Тут тему интересную подкинули про кредитные карты сбербанка. Хочу рассказать как втюхивается это.

1)      Зарплатные клиенты. В сбере есть такой отдел «СПП» (Сеть прямых продаж). Может видели вы в торговых центрах стоят ребятишки и предлагают услуги, раздают рекламу, вот это они. Суть их работы заключается во впаривании всего что есть в банке, начиная от мобильного банка, заканчивая потреб кредитами со страховками. Основная суть, это работа с предприятиями, точнее зарплатные проекты, таких можно окучивать очень хорошо и плодотворно.
Допустим ООО «АКВОЛАБИАН» желает взять кредит на развитие бизнеса, сунулись в сбер, в принципе дают кредит, но при условии зарплатного проекта, деваться некуда, оформляют, иначе кредит не дадут. Кстати карта классика мастеркард или виза стоит 750 р в год, последующие 450 р. Вот так.)
         Менеджер Сбербанка приезжает к руководителю предприятия, договариваются на счет того, что бы все дебетовые зарплатные карты выдавались с кредитками. Когда сотрудники получают зарплатную карту (с мобильным банком подключенным по умолчанию за 60 рублей) в наборе идет «подарочная карта сбербанка с лимитом…». Еще обычно добровольно принудительно в НПФ Сбербанка переводят сотрудников. Так это происходит на предприятии. 

Основная торговая сессия теперь начинается в 16:30 (раньше в 17:30). А заканчивается в 23:00 (раньше в полночь).
Основной блок статистики — в 15:30 (раньше в 16:30).
Начало торгов фьючерсами на Globex — в 01:00 (раньше в 02:00).
Перерыв клиринг теперь с 00:00 до 01:00

Европа пока еще живет по зимнему времени, поэтому изменений в торговле на бирже Eurex нет.
Например, электронный фьюч fdax начинает торговаться по прежнему в 10:00, а основные биржи открываются в 11:00.
Переход Европы на летнее время будет через две недели.

Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

Результаты:

Выложены полностью учебные программы, конспекты лекций, экзаменационные вопросы и ответы, и даже видео лекций 32 курсов MIT (Масачусетского Техн.Института). Просто чтобы понимать, насколько это большой подарок, можно вспомнить, что стоимость одного года обучения в MIT $58 240. Еще раз, 58 тысяч 240 долларов* за ОДИН год обучения. 

Все лежит тут

Источник - http://aftershock.news/?q=node%2F375046

Здравствуйте дорогие друзья!

Поздравляю все мужчин с праздником!!!

Я переписал свой анализатор опционных позиций из экселя на C#. Пишу в visual studio 2010.
Кстати я только начал изучать этот язык и это моя первая программа на этом языке. Так что мы с Тимофеев вроде как коллеги по цеху ;)

Начну со слов благодарности:
1. Евгению, за его комментарий, собственно именно оно заставило меня задуматься о том что все равно придется все переписывать с экселя, рано или поздно, пусть уж лучше рано.
Вот его комментарий «А вы подумайте, что дальше будет еще больше написанного, и тогда еще больше будете переписывать.». Хотя помню в первой версии программы он меня пытался отговорить от написания своего анализатора. Как хорошо, что я не податлив на чужое мнение. И то что я проделал такой путь ни грамма не жалею, наоборот есть еще большее желание развивать свой софт.
2. Всем тем кто согласился тестировать сырую версию моего анализатора, за их терпение и подсказки. Их было 4 человека Сергей, Дмитрий, Дмитрий и Максим (они знают про кого я говорю).
3. Есть еще один человек которому я благодарен, его к сожалению нет на смарт-лабе. Это профессиональный программист, на сайте MQL5 он известен как «Dmitriy Skub». Он мне периодически подсказывал по самому коду программы.

Собственно рассказывать особо нечего про программу, я её постарался сделать подобной экселю с тем же функционалом, только вот дизайн сделал так как мне хочется, в экселе я так сделать не мог.

Просто приведу пару скриншотов программы:
Доска:

Диаграмма:

Почему трейдеры пытаются шортить растущий тренд и выкупать падающие ножи? Откуда это идет — кто-нибудь может внятно и научно объяснить? Психологи, квалифицированные трейдеры, ау.Спасибо
smart-lab.ru/blog/310080.php