Давно такой красоты, которая происходила вчера на рынке, я не видел. Это мне напомнило старый добрый 2010 год, когда наш рынок рос в день на 2-3% при стоящих на месте амерах. Причем делал это легко и непринужденно несколько дней к ряду, а когда амеры росли, мы начинали корректироваться.
 
Ожидаемого сильного дня вниз не получилось, вместо этого получился УД вверх. Тоже неплохо, пришлось запрыгивать на ходу в уходящий поезд, но цели у меня высоко, и один-два процента роли не играют.
 
Пока события начинают разворачиваться по бычьему сценарию, но не хотелось бы увидеть закрытие месяца сильно выше 1400 по РТС. А так в принципе, судя по вчерашнему затишью на смартлабе, народ развели и ускакали так быстро, что мало у кого духу хватило взять лонг.
 
Держу лонг РИ, расчитываю взять 20.000 п.
 
Всем удачи!
 

Пока держу в голове два сценария, куда пойдет рынок. Боковик не рассматриваю, ибо для него время еще не пришло.
 
Итак.
 
1. Быки дают жару.
 
О нем я уже писал ранее. Апрель закрываем как можно выше. Весь май очень сильно отскакиваем, возможно в район 1530 по РТС. Июнь знаменует собой начало коррекции по S&P500, мы под это дело падаем в район текущих уровней 1300-1350, далее следует леткий боковик. И к началу осени рынки начинают разгоняться в космос.
 

 
2. Медведи не спят.
 
Что касается негативного сценария, тут все просто. Апрель мы закрываем ниже текущих уровней, не важно насколько. В мае в штатх начинается коррекция. Если так произойдет, и мы будем перепадывать амеров в 2-3 раза, то свалимся в район 1000 по РТС. 


( Читать дальше )

USD-RUB
Один из сценариев выкладываю в картирке.
Даже самому интересно, что же мы рисуем в паре.
Уж больно сложная коррекция получается.
Может я чего-то и перемудрил, как говорится, но похоже мы рисуем «раз-два, раз-два» и ниже 30 руб за $ врядли уже увидим.


P/S Нуждаюсь в хорошей критике по картинке)))

Сегодня хочу рассказать еще про одного робота, а если точнее то помощника, реализованного нашим сообществом Qlua.
Данный помощник поможет всем опционным трейдерам в их торговле.
На данный момент он выводит греки по портфелям фьючерсов и опционов.
Портфель — это пара счет + базовый актив. Таким образом, трейдер в удобном формате видит все рисковые показатели по своим совокупным позициям.
В следующих версиях планируется добавление алгоритмов автоматического хеджирования портфелей, отображение графиков стоимости портфелей на экспирацию и т.д.
Более детально почитать про робота и внести свои пожелания можно в соответсвующей теме нашего форума.
Скачать «Опционный помощник»!

Евро продолжает консолидироваться, что снижается вероятность реализации медвежьей разметки. Поэтому объёмы продаж я сокращаю, попутно выставив отложенный ордер на покупку, на случай возобновления восходящей коррекции. Подробнее в видео обзоре.

Предполагаю, что майская  экспирация произойдет в р-не от 125 до 130 страйка по фьючерсу РТС. почему так считаю… В случае движеня от 133 до 125 в мае получится 8000 пунков, с учетом предыдущего месяца снижения с 149 до 133 =16000 пунктов, при текущей воле это хорошее движение. Посмотрел историю снижений как правило при стабильной воле после сильного снижения от экспиры к экспире происходит затухание, так что второй месяц снижения в 8000 пунктов вполне возможная циферка . 

Если посмотреть доску распределения опционов на сайте биржы по открытым позициям на май, то пока закрытие около 130 страйка выгодно продавцам, что говорит в пользу моего предположения

Если посмотреть доску опционов по открытым позициям на июнь, то виден явный выигрыш сейчас кого-то, кто купил 130 путы, что наверное нивелируется к 15 июня продавцами, вопрос как конечно...

Теперь сообственно торговая идея:

Строим конструкцию позволяющую нам забрать  денег с запасом по движению RIM3 на снижение и без риска в случае роста. Для этого продаем 1 пут 120 май и 1 пут 115 июнь. Покупаем 1 пут 120 июнь., что получаем. Получаем реализацию идеи в случае закрытия рынка выше 120 п/п в майскую экспирацию. Тогда премия за  проданный 120 пут полностью будет наша. А на июнь нам остается бесплатный путовой спред 120/115, который можно или продать или оставить себе как страховку от дальнейшего снижения в июне Это и есть выигрышь. Почему путовой июньский спред 120/115 получится бесплатный? Потому что если продать путы 120 май и 115 июнь мы получим стоимость пута 120 июнь. После экспиры 15 мая мы получаем соответственно бесплатный спред 120/115путовой июнь.

( Читать дальше )

Допустим, у нас есть тактика, которая неплохо предсказывает направление движения рынка за период в несколько дней, например, тактика «пересечение ценой среднего». Однако, есть проблема — даже если в итоге прогноз оказывается верен, в процессе движения рынок может сходить в обратную сторону, причём несколько раз, с возвратами, и если открыть обычную линейную позицию, то такими «запилами» будет постоянно выбивать стопы.


Чтобы снять проблему со стопами, можно использовать не сам линейный актив, а опционы на него. Кстати, важный момент тут — это краткосрочность прогноза.

Выглядит это примерно так, на примере текущей ситуации на RI.

Сейчас цена 130500, около страйка 130.

Пусть наша базовая система предсказала рост, тогда мы покупаем СALL на текущем страйке (на деньгах, CALL-130) и продаём CALL на ближайшем страйке вверх, то есть CALL-135, то есть строим обычный бычий call-спрэд. Пока базовая система показывает сигнал на рост мы держим эту конструкцию.


( Читать дальше )

Итак, РТС.

Расчертил и как всегда есть альтернативные варианты, в общем то их 2.
Похоже сделали импульс, вопрос в том какая будет B  в коррекции (A-B-C) и будет ли вообще зигзаг, может будет что то посложнее.
Мне бы хорошей критики не помешало.
Через некотрое время выложу свой комментарий по картинке.