этого, да, и других ресурсов, при нереальной «аналитической» гиперактивности в попытках «угадать» направление движения рынка НЕ ОЗВУЧИВАТЬ ПРИ ЭТОМ СВОИ СДЕЛКИ ПУБЛИЧНО… мое мнение, что НЕВОЗМОЖНО оценить эффективность аналитики отдельно взятой публичной личности, претендующей на гордое звание «АНАЛИТИК ФОНДОВОГО РЫНКА» без возможности анализа сделок совершенных им по СВОИМ ЖЕ ПРОГНОЗАМ… я пошел иным путем… (данное заявление не имеет отношения к Олейнику и Некрасову, этих ТРЕЙДЕРОВ я ОЧЕНЬ уважаю)

( Читать дальше )

Весной 2011 года Великобритания внесла изменения в действующие иммиграционные правила с целью привлечения крупных инвесторов и предпринимателей. Эти изменения также повлекли закрытие визовых программ для высококвалифицированных специалистов и ряда других иммиграционных категорий, сузив тем самым категории виз, которые позволяют в дальнейшем претендовать на выдачу вида на жительство в Великобритании, а впоследствии – и на предоставление гражданства.
Согласно действующим иммиграционным правилам претендентам на иммиграционную визу по категории Tier 1 «Инвестор» нет необходимости в коммерческом опыте или наличии планов трудоустройства. При получении визы Инвестора нет медицинской оценки, а также не требуется прохождение интервью.
Сроки процесса иммиграции по визе Инвестора крайне сжатые: от подачи заявления до получения визы обычно проходит не более 8 недель.
Тем самым наилучшим вариантом для клиента на текущий момент является подача документов на вид на жительство в Великобритании по категории Tier 1 Виза Инвестора.


( Читать дальше )

Не на что не претендую. Продолжаю изучать VSA и вот что мне показалось имеет место быть.
РТС 15 мин.


Тоже на 60M


( Читать дальше )

Вот и полетели «гуси — черные лебеди».  Вчера еще присутствовали сомнения, играть ли экстремально медвежий вариант обвала из-за потенциальных бычьих дивергенций? К вечеру данная потенциальность была выломана, а акции «Норильского никеля», которые обозначил как «главная медвежья цель для атаки» (переклейка ярлыка со Сбербанка), наконец нарушили 11-ти месячную традицию не обновлять новые минимумы от отметок 4685-4760р.
 
Акции Норильского Никеля
Чистый выход из горизонтального треугольника с плоским основанием, и падение в только начинающейся [5]-й волне.
 
Дневной график
Шахтерские цели данного прорыва видны на недельном графике. Это пробой «линии шеи» с июня 2010 года! Отработка фигуры состоится на 1400р. А сходить ниже 1180р, обновив минимум 2009г, велит формация «Неправильная Плоскость» с  ноября 2007г


( Читать дальше )

Коллеги! 

Подскажите где можно почитать полезного про Арбитраж. 

Мне нужно все — ссылки, книги, форумы, видео. 

Все что прочту, узнаю, увижу — обещаю изложить тут в доступной форме. 

Заранее спасибо! 

Если не жалко — бацнуть хорошо, а то точно никто не увидит :)