Продолжаю вести заметки о своем роботе.
Логика пока в основе та же — прорыв бида выше EMA(24) на 5S-таймфрейме.
Выяснил для себя несколько интересных моментов, о которых нельзя не думать при строительстве робота. И не столько о алгоритме, сколько о самом инструменте под бота.

Итак, важные вещи, о которых надо помнить:

1. КПД сигнала.

Дело в том, что у любого сигнала есть некоторый запас инерции инструмента, который с высокой долей вероятности вынесет до первой остановки несущий инструмент. И у каждого инструмента он, как правило, свой.
Соответственно, у меня в результате набранной статистики пик эффективности порядка 85-120п. по фьючу. Дальше начинаются либо засечки обратно, либо вообще откатик к стопу. Цели единоразового прострела цены в сигнале более-менее вырисовываются. По 1000-5000п. уже не пытаюсь вылавливать и высиживать. Редкие движения. Математика меня отрезвила и подсказала куда более приземленные цели, но более частые и вероятные к отлову. Даже в боковике многие мелкие движения доступны для робота, лишь бы не дохло стояло.

( Читать дальше )

Добрался наш Иван до графиков РТС. И нет бы как все, в фундамент с головою, да голова у него не та, чтоб российский фундамент без устали курочить. И пошел он к дядьке заморскому за советом, Бенуа Мандельброту, да грамоте басурманской научился. По дороге узнал много слов диковинных, русскому человеку чуждых и отвратительных, таких как линии трендовые, которые ни на хлелб не намажешь и избу подкосившуюся ими не подопрешь. Узнал про мувинги скользящие, да про индикаторы животвроящие и профит приносящие. Много слов Иван набрался на своем пути, и настолько всё в голове его окаянной перемешалось, что хот вой хоть кричи, заливая горе «налитым» из стакана. И вот, встретил он наконец своего «Гуру» или, по нашенски, батьку наставника, и стал изучать его рукописи нетленные. Много чего Мандельброт прояснил в его головушке, систематизировал весь полученный до этого опыт одним понятием — фрактал. И теперь Иван с этими фракталами на короткой ноге, ни одного решения на рынке принять не может. Такова предыстория мытарств Ивановских, а что дальше по тексту пойдет — так это уже грамота заморская.

( Читать дальше )

Сразу скажу — я на российском рынке НИКОГДА ни при каких обстоятельствах не смотрю графики. И никому не советую, это главное зло для трейдера))) К этому выводу пришёл ещё в памятном 98м, и с тех пор ни разу не пожалел...
Но не об этом, а о том, чем же тогда (если не ТА) руководствоваться в определении силы трендов и их направлений? Да очень просто, нам на эти вопросы (и на многие другие) легко отвечает анализ внутридневных колебаний. Систематизируя внутридневные колебания относительно движений внешних рынков (таких влияющих на наш рынок инструментов, как курс бакса, Сипи, нефть и пр.), можно получить гораздо более объективную  картину происходящего..
Так вот.
По этим относительным индикаторам перелом настроений (или, если хотите, тренда) произошёл ещё 23 мая, когда, следуя логике настроений многих предыдущих дней, мы на вечерке должны были уйти по Риме ниже 122К, но вполне неплохо отскочили… Следующий звоночек был, когда 29-го на скромной амерской белой свечке Рим загнали на 131,1К, что стало неприятным сюрпризом для медведей… Ну и апофеоз — это прошлая пятница 1 июня, когда на провале европы, америки и нефти (и рубля!!) рублёвый индекс неплохо плюсовал, а долларовый Рим хоть и закрыл день почти в нулях, но при этом, например, на  вечорке

( Читать дальше )

1)покупка пробоя минимума декабря 2011 на уровне 120-125к по ри… 
2)шорт в районе 145-150 по ри… 
3)лонг 114-117 к по ри




 

( Читать дальше )

Как-то на smart-lab был пост "Дебильные ошибки начинающих трейдеров или злые брокеры?..": http://smart-lab.ru/blog/55010.php
о том, что опционы в деньгах экспирируются автоматически, только если они в деньгах не менее чем ХХ%.

Хочу рассказать, как решается эта проблема у брокера «Открытие».

Делов-то:
1. Позвонил в тех.поддержку.
2. В течение 5 минут мне выслали на эл. почту доп. соглашение к договору (кстати,  уже заполненное на мое имя) по условиям которого:

"Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если на момент начала вечерней клиринговой сессии даты последнего дня обращения опциона расчетная цена базового актива опциона колл выше его цены страйк, а для опциона пут расчетная цена базового актива ниже его цены страйк, настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на исполнение в течение вечерней 

( Читать дальше )

Слушая современные споры по вопросу: «как нам реорганизовать рабкрин вернуть экономику США на путь стабильного роста и бюджетной устойчивости» просто диву даешься, до чего люди бывают глупые. Особенно если у них научная степень по экономике. А между тем, каждый первокурсник, если он ещё помнит арифметику и знает основные макроэкономические тождества, может решить эту проблему.

Как известно, ВВП = ПотреблениеЧастногоСектора + Госрасходы + Инвестиции + ЧистыйЭкспорт. (В более привычной изучавшим экономику форме — Y = C + G + I + NX).
С другой стороны, ВВП = ПотреблениеЧастногоСектора + Сбережения + Налоги (Y = C + S + T).
В таком случае, можем записать: C+G+I+NX = C+S+T.  Откуда пудем нехитрых манипуляций получаем: (S-I) = (G-T) + NX. Или, на человечьем языке, (Сбережения — Инвестиции) = (Госрасходы — Налоги) + Чистый экспорт. По другому полученное равенство обзывается обычно вторым основным макроэкономическим тождеством и формулируется так: «в закрытой экономике, где отсутствует государственный сектор, сбережения равны инвестициям». Ну а в реальной экономике, где присутствует и государственный и внешний сектор, будет то, что у нас получилось с помощью перестановки слагаемых:

( Читать дальше )

Доброй ночи! По моей системе 1,2312- вероятное дно. Ловлю. Стоп 1,2278. Подробности в предыдущих постах про пару.
Обновленный рисунок:


( Читать дальше )